中国开放式证券投资基金的流动性风险管理

分析了开放式证券投资基金的流动性风险管理目标以及进行流动性风险管理时面临的两难选择,提出了开放式证券投资基金流动性准备模型,并根据实际情况对该模型进行了讨论.在此基础上结合中国现阶段对开放式基金进行流动性风险管理所面临的市场环境,提出了相应的流动性风险管理方法以及帮助基金公司规避流动性风险的有关政策建议.     

我国商业银行流动性风险的成因及管理问题研究

中国式"钱荒",凸显了加强流动性风险管理的必要性和紧迫性。本文分析了流动性风险的成因,提出了加强流动性风险管理的具体措施。     

浅论我国商业银行的流动性风险管理

国内商业银行流动性风险的产生有多种原因，根据目前的管理现状，应加强完善流动性风险管理的措施，以完善规范商业银行的风险管理。     

财务公司基础流动性风险管理对策及建议

基础流动性风险的原因不仅仅在于财务公司单纯的流动性缺口,而是与信用风险、市场风险、政策因素都相关联。管理基础流动性风险,必须认真落实综合管理风险的方案,要求建立全面的流动性风险管理体系。     

我国国有商业银行的流动性风险与管理

阐述了商业银行流动性风险的形成机制，指出了效益与风险之间的矛盾是商业银行流动性风险存在的深层原因，用银行资产负债管理理论分析了我国国有银行流动性风险管理存在的问题，并提出了解决的途径。     

中国商业银行的流动性风险成因及管理策略

阐述商业银行流动性风险的形成机制,指出效益与风险之间的矛盾是商业银行流动性风险存在的深层原因,用银行资产负债管理理论分析我国商业银行流动性风险管理存在的问题,并提出解决的途径。     

开放式基金的流动性风险管理

对基金持有人未来赎回量的估算方法、资产流动性评估指标体系、与一定时期赎回需求相适应的投资组合的构造、从外部融资等开放式基金流动性风险管理的重要环节进行探讨,其中历史法、参考法、未来预测法、模拟法是估算未来赎回量的主要方法,股票流动性评估与投资组合变现能力评估是基金资产流动性评估的主要组成部分.     

工业企业人员伤害风险动态反馈体系研究

工业企业人员伤害风险是传统意义上的静态风险。针对工业企业预防和控制人员伤害,从动态视角加以分析与研究出发,结合动态反馈机制和动态风险管理的基本思想,建立人员伤害风险动态反馈体系。工业生产的区域性和季节性、企业人员的流动性、作业的间断性等决定了人员伤害风险动态反馈研究的必要性,风险管理的反馈性决定了人员伤害动态风险反馈的可行性。全过程的动态风险跟踪与信息反馈,为工业企业风险管理提供新思路。     

论中小银行的内部控制与风险管理

本文从我国现在中小银行现状着手,以中信银行为实例,通过调查、分析中信银行内部控制与风险管理的现状及存在的问题、在分析现实情况后,相对应的提出建立健全专门的风险监控组织,构建一套有效的风险管理系统等,做好市场风险和流动性风险的压力测试和并表监管,及时发现潜在传染性风险的措施来加强风险管理.     

我国信用社流动性风险和信贷风险的经济学分析

文章通过利用经济学的方法对信用社流动性风险和信贷风险的产生过程进行具体分析,从而能够对两种风险有一个更深入、更全面的了解,并进而为控制风险和提高风险管理能力打好基础。     

我国证券市场波动性与流动性的复杂网络特性

分别基于股票价格波动相关性、流动性相关性,运用阈值法构建了我国沪深股票市场股票关联网络,研究网络的拓扑特征.实证研究表明:股票之间的价格波动和流动性大多呈同向变动趋势;在一定的阈值区间内,股票关联网络具有小世界性,表明单个股票价格波动或流动性的增减,可以通过网络传染给其他股票,同时这种传播在集团内部更为容易;并且在特定阈值区间内,股票关联网络的度分布具有无标度性,说明我国股票市场中存在少量的具有较大市场影响能力的股票,它们对网络的整体价格波动(流动性)关联起着重要作用.实证研究结果对股票投资组合风险管理具有一定的指导意义.     

