采用xPC实现转台的位置伺服系统

采用Matlab的Simulink组件设计了转台的位置伺服系统,并进行数学仿真验证。结合Matlab的xPC组件,搭建实时仿真平台,进行半物理仿真。为了实现转台的位置伺服稳定无超调,引入安排过渡过程的设计方法,实验结果表明xPC平台具有实时性,易构造,易操作等优点,设计的位置伺服系统达到了预期的效果     

基于混沌遗传算法的自动化生产单元调度方法

针对遗传算法在求解一类带时间窗口的自动化生产单元调度问题时易出现冗余迭代、收敛缓慢等问题,将混沌搜索技术引入至遗传算法中,通过将混沌初始化、混沌扰动与遗传算法的基本操作相结合,利用混沌运动搜索精度高、遍历性好的特点来提高遗传算法的收敛速度和优化质量.本文在给出自动化生产单元调度问题的数学模型的基础上,着重讨论了混沌遗传调度算法的设计,包括编码方式、混沌初始化、交叉操作、混沌变异操作和适应度函数的计算等.最后以自动化电镀生产线为例对提出的算法进行了验证,为此类调度问题提供了有效的算法.     

使用干细胞机制优化反向传播神经网络

借鉴细胞学中的干细胞理论,提出了基于干细胞机制的进化神经网络（SCEABPNN）,以实现误差反向传播神经网络（BPNN）的优化。SCEABPNN不需要遗传神经网络（GABPNN）中的编码、解码、交叉、变异等操作,把网络中的结点看成细胞,通过细胞移植、细胞置换、细胞凋亡操作进行网络优化。仿真结果证实,SCEABPNN不但可以全局收敛,有效解决BPNN易陷局部最小的问题,而且收敛速度比GABPNN和标准BPNN更快。     

设计自适应IIR滤波器的单纯形-退火策略

作为信号处理领域的重要研究课题 ,滤波器设计本质上是一个多维参数寻优问题 ,且往往存在多极小。传统最小二乘法和单纯形法易陷入局部极小 ,而单一模拟退火算法搜索过程冗长 ,单一遗传算法易早熟收敛。结合模拟退火的随机概率突跳性搜索和单纯形法的凸多面体几何搜索 ,提出了有效设计自适应IIR滤波器的一种简单易实现的单纯形 退火策略 (simplexmethod simulatedannealing ,SMSA) ,并给出了算法操作和参数的合理设计方案。基于多个典型系统的随机数值仿真以及与最小二乘方法的比较研究 ,验证了所提方法的有效性、全局优化性和初值鲁棒性。     

基于满意度最大的群决策方法

在群决策的过程中，由于决策者的知识水平、背景和主观偏好不同，他们对方案或因素所给的信息判断矩阵也就不同，本文主要针对模糊偏好关系和1～9标度判断矩阵信息，先构造个体满意度函数，然后给出一种合成两类偏好信息的多目标线性规划模型。该方法具有易操作、计算简单的特点，最后的实例验证了本方法的可行性及有效性。     

易逝品供应链中的联合广告投入、订货策略与协调问题研究

通过将品牌广告和地方促销广告联合投入对需求的影响引入易逝品供应链,建立了需求不确定环境下品牌广告、地方促销广告联合投入和订货量博弈的模型,指出易逝品供应链中广告投入存在道德风险问题,并给出了消除易逝品供应链中不协调的方法思路.     

HLA环境下协同仿真的负载平衡方法研究

随着仿真应用领域的逐渐扩大和仿真对象复杂程度的不断增加,往往需要多领域模型的协同仿真才能达到仿真目的,基于接口的HLA仿真模式因其较好的可重用性和可扩展性而被广泛采用.但仿真规模的扩大易引起分布式系统中节点间负载的不均衡,因此仿真节点间的负载平衡操作十分必要.针对以往负载平衡研究中采用的固定阈值策略,提出了可变阈值策略,使负载阈值随负载变化而自适应地调整,并提出一种在联邦成员迁移过程中避免重复建立或断开TCP/UDP连接的迁移协议,以节省迁移的时间开销,实验结果表明改进后仿真效率有显著提高.     

