电力市场远期合同交易的决策模型

在竞争的电力市场环境下,电力远期合同是一种有效的风险管理工具和交易手段,针对用户与电力公司之间以及独立发电厂（ＩＰＰ）与电力公司之间的远期合同,着重研究合同在到期交货前的买卖交易决策模型。通过理论分析与算例仿真。得到了一些颇具实际意义的结论。     

考虑差价合同交易的电力市场均衡模型

基于线性供应函数均衡的方法,考虑发电商具有非零截距边际成本函数,建立了考虑差价合同市场的电力市场均衡模型。理论分析和算例结果表明,电力市场中远期合同市场交易有助于减少发电商利用市场力来操纵市场的行为,从而有利于形成高效的市场均衡电价。     

关于远期合同市场发电商的竞价策略研究

合同交易随着电力市场化的不断完善和风险管理的需要，呈现出越来越重要的作用.在一个规范、成熟的电力市场中，应当是实时市场和合同市场并存的，两者互为补充、相辅相成、缺一不可.因此，研究一个关于合同市场发电商的竞价策略模型就有尤其重要的意义和研究价值.文中对合同市场的发电商竞价策略进行了研究，建立了发电商竞价策略的数学模型.最后，理论分析和算例结果表明了模型的实用性.     

考虑远期合约的不同投标策略供应函数均衡分析

根据联营模式下电力市场的特点，利用供应函数模型来模拟发电商的策略行为，给出了考虑远期合约的各发电商选择改变报价曲线不同参数报价时的模型，求出了各种模型下发电商的最优反应函数，同时讨论了发电约束对发电商投标策略的影响．通过算例比较研究了在采用上述模型时远期合约对发电商均衡策略的影响．结果表明，虽然相同的远期合约对不同的模型影响结果有所不同，但对所有模型采用远期合约均能有效降低市场均衡电价．     

电力市场远期合同交易实验平台的设计及应用

电力商品的特殊性,使电力市场中的各参与方都面临前所未有的风险。作为电力市场风险管理的一种有效手段,可选择电力远期合同交易以其灵活性和多样性具有良好的应用前景。本实验平台采用Java2进行开发,建立在统一的SQL数据库之上,能模拟真实市场环境,对电力市场问题的研究有一定的应用价值。     

基于博弈论的现货市场中发电厂商报价策略的研究

在电力市场环境下,发电厂商通常要在现货市场进行交易。一种有效合理的竟价模式就显得很重要,既要激励发电企业强化管理、提高效率,从而降低上网电价,又要考虑到电力改革的市场风险与平稳过渡。运用博弈论、微观经济学、电力市场理论的相关部分分析了在发电侧电力市场的现货市场中,各发电厂商面对两种市场竞价模式的博弈行为。     

竞争市场环境下的发电交易和投资风险分析(英文)

在对电力工业解除管制的过程中引入了电力市场的概念。这个新的市场环境给发电公司的运行和管理带来更多的风险。本文详细介绍了电力市场的交易环境,对发电公司面临的投资环境进行了系统的分析。在此基础上对发电公司的交易风险和投资风险分别进行了分类总结。     

电力差价合同市场中发电商的行为策略研究

通过一个考虑了差价合同市场的电力市场均衡模型,研究了发电商在合同市场中的策略性行为,并通过三个发电商的算例验证了理论分析结果。     

考虑期权合同交易的电力市场均衡分析

在电力现货市场古诺（Cournot）竞争模式下,研究了具有一定金融看涨期权交易量的多个发电商在电力现货市场竞争的均衡问题．根据现货市场价格与期权敲定价格之问的不同关系,给出均衡解的一种求取方法．并通过一个考虑需求不确定性并采用Monte Carlo模拟的算例,分析看涨期权交易对于电力市场总体的影响．研究表明,看涨期权合同交易不仅具有在现货价格较高时与固定远期合同类似的缓解发电商市场力滥用行为的功能,而且与固定远期合同交易相比,在现货价格较低时可以利用其权利执行的灵活性,更能降低发电商利润,增加购电方（用户）收益。     

发电侧电力市场中合同总量对市场风险规避的影响

我国发电侧电力市场交易方式为长期合同方式，合同电量影响结算电价，本文提出风险因子，可用作规避风险的参考。     

发电侧电力市场中的博弈竞争策略

采用博弈论模型分析了电网公司与单个独立发电企业之间的交易情况,这里建立的模型属于独立发电企业非合作竞争模型。     

电力市场中纵向一体化对市场力影响的均衡分析

针对电力市场中出现的纵向一体化趋势,分析了市场局部纵向一体化对于市场力的影响．应用Cournot模型模拟电力批发市场,推导了电网公司与某一发电公司纵向一体化前后的均衡结果,运用Lemer指标比较了一体化公司策略报价前后电价及市场力的变化情况．算例结果表明,局部纵向一体化后,一体化公司可利用其市场力通过增大发电量及电网转运电量增加近30％的利润,这同时可将出清电价由199．57元／（MW·h）降低到195．44元／（MW·h）．为了防止一体化公司的高度垄断,应限制一体化公司的发电容量份额占总发电容量的比例．     

市场环境下发电公司的动态学习与市场猜测均衡

提出了基于猜测供给函数模型的发电公司动态学习模型，用于分析和预测重复博弈的不完全信息电力市场环境下发电公司潜在的市场力．各发电公司根据公布的前阶段市场运行数据动态地调整其微增响应猜测，使之能够准确反映所有竞争对手相应于市场结清电价单位变化时所愿意引起的出力变化，从而动态调整提交的供给函数以获得短期最大利润．算例分析表明，发电公司动态学习有利可图；经过各发电公司动态学习并不断调整优化猜测供给函数将引导市场最终达到一猜测均衡结果．