停线的两指标局部强鞅

研究停线的两指标局部强鞅,证明局部强鞅的停止仍为局部强鞅．     

局部平方可积强鞅的随机积分

基于停线局部平方可积强鞅随机积分的定义, 研究局部平方可积强鞅随机积分的性质, 得到了局部平方可积强鞅随机积分具有停止性等结果.     

右连续强上(下)鞅关于F_(λ )的加强形式的停止定理

研究了右连续强上 (下 )鞅关于 Fλ 的加强形式的停止定理 ,推广了加强形式的停止定理 ,得到右连续强上 (下 )鞅的两个充要条件     

右连续强上(下)鞅关于Fλ++的加强形式的停止定理

研究了右连续强上（下）鞅关于Ｆλ＋＋的加强形式的停止定理，推广了加强形式的停止定理，得到右连续强上（下）鞅的两个充要条件。     

强鞅的停止性质

利用停线给出两指标强鞅停止的定义. 通过研究两指标强鞅的停止性质, 得到强鞅的停止仍是强鞅、 平方可积强鞅的停止仍是平方可积强鞅、一致可积强鞅的停止仍是一致可积强鞅等主要结果.     

n指标局部鞅

本给出了n指标局部鞅的定义，证明了在g(F4)条件下，任一局部鞅均为局部S鞅。     

集值鞅的Doob停止定理

设｛Ｆｎ，ｎ≥１｝是Ｌ１ｆｃ［Ω；Ｘ］值鞅（上鞅，下鞅），首先以支撑函数为工具，对有界停时证明了Ｄｏｏｂ停止定理，然后将结果推广到更一般的场合．对可闭集值鞅（上鞅），Ｄｏｏｂ停止定理对一切停时成立；而对一般的集值鞅（上鞅），此时Ｄｏｏｂ停止定理只对某些停时成立；最后将上述结论推广到连续时间集值鞅上．     

关于反向几乎上鞅的几个局部结果

本文作者研究了反向几乎上鞅与反向拟终上鞅的关系,从而扩展了鞅型序列的各种关系。作为特殊情形的反向上(下)鞅,还研究了反向上(下)鞅的局部收敛性和一致可积性。     

关于单指标加强形式停止定理的注记

给出了单指标停时σ－域FT＋的定义，讨论了FT＋的一些性质，在去掉σ－域（Ft)t∈R＋右连性的条件下，得到了单指标右连鞅（上鞅、下鞅）的加强形式的Doob停止定理及可料停止定理。     

弱集值渐近鞅的收敛定理

为了得到关于弱集值渐近鞅的收敛性质,首先证明了支撑数列的极限亦为一支撑函数,利用支撑函数的性质以及 值鞅的Doob停止定理,证明得到了两个结论：（1）在一定条件下,弱值值渐近鞅存在无限逼近的闭凸集值鞅;（2）在弱收敛意义下,弱值值渐近鞅收敛的两个等价条件。     

两参数鞅的停止定理

本文给出了强停点的一个等价定义,得出了两参数鞅关于强停点的停止定理。     

Two-parameter vector-valued martingales and geometrical properties of Banach spaces

We obtained a number of inequalities and laws of large numbers for two-parameter vector-valued martingales. In the other direction we characterizedp-smoothness andq-convexity of Banach spaces by using these inequalities and laws of large numbers for two-parameter vector-valued martingales. Biography: CHENG Ri-yan (1968-), male, Master, now works in Department of Mathematics, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China, His current research interest is in random processes.     

广义布朗单和两参数Harnesses

本文通过给出广义布朗单的鞅刻划,并利用两参数鞅理论,把[4]中所提出盼harnesses概念进一步推广,证明了在平方可积和连续轨道的随机过程类中,这类harnesses刻划了两参数广义布朗单。     

Davis's Inequalities for Two-Parameter Banach Space Valued Strong Martingales and Geometrical Properties of Banach Spaces

In this paper we investigated the Lt norm inequalities of the P square and the maximal functions of two-parameter B-valued strong martingales ,which can be applied to characterize p-smoothness and q-convexity of Banach spaces.     

两指标鞅的分解

对两指标实值鞅的分解理论进行了讨论,给出了几个有用的分解：L^1有界鞅可表示成两个非负鞅的差,上鞅可表示成鞅与位势的和。     

两指标随机过程的停止

~~(2 ) z∈ R+ 2 ,{z∈ D′{ D相似文献   

带跳的美式与永久美式期权的定价与停时

首先考虑报酬效用函数U(x)特殊情况下,运用最优停止理论,给出标的资产价格服从跳过程模型下美式期权的最优停时表达式,得到美式期权的最佳实施期为到期日T,此时美式期权变成欧式期权,并且期权的初始价值为C*0;其次,利用鞅方法讨论标的资产价格服从跳过程永久美式未定权益h(X1),得到最佳实施期为τ*,期权的初始价值为C*.     

两指标局部强鞅随机积分的若干性质

在研究两指标局部强鞅二次变差性质的基础上,给出了两指标局部强鞅随机积分的一些性质及其控制收敛定理．