一类关于投资组合和消费选择的最优控制问题

讨论了一类在金融市场上只有两种投资选择——股票和外汇存款情形下的最优投资组合和消费率的选择问题，对“绝对风险厌恶(HARA)”情形的效用函数，给出了显式的最优投资决策．     

投资组合中多目标规划最优化数学模型的应用

本文通过对证券组合投资的预期收益率和投资风险进行综合定量分析,建立了证券组合投资的预期收益率和投资风险进行综合定量分析,建立了证券组合投资的预期收益率和投资风险两个目标均达到最优的多目标规划模型,并对模型进行分析,最后通过案例给出了模型的最优解.     

投资组合中多目标规划最优化数学模型的应用

该文通过对证券组合投资的预期收益率和投资风险进行综合定量分析,建立了证券组合投资的预期收益率和投资风险两个目标均达到最优的多目标规划模型,并对模型进行分析,最后通过案例给出了模型的最优解。     

有色金属企业间接投资组合模型

探讨了有色金属企业在进行间接投资时的组合投资模型，分析了在最小亏损概率条件下组合投资的必要条件和最优投资组合的选择．     

保险公司中的最优分红和投资组合及其数值计算

该文对保险公司的最优投资组合和最优分红策略问题进行了研究,考虑了带有由风险资产和无风险资产组成的投资组合与随机索赔过程构成的财富过程.对这一问题导出了相应的HJB方程,对方程解作了一些定性分析后,给出了方程的数值解,从而得到了最优投资比例和最优分红策略.     

几种最优投资组合在有效边界上相对位置

讨论了均值-VaR、均值-AVaR、方差-均值比等风险-收益投资组合优化模型的最优解的有效性.基于Markowitz均值-方差模型和有效边界理论,证明了如果各模型的最优投资组合存在,则一定位于均值-方差有效边界上.计算了各投资组合模型最优解处的均值和标准差,根据计算结果讨论了各模型的最优投资组合在有效边界上的位置.特别地,均值-VaR模型的最优投资组合在有效边界上的位置与置信水平有关.     

风险证券组合对偶问题的推广与应用

美国经济学家Markowitz在1952年首次提出最优投资组合理论,通过建立均值-方差模型解决了证券投资组合在期望收益水平下求得风险最小的最优投资组合和有效前沿的问题。文章考虑成交量因素所带来的风险,引入偏好系数α,把投资组合风险分解为价格风险和成交量风险,即σ_P~2=ασ_(pr)~2+(1-α)σ_(pv)~2,将Markowitz对偶问题模型进行了推广。文章还研究了证券组合由风险证券构成时的最优投资组合及其有效前沿问题,借助Eviews8.0和MATLAB(R2010b)软件对沪深股市中两组股票的日数据和月数据投资组合进行了实证分析,说明推广后的结果更符合实际情况。     

带有资金下界约束的组合投资及其灵敏度分析

研究了带有资金下界约束的M-V(mean-variance)证券投资组合的扰动问题.提出了带有资金下界约束的M-V证券投资组合模型,给出了模型的最优解和有效前沿.对有效前沿和最优解进行了灵敏度分析,得到了有效前沿的运动规律和最优解的扰动规律.     

风险投资最优组合

在理论上投资与风险的最优组合为投资的类型越分散,所承担的总风险越小,最低风险和最高收益二者是不可以兼得的.讨论了在一定范围内如何科学地把投资种类进行组合,才会使得收益和风险达到一个最优的状态.     

企业负债投资的有效边界及其动态性质

讨论在不允许卖空的限制条件下负债企业的组合投资问题,建立了最优组合投资的选择模型,给出了负债企业最优的投资策略以及投资的有效边界,重点研究了有效边界的静态性质,以及当企业的负债发生变化时有效边界和最优投资策略的动态性质.     

外籍教师在中国英语教学中的特点

随着英语在国际交往中的地位日益加重,各大院校引进了外籍教师,希望凭借其天生的优势和教学特点,如：思维方式、语言优势、先进的教育理念等方面去影响、去辅助中国学生的英语学习。其中虽然存在着一些问题,但我们都会积极地去解决。加强外籍教师与中国英语教师的交流与协作,扬其长,避其短,相信外籍教师必将在中国英语人才的培养和英语教学改革中发挥其不可估量的作用。     

基于VaR控制下的动态优化投资组合

本文应用的动态优化投资组合模型是在VaR的约束下,调整投资组合的配置,使期望收益达到最大.基于投资组合中每一种资产的收益率序列,模型在不断变化的数据窗口下,首先估计模型参数,然后求解优化模型,得到每日投资组合中风险资产在VAR约束下的最优配置和借贷比率.这种方法对构筑新的风险资产投资组合的决策,以及对已有投资组合中资产配置的优化具有重要的指导意义.选取中国A股市场的4只股票,在收益率服从正态分布的假定下,确定投资组合中的资产配置以及借贷比率,并且讨论了模型参数的敏感性.     

