工程结算中的价差调整方法

价差调整在建筑工程的结算中有着很重要的作用,它能指导工程造价工作,从而提高实际工作中的工作效率、减少纠纷,帮助建筑工程能顺利的进行。文章主要从建筑工程结算产生的原因和含义出发,建立了计算价差调整费用的数学模型,并分析了该模型对价差调整而产生的影响,希望对建筑工程造价领域起到一定的帮助作用。     

浅谈建筑材料价差调整方法

本文介绍了关于怎么样能更好的进行建筑材料价差调整的方法，每个具体的方法都有各自的应用范围。     

浅谈建筑材料价差的调整

介绍影响建筑材料价差的因素及对其调整的意义，并对调整方法作了简要说明，且提出了调整材料价差应注意的事项。     

浅谈建筑材料价差调整方法

改革开发以来,我国工程造价管理及计价方式,发生了多次变化。在我国实行了多年的社会主义商品计划经济为主体的经济模式,逐步过渡到以计划指导为主并与市场调节相结合的"双轨制"价格体系,随着市场经济价格体制的建立,在新的经济模式指导下,工程经济在工程造价计算方式还没有完全实行"量价分离"以施工企业自主报价之前,各时期材料价格的变化必然会带来工程造价的直接变化。因此,如何合理地调整建筑工程的材料价差,实行建筑材料价格动态管理,对最终合理地确定工程造价,将起着十分重要的作用。     

论材料价差调整与工程造价控制

工程造价管理贯穿于基本建设的全过程．如何对工程造价进行科学管理．是基本建设管理工作改革中亟待解决的课题。本文认为正确合理地调整工程造价的基础工作．文章首先分析了材料价差产生的原因，然后详细深入的论述了材料价差调整的多种方法．最后详细深入的论述了材料价差调整的多种方法．最后述论了如何准确调整材料价差。     

铁路工程材料价差结算方法给施工成本带来的风险

近几年,材料价格大幅度上涨,使铁路工程项目的实际成本与工程结算差距较大.给施工企业带来较大的风险.本文根据工程的实际,探讨铁路工程项目材料价差调整方式,结算方法对施工成本的影响,进而提出材料上涨风险防范措施及改变铁路工程材料价差调整方式的建议.     

浅谈工程价款与竣工结算的调整技术

工程量价款是指在不考虑其他计费要求下,只按完成的工程量的纯工程进度款（Σ本期完成工程量×综合单价）;应签证的工程款是指在工程量价款的基础上考虑其他与工程款或合同价有关的计费项目等。应签发付款凭证款项是指在应签证的工程款的基础上再扣除应由发包人收回的款项（如扣还预付款、罚金或违约费用等）以后,在本期结算应签发在付款凭证上的款项。如双方约定凭证限制数额时,应签发付款凭证款小于限制值时,业主方不予支付。     

欧式信用价差期权的定价

除了利率风险外,投资者购买企业债券后可能会因企业破产和经营不善而遭受损失.许多金融机构推出了类似保险的违约互换和信用价差期权为投资者因企业破产和经营不善而遭受的损失提供保护.利用首次通过模型,把信用价差期权看成是公司资产值和短期利率的带障碍的复合期权,用偏微分方程的方法给出显式定价公式并用数值方法分析了其金融意义.     

浅谈工程竣工结算的科学编制与调整

<正>工程竣工结算是指单项工程完成并达到验收标准,经验收质量合格,施工企业与建设单位之间办理的工程财务结算。单项工程竣工验收后,有施工企业及时整理施工技     

公路施工企业材料成本的价差管理

本文在提出材料成本核算方法的基础上,分析了价差管理的四个环节,并从四个环节提出控制材料成本,降低材料单价的措施。     

浅析集团内部债券投资抵消的合并价差

针对《合并报表暂行规定)，债券投资余额与应付债券余额之间的差额应当作为合并价差列示在合并报表中，会导致在抵消利息费用和利息收入时之间产生差额，且不能通过合并抵消分录抵消这一差额的做法，通过举例，提出了在赎回债券的当期，应在合并损益表中单独设置项目披露赎回损益，并构成企业集团合并净损益的一部分，同时进一步成为企业集团当年合并未分配利润的一部分的思路。     

信用价差的度量模型及应用

从衡量信用风险的主要工具信用价差的度量作为切入点,分别利用期权定价和KMV理论建立了信用价差度量的2种模型,并基于诸暨债数据,实证评估了其信用价差。研究结果表明,短期内KMV模型度量信用价差更合适,长期这2种方法都趋近于真实数据,模型可为理性的投资决策提供信息,对刻画公司信用风险发挥积极作用。     

信用价差的动态模型及其在期权定价中的应用

建立了国内企业债券信用价差的动态模型,并利用市场数据进行了实证分析.研究发现,国内企业债券具有明显的均值回复特性.作为模型的应用,本文还导出了信用价差期权的定价公式.     

构建我国合并价差会计处理新模式

对国际惯例与我国合并价差会计处理有关问题进行了比较分析,指出了我国有关会计处理存在的一些问题,提出了适合我国国情的合并价差会计处理新模式。     

期权蝶状价差的概率模型分析

期权市场蝶状价差的投资者获益具有随机性。本文探讨了不同蝶状价差投资者的获益概率及其平均损益。     

多用户非线性网络系统各优先级价差分析

对多用户非线性网络系统Nash平衡点与各优先级价差的关系进行了定量分析·建立用户盈余函数的数学模型,以及网络系统的盈余函数与用户盈余函数的关系,同时利用差分法论证了各优先级价差对系统达到Nash平衡的影响,定量给出了由各优先级价差的取值范围来确定平衡点位置的方法,及网络系统达到Pareto最优的Nash平衡条件·最后给出一个两用户两优先级网络系统的数值举例,并就优先级价差对用户服务选择的影响以及系统的平衡问题进行了分析,其结果验证了该方法的有效性·     

基于SV利率期限结构模型的国债价差研究

利用SV利率期限结构模型,本文选取上海证券交易所和银行间债券市场多个交易日的国债数据,运用遗传算法求解模型参数,得到两个市场的国债收益率曲线。结果表明,使用SV模型拟合出的国债理论价格与实际价格之间误差较小,适用于我国国债市场;在两个市场上相同剩余到期期限的国债收益率之间存在价差,而且价差随着国债的到期期限的增加先变小后变大。可能是由于市场分割、流动性差异和交易机制的不同引起的。     

基于二叉树方法的障碍期权与标准期权价差分析模型

运用二叉树方法建立了障碍期权与标准期权之间的价差分析模型,并分析了影响价差的若干关键因素.结果表明,障碍期权的价值低于对应的标准期权;对于下降敲出看涨期权,若障碍值或行权价越高、有效期越长、标的物的价格越低、其期望收益率越小、波动率越大,则障碍期权与标准期权的价差越大.
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