我国商业银行整体风险度量及其敏感性分析——基于我国商业银行财务数据和金融市场公开数据

依据我国14 家上市商业银行的财务数据和金融市场公开数据, 利用风险因子模型和损失分布法采取蒙特卡洛模拟技术分别生成市场、信用和操作风险敞口回报的分布, 在此基础上, 引入Copula 函数构建此三种主要风险敞口回报的联合分布, 以回报形式的VaR 度量我国商业银行整体风险, 考察研究整体风险对我国商业银行金融业务组合变化和风险相关性变化的敏感性. 实证结果表明: 基于Copula 理论的VaR 估计方法能够很好的度量整体风险, 而线性加成VaR 高估了整体风险, 正态VaR 低估了整体风险; 与市场风险相关的金融业务组合比例增加会加大整体风险, 且操作风险非常显著的尖峰厚尾特性对商业银行整体风险的影响较大; 易发生极端损失的操作风险与市场风险、信用风险之间的交叉作用增强时, 金融监管机构要特别关注.     

基于改进蚁群算法的舰载机弹药调度

针对舰载机弹药调度供求点多、批次量大等特点,通过分析限制因素,建立了调度方案求解模型。利用蚁群算法对方案模型求解,提出了具体实现算法,每次循环对信息素进行变异调整,并通过引入遗传算法的精英保留和交叉运算操作思想,克服了基本蚁群算法搜索时间长、易陷入局部最优解等缺陷。数值仿真结果验证了调度模型的正确性,以及改进蚁群算法的有效性。     

具有信息指导的自适应退火进化规划

为克服标准进化规划算法变异操作的盲目性和易陷入局部最优的问题,提出具有信息指导的自适应退火进化规划算法。算法充分利用目标函数和变量的变化信息,记录下一步的搜索方向,个体的变异方差采用自适应的形式,随进化代数的增加而减小变异幅度,并在新一代种群的生成中采用退火概率的选择方式,既保证了算法的多样性,又可较好地避免算法陷入局部最优解。通过仿真实验表明,该算法收敛速度较快,特别对于变量数目较多的优化问题,更显示出其优越性,具有解决大规模问题的潜力。     

“十五”期间中国股票市场扩容展望

中国股票市场的市值与 GDP的比例远远小于西方发达国家 ,这样的股市规模很不适应国民经济的发展 .针对因股市规模过小而衍生出的种种弊端 ,提出了股市扩容的必要性和紧迫性 ,并通过数理的方法预测十五期间股市扩容的空间 ,最后对股市扩容过程中需要解决的问题提出了建议.     

A股、红筹股及美国股票市场定价比较

对中国大陆的A股、香港的红筹股和美国市场股票的市净率及其决定因素进行比较分析,判断A股市场是否存在泡沫.通过与美国市场的市净率与净资产报酬率之间的关系进行比较,发现:(1)红筹股公司的市净率略高于美国市场,但红筹股公司的市净率与净资产报酬率的关系曲线的斜率与美国市场相等.(2)相对于红筹股公司和美国上市公司,A股亏损公司的市净率的中位数达到4倍以上,这就是所谓的垃圾股现象.(3)盈利A股公司的市净率远高于红筹股公司和美国上市公司.A股公司的市净率相对于净资产报酬率的斜率,亦远高于红筹股公司和美国上市公司,并且这一现象在小规模公司中更为突出.(4)在控制了年度、交易所、操纵行为和公司规模之后,A股公司市净率与净资产报酬率之间的正相关关系消失了.这一结果表明探纵行为及A股市场浓郁的投机气氛是A股市净率相对于成熟市场高企的主要原因.红筹股与成熟市场的市净率比较接近,红筹股回归在一定程度上能够平抑A股市场可能存在的泡沫.     