实现货币市场与资本市场对接

作为一种重要的创新产品,资产证券化将信贷资产转换为可在资本市场上交易的证券,能够连接资本市场和银行体系,丰富资本市场产品,改善银行流动性,提高资产负债管理和风险管理能力,从而促进资本市场和银行体系的协调发展。     

我国商业银行操作风险现状及防范对策

操作风险是商业银行经营活动中所面临的风险种类之一.但它与市场风险、信用风险、流动性风险相比,商业银行对操作风险的理解、认识和管理都处于较低水平.操作风险频繁引爆,破坏力量之大令人震惊,建立和完善操作风险管理体系已经成为现代商业银行急需解决的重大课题.     

基于商业银行面板数据的信贷资产证券化动因实证

在党的十九大提出建设现代化经济体系、国务院发文“盘活存量”等国家政策的背景下，回顾了国内外资产证券化动因研究，并结合我国国情给出了增加流动性、改善盈利性、风险管理需要和监管资本套利等动因理论假说.采用国内符合业界标准的56家银行2011—2017年的相关数据，以56家全样本银行和13家上市银行为研究对象进行实证分析，结果表明，我国银行开展信贷资产证券化主要出于改善盈利性而非增加流动性，更倾向于扩大资产规模、挖掘创新业务和优化管理效率等动因.     

基于商业银行面板数据的信贷资产证券化动因实证

在党的十九大提出建设现代化经济体系、国务院发文“盘活存量”等国家政策的背景下,回顾了国内外资产证券化动因研究,并结合我国国情给出了增加流动性、改善盈利性、风险管理需要和监管资本套利等动因理论假说.采用国内符合业界标准的56家银行2011—2017年的相关数据,以56家全样本银行和13家上市银行为研究对象进行实证分析,结果表明,我国银行开展信贷资产证券化主要出于改善盈利性而非增加流动性,更倾向于扩大资产规模、挖掘创新业务和优化管理效率等动因.     

商业银行资产负债管理的随机规划模型

为商业银行的资产负债管理建立一个带有简单补偿的多周期随机规划模型,在考虑到一系列确定的投资回报率、借入成本以及一系列的随机存款、流动性等的条件下,模型在一个计划期间内决定资产和负债的Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ,文章的目的是建立一个优化工具保证银行连续盈利和获得最佳风险管理。     

融资融券业务中可充抵保证金担保证券折算方法研究

在证券市场融资融券业务中确定可充抵保证金担保证券折算率,是融资融券业务风险管理中的一个重要环节.针对股票类可充抵保证金担保证券,本文从系统性风险、行业风险、公司风险以及流动性风险、变现能力等方面进行分析,构建了可充抵保证金担保证券折算率计算模型,提供模型估值结果、市场风险评价结果等各类指标值,并以某证券公司为例,对房地产行业股票保利地产作为可充抵保证金进行实证分析.     

中国大额支付系统稳健性的仿真模拟

针对中国大额支付系统的系统风险问题,基于仿真模拟数据和不同的操作风险情景,研究了中国大额支付系统在流动性冲击下的系统稳健性和系统参与者在风险冲击和风险传染
过程中的作用,并从风险管理的角度评估了系统重要性节点。结果表明,国有商业银行是最重要的风险来源,政策性银行是系统中最为脆弱的环节和主要的风险放大器,而从整体
来看,城市商业银行和农村信用社是系统中重要的稳定器。     

内部审计参与风险管理研究

企业风险管理是现代企业管理的重要组成部分,并在现代企业管理中发挥着必不可少的重要作用。2004年10月COSO提出了《企业风险管理-整合框架））（（Enterprise Risk Management-Integrated Framework）,为企业有效地进行风险管理提供了强有力的理论指导。《企业风险管理-整合框架》中指出,内部审计承担了监督、评价、检查、报告和改进等任务,是企业风险管理不可或缺的组成部分。本文分析了内部审计与风险管理的关系,对内部审计参与风险管理的动因、内部审计如何参与风险管理进行了探讨。     

能力成熟度模型在企业风险管理中的应用研究

风险管理对企业目标实现和企业绩效有重要影响,如何建立有效的风险管理体系是重要研究课题。本文从软件能力成熟度模型出发,借鉴其成熟度分级思想,结合风险管理特征,探索了基于能力成熟度模型的企业风险管理模型。提出了对应于不同风险管理能力等级的阶段风险管理的、管理目标和关键过程活动,为企业风险管理实施提供借鉴。