一维无限深势阱的波函数

利用数值计算方法绘制了无限深方势阱的不同解析解形式的波函数,讨论不同解析解波函数的相位的成因,并通过绘制无限深方势阱的概率密度分布曲线得出虽然不同解析解的相位不同,但它们的概率分布是一致的结论.从一个侧面说明了量子力学中的波函数可以相差一相位因子.     

一维无限深势阱的波函数

利用数值计算方法绘制了无限深方势阱的不同解析解形式的波函数,讨论不同解析解波函数的相位的成因,并通过绘制无限深方势阱的概率密度分布曲线得出虽然不同解析解的相位不同,但它们的概率分布是一致的结论.从一个侧面说明了量子力学中的波函数可以相差一相位因子.     

双势阱中能级分裂的物理机理探析

利用转移矩阵的方法研究双势阱中不同区域内波矢量之间的耦合机理,以更直观的图像,从新的角度解释和分析了能态分裂的特性和物理机理.研究结果表明:当势垒宽度较小时,电子容易遂穿到达另一势阱中;随着遂穿几率越大,波函数之间的耦合越强,能态的分裂越容易,反之波函数之间的耦合越弱,能态分裂越难.     

三势垒共振隧道结构中电子的几率分布和势垒贯穿系数

建立了三势垒共振隧道结构的物理模型,应用量子力学和固体理论,求出了电子的波函数和几率分布,以具有势阱材料In0.53Ga0.47As和势垒材料In0.52Al0.48As的纳米系统为例,探讨了电场对三势垒共振隧道结构电子几率分布和势垒贯穿系数的影响.结果表明:当能量较小时,电子的几率主要分布在第1势阱中,而当能量较大时,则主要分布在第2势阱,在势垒中电子几率很小;电子随能量的几率分布有波动性,在共振能附近的几率极大,共振能随着电场强度的增大而减小;电场的存在会使电子的最可几位置向入口势垒方向移动,而使电子贯穿势垒系数减小;电子势垒贯穿系数随能量增大而增大,当能量较小时,其数值及其随能量的变化都较小,当能量较大时情况则相反.     

基于ARMA-GARCH模型的沪深300指数日收益率波动特性研究

以沪深300指数为研究对象,运用R软件建立带正态分布和t分布的ARMA-GARCH模型,对2005年4月8日—2015年4月21日沪深300指数日收益率的波动情况进行了研究。研究表明:沪深300指数股票具有明显的ARCH效应,其对数收益率不具有正态分布的特性,但具有明显的"尖峰厚尾"现象和"长记忆"的特性,存在着波动率聚集现象;基于学生t分布的ARMA(2,3)+GARCH(1,1)模型是最优的拟合模型,可以较好地对沪深300指数的波动情况进行模拟。     

一维实空间坐标下聚乙炔的电子结构性质研究

利用Kronig-Penny方势阱模型,通过求解实空间坐标下的薛定谔方程,对聚乙炔的电子结构性质进行了研究,给出了其在基态及各种激发态的能带结构、电子波函数、态密度等物理量,使得导电高分子聚合物的各种非线性元激发态的物理图像更明确、直观.     

上证综合指数波动性的实证分析

以上证综合指数的日收益率为研究对象,建立了基于正态分布的GARcH(1,1)模型,同时考虑到股票收益率受到风险水平的影响,进一步建立GARCH(1,1)-M模型.实证研究结果表明,上证综合指数的收益率具有尖峰厚尾、方差随时间而变化特点与波动集群的现象.在研究样本区间内,GARCH(1,1)模型能较好地拟合上证综合指数收益率的波动性,同时,其期望收益与期望风险存在着正向关系.     

上证综指收益率波动性的非线性方法研究

以上证综指日收盘价为样本建立了对上证综指收益率波动性的非线性模型.实证结果表明我国上海股市的价格波动具有异方差性及显著的左尖峰厚尾的特征;收益率的波动不服从正态分布;具有集聚性和记忆性;波动持续时间较长.通过分析比较GARCH模型拟合效果较好,并预测结果有一定的稳定性.同时对收益率建立了EGARCH（1,1）和TARCH（1,1）模型,表明收益率波动存在一定的杠杆效应.     

电场对量子阱中激子的影响

利用变分方法计算了GaAs/Al_2Ga_(1-x)As量子阱中激子的束缚能,分析了电场、势阱宽度对激子束缚能的影响。采用明显不可分离的试探波函数,并考虑了电场对势阱中载流子几率分布的影响,计算了重空穴激子和轻空穴激子吸收峰位置随电场变化,结果与实验值符合得较好。     

超对称算符方法求解一维束缚态的应用

由量子力学算符的因式分解出发，结合超势的形状不变性，运用超对称算符方法严格求解了一维势阱Ｓｃａｒｆ（Ⅱ）势的束缚态能级和波函数，并讨论了其束缚态的存在性。考察了形状类似的一维方势阱—势垒，发现只在一定条件下才存在束缚态。类比其它各种形状的方势阱和连续变化势阱，对一维束缚态的存在条件作了较普遍的讨论，发现它与一维势的形状密切相关。     

静电场作用下非对称双势阱中本征问题的研究

利用二能级近似和迭代方法,研究了静电场作用下W型双势阱的本征问题和对称及非对称双势阱内本征值所呈现的各种特性.结果表明,对称势阱内存在双能级结构和确定宇称的波函数.在非对称势阱中,外场较小时,仍为双能级结构,但波函数出现定域;外场较强时,双势阱向单阱过渡,能级分布失去双能级结构,即类似单阱内能级分布.     