影响外语习得的学习者因素

外语习得的研究应主要研究成功的学习者:考查学习者的学习动机、学习机会和学习能力三方面。动机是学习者从事外语学习的根据,是影响外语习得的最重要因素,多数外语学习者的动机是交际需求和对外语国家态度综合作用的结果。外部环境提供的学习机会中,正规教学并非必须,语言材料也应当适合学习者的自然习得机制。学习能力方面主要分析语言认知的一些特点,理清个性及年龄对外语习得的影响,并归纳成功学习者的一些策略。对学习者因素的分析,可为调整我们外语教学的方式方法提供新的思路。     

国外工程教育对采矿工程专业教育的启示

本文以"卓越工程师教育培养计划"为背景,介绍了德国应用科学大学和美国欧林工学院工程型本科教育教学模式,总结了工程教育先进教育理念,并以此为基础提出了华北科技学院采矿工程专业人才培养方案的改革与创新,主要包括以下三个方面:一是加强与企业交流合作;二是明确专业教育理论体系;三是提出采矿精神教育。     

中外合资办学院校中英语写作教学初探

随着国际交流与合作的日益频繁,英语已经成为一门国际语言,英语写作成为衡量大学生英语语言综合运用能力的一个重要尺度。然而英语写作是相对于听说读三项技能中最为薄弱的环节。尤其对就读于中外合作办学机构和中外合作项目下的双学位大学生们而言,日常的专业课程学习和作业使用语言都是英语,因此,对他们的英语写作水平要求更高。本研究通过改善大学英语写作教学,提高学生的写作水平,进而提高整体英语水平,最终将有助于提高大学生英语四、六级过关率和各类出国英语水平考试的分数,并进一步增加在国内的就业率和出国留学的成功率,提升中外合作办学机构和院校的名声和在社会上的影响力。     

一类国际证券投资组合及消费选择的最优控制问题

讨论了一类国际证券投资组合及消费选择的最优控制问题,对“常规相对风险压恶”（ＣＲＲＡ）情形的效用函数,给出了明确的最优证券组合的消费率,其思想来自线性二次指标最优控制（ＬＱ）问题的处理技术。     

单指数模型的最优风险投资组合研究

根据威廉·夏普的单指数模型（Diagonal Model）构建最优风险投资组合,选取2005年6月至2010年5月间上市交易的股票型基金13只和债券型基金9只进行实证检验．发现选取的22只基金与上证综合指数构建的最优风险投资组合的收益率比上证综合指数的收益率要高．同时,使用样本数据中具有正a值的基金进行对比分析,发现正a值的基金构建的最优风险投资组合的收益率无法战胜基于22只基金构建的组合的收益率．这说明基于a值的积极组合管理无法获得超额收益,虽然它的收益超过同期的上证综指的收益．因此,得出结论,单指数模型构建的最优风险投资组合能够获得超过大盘指数的收益,但是基于正O／值的投资策略无法对单指数模型进行改进．     

安全第一的证券组合优化模型与绩效管理

针对传统确定是优证券组合方法即马可维茨方法需知道投资者无差异曲线,从而较难在实践中运用,提出了安全第一准则,借用安全性参数直接求解一个最优化问题,得到了基于安全第一下证券组合优化模型,对其中概率约束条件给出两种处理方法,并就如何评价投资证券组合的绩效人出安全第一指数。     

有界在险资本约束下带有红利的最优投资组合模型研究

对有界在险资本约束下的最优投资组合模型进行了推广.在布莱克一斯科尔斯模型框架下建立了带有红利情形的随机股票市场模型,给出了在有界在险资本约束下的最优化投资组合策略和对应的最大化平均终端财富.     

新建本科院校外事工作的现状及对策探析

新建本科院校外事工作不但要对新形势有清醒的认识、对存在的问题要给予足够的重视,而且要充分利用当前的大好形势,与时俱进,改革创新,积极探索对外合作与交流的渠道与途径,使国际交流与合作早日步入实质性轨道,真正带来实效,提升学校的办学能力与水平.