浅谈马科维茨证券投资组合模型

本文简单的探讨了证券投资组合理论及发展并以马科维茨的证券投资组合理论——均值-方差模型为主进一步探讨了现代证券组合理论的应用，如，组合证券的风险、收益的计算、组合证券的选择等。在此基础上提出了马科维茨投资理论在实际操作中的局限性。     

浅谈关于组合证券投资的风险与收益

本文初步探讨有关组合证券的收益与风险 ,利用均值和方差来描述证券投资收益率。     

浅谈关于组合证券投资的风险与收益

本初步探讨有关组合证券的收益与风险，利用均值和方差来描述证券投资收益率。     

投资组合理论在房地产投资风险控制中的应用

在马柯维茨现代投资组合理论和资本资产定价模型的基础上,分别给出了房地产投资决策的“收益-方差模型”和“收益-β值模型”,并根据房地产投资的实际情况进行了优化,同时对其在房地产投资领域的具体应用进行了简单分析.     

投资组合收益及风险分析的优化方法

从高斯分布和稳定分布角度,以均值和方差的形式,比较资本投资组合收益及风险的计算方法,从中指出稳定分布的表象更切近于资本资产价格运动的现实表现。     

浅谈企业投资经济中的风险管理

所谓风险是指不以人们意志为转移而导致经济损失的现象，它具有客观存在性和不确定性两个主要特点。风险的客观存在性是指人们无论是否察觉，“风险”都可能发生。风险的不确定性是指风险发生的时间、地点、形式、规模以及损失程度等事先难以预料。本文结合个人多年从事企业管理的实践经验，阐述一点想法与体会，供大家参考。     

项目管理的一种投资决策模型

投资决策是复杂的系统工程，它是进行项目管理的第一个关键环节。文中分析了企业投资决策的动态过程给出了环境因素和个体因素对投资项目的影响方式，建立了一种项目管理的投资决策模型。     

企业最佳金融投资与实业投资比例分析方法研究

利用博弈论，分析了双寡头竞争环境下企业金融投资和实业投资的比例关系，推导出最佳投资比例的纳什均衡点。并以JY公司为例做了实证研究。     

基于投资组合理论的房地产投资组合决策模型

现代投资组合理论具有分散风险、稳定收益的作用,被广泛地应用于房地产投资实践中。本文引入风险系数γp,以单位收益下风险最小为目标建立房地产投资组合决策模型,并用不可分散度量系数β将单项房地产投资的总风险分解为系统风险和非系统风险,进一步完善该模型,克服了传统决策方法的缺陷和不足,从理论角度解决了投资者的资金分配问题,以实现风险和收益的最佳组合。     

浅谈企业投资经济中的风险管理

所谓风险是指不以人们意志为转移而导致经济损失的现象,它具有客观存在性和不确定性两个主要特点.风险的客观存在性是指人们无论是否察觉,"风险"都可能发生.风险的不确定性是指风险发生的时间、地点、形式、规模以及损失程度等事先难以预科.本文结合个人多年从事企业管理的实践经验,阐述-点想法与体会,供大家参考.     

评价项目投资风险的一种方法

讨论了投资风险的含义及风险与收益的关系，针对现行投资风队评价方法的某些不足，提出了一种将投资项目的风队收益与风险损失结合起来的风险评价方法，通过算例证明该方法可解决现行风险评价方法易出现的几项评价指标结论不一致的缺陷。     

基于χ~2分布项目投资风险收益模型的建立与优化

从理论上建立了两类基于X 2分布的项目投资风险收益模型并证明了其中一类有唯一最大值,另一类无极值。这为风险投资决策提供了依据,从而提高了项目风险投资的经济可靠性.     

商业银行个人理财产品浅析及投资建议

作为商业银行新型的中间业务,银行理财产品近年来在我国发展极为迅速,为广大投资者所青睐。本文首先对商业银行个人理财产品的概况进行了简要描述,之后从投资者的角度对个人理财产品进行分类;再次,结合最新经济金融形势和事件分析各理财产品的风险;最后,根据理财产品的特点,给予投资者一定的投资建议。     

房地产组合投资风险最小模型

房地产业的迅猛发展对房地产投资理论提出了新的要求.借鉴西方发达国家成熟的现代组合投资理论和成功的房地产投资经验,以风险-收益为核心思想,在房地产投资组合中引入了系统风险和非系统风险的概念.通过分析预期收益下,寻求风险最小的房地产组合投资模型,讨论了该模型的有关假设、模型中有关参数的确定,并进行实例分析,最终得出预期收益下,投资者通过调整投资组合策略,可使组合投资风险远远小于单项投资的结论.     

投资方案的优化组合模型

首先对4个投资项目的组合进行了讨论，以投资净收益y为目标函数，通过风险系数λ的约束，构造线性规划模型，不断搜索λ，求出每个λ下的Max y、各项投资xi和各项投资风险xiqi，当λ趋向某值时，各个项目投资的风险也趋向平衡，从而找到优化投资组合时的λ，进而得出各个项目投资占总投资的百分比；具体得到n=4时的最优投资组合方案，然后推广至一般情形，以n=15检验模型，求得此时的优化组合方案。     

基于信息熵的投资组合模型

本文用信息熵来代替协方差矩阵度量投资的风险,大大简化了模型的计算。在模糊环境下对模型进行求解,将投资者的愿望反映在投资组合中。     

投资组合原理及应用

本文运用概率统计原理对投资组合的收益与风险作了详细的分析，介绍了从多种投资方式中选择最优投资组合的方法。