低维半导体GaAs圆形和矩型量子线的能带结构

利用量子力学方法对低维半导体GaAs无限深势阱圆型量子线和有限深势阱矩型量子线的能带结构进行了详细的分析研究,分别得出系统各自的能量表式和波函数表式,并对其束缚态能量存在的必然性和物理意义进行了进一步的分析探讨。     

关于一维无限深势阱问题的两点注记

从教学研究的角度出发，对于一维无限深势阱问题中本征函数的求解方法、势阱宽度对能量以及波函数的影响进行分析讨论，简化本征函数的求解过程，突出一维无限深势阱问题的物理意义。     

长记忆条件下我国房地产业的风险测量——基于GARCH和FIGARCH模型的动态VaR计算

从股票市场风险管理的角度分析房地产业指数,基于GARCH和FIGARCH模型对房地产业指数日收益率序列进行建模,在此基础上分别计算其VaR的值,并对二者进行比较。实证研究表明:房地产业指数收益率序列的波动具有长记忆性,FIGARCH模型的拟合效果优于GARCH模型;并且基于FIGARCH模型计算的VaR比基于GARCH模型计算的VaR能更有效地度量风险。     

VaR模型及其在上海股市中的应用

资产未来收益率分布是决定VaR计算准确性的主要因素，针对上海证券市场综合指数收益率分布的不同假设，从静态与动态角度给出4种计算VaR的方法．首先通过拟合历史数据，说明上证综合指数收益率服从t4.579分布，然后考虑到收益率波动的时变性，用GARCH（1，1）模型来估计波动率．最后通过Back-test检验，得出GARCH-t4．869是计算VaR的最好的模型．     

基于GARCH模型的上证指数实证分析

在对GARCH模型进行探究的基础上,针对上证指数收益率的波动特征进行GARCH建模,最后通过对所得模型结果的分析得出了我国股市与其他发达国家的股市具有一些共同的地方,即我国的上证指数收益率序列具有显著的异方差特征,且收益率波动的大小与其自身过去的波动大小有非常明显的关系,因此说我国的大盘指数也可以采用GARCH模型来进行拟合和解释。     

沪深股市厚尾特征及VaR估计

通过广义Pareto分布拟合沪深股市综合指数对数收益率的尾分布,并得到相应的VaR估计.     

基于核密度估计的上证A股收益率分析

波动较大是股票收益率的特征,这种特征造成了它的分布非常不规则,因此在对股票收益率进行分析时,可以考虑运用形式比较灵活的非参数密度估计方法.而在非参数密度估计方法中,核估计是最典型的用来估计单样本模型的方法.因此,以上证A股指数收益率分布为对象,利用非参数核密度估计方法对其进行实证研究.这种方法除了在捕捉市场风险特征方面比普通正态分布更具优势外,而且对于收益率分布尖峰和厚尾的特征也能更好的反映,同时其结论也更加具有可信度.     

基于GARCH族的VaR方法在上证市场中的风险度量

使用上证地产指数的日对数收益率的数据,对其收益率序列进行统计描述,并且建立GARCH族模型。分别在正态分布、T分布和GED分布下总结GARCH参数并计算VAR值,通过实证分析指出序列分布具有尖峰厚尾的特征,上证地产指数的对数价格具有波动率聚集现象,其中利好消息的波动比利空消息更大,上证地产指数存在明显的杠杆效应;T分布下的EGARCH(1,1)模型能够更好地拟合上证地产指数,得出的VAR值准确性较高的结果。     

二维周期型势阱中激子极化激元玻色爱因斯坦凝聚态局域化研究

研究二维情况下受泵浦光激发和周期型势阱囚禁的激子极化激元系统.以冷原子体系为基础,根据含时变分法,由高斯型试探波函数和Euler-Lagrange方程得出高斯型稳定局域态宽度的条件,用虚时和实时演化方法对冷原子凝聚体动力学行为进行数值模拟.考虑到激子极化激元系统中泵浦、耗散和饱和增益项的影响,将研究推广到激子极化激元凝聚体系.研究二维周期型势阱的不同势阱周期对局域凝聚态行为的影响,并与相同条件下冷原子局域凝聚态进行比较;研究周期型势阱在激子极化激元凝聚态演化过程中的作用.在没有周期型势阱下,局域凝聚态仍然能够出现,势阱存在时能对局域凝聚态的密度分布进行修正.