股指期货交易政策演变与股票市场质量

研究了在中国股指期货市场交易政策逐渐放宽这一背景下, 股票市场质量所表现出的变化特点, 为监管者进一步支持和发展指数衍生品提供了实证证据。从个股横截面角度,对指数成分股(样本组) 和非成分股(对照组) 进行匹配,通过描述性统计、差异性检验和回归检验等方法发现: 随着交易政策的逐步宽松, 尽管市场整体波动性可能有所增加, 股指期货交易对成分股的波动存在抑制作用; 股指期货对市场整体流动性存在一定的“交易转移效应”, 指数成分股所受影响更小。综合上述结果, 股指期货交易政策对投资者越具有吸引力, 越有利于改善股票市场质量、发挥股指期货应有的作用。     

股票市场弱势有效与股票价格的随机游走

对股票市场弱势有效和股票价格的随机游走两个概念及它们之间的关系进行分析和论述，在此基础上运用R／S模型对中国股票市场的弱势效率进行实证分析并得出相关的结论。     

高送转股票财富效应的实证研究

采用事件研究法,研究高送转股票的财富效应及股东大会通过日和除权除息日等相关事件前后股价的异常波动。实证表明,在公司公告分红预案前5个交易日内,高送转股票会出现显著正的超额收益;股东大会公告日前后不存在超额收益;牛市中除权除息日前后的股票会在短期内存在超额收益;熊市中除权除息日前后的超额收益不显著。     

上海股票市场流动性的度量与影响因素实证分析

首先分析了市场流动性的定义,给出了流动性指标的一种新的度量方法,然后,首次描绘了上海市场弹性和影响力的日走势图和分时特征图.最后,研究了交易量、股票价格、波动性和流通盘的大小与各项流动性指标的影响,通过对上海证券交易所的交易数据进行实证,表明上海证券市场,交易量、股票价格、波动性和流通盘的大小对流动性各项指标都有显著的解释能力;上海交易所存在“股本小的股票价格较高”的现象.     

中国股市投资者情绪与股票收益的实证研究

应用GARCH—M（1，1）模型检验了中国股市投资者情绪对股票收益的影响，结果发现：机构投资者情绪是影响股票价格的重要因素，但对不同市场和组合的影响方式不同且未形成系统风险；而个人投资者情绪的影响并不显著，也不存在小盘股主要受个人投资者情绪影响的现象。这与国外相关研究结论不同。     

有效证券市场的理性泡沫与股票内在价值的信息滤波

对有效证券市场上理性泡沫的产生条件、度量方法和形成原因进行了分析;并对我国股市的泡沫进行了相应的实证分析.在上述研究的基础上,探讨了与度量股市泡沫相反的问题,即如何从股票价格的波动中滤去泡沫从而识别出股票内在价值的信息.用Kalman滤波方法对股票内在价值进行信息滤波与预测.     

中国股市横截面收益特征与投资者情绪的实证研究

以中国股市1998年5月至2007年4月交易数据为研究样本,对股票横截面收益特征进行实证分析,结果显示,贝塔系数与股票预期收益间关系与理论相反,而股票市值、账面市值比等指标亦可以预测股票预期收益,且这种关系具有阶段性特征。应用非预期投资者开户增长率作为投资者情绪指数,对投资者情绪波动与特征组合收益进行回归分析,证实投资者情绪波动是导致上述现象的主要原因。     

我国股票与权证市场之间的线性及非线性因果关系

以已上市的六只权证及时应正股为研究时象，采用线性和非线性因果检验方法时我国股票和权证市场相互联系进行实证研究。实证结果表明刚刚启动的权证市场与股票市场之间不存在双向的联系，仅存在由权证市场到股票市场较弱的单向影响，为此提出了建立适宜的权证定价与估值方法的要求和完善市场套利和避险功能的建议。