ACPH分布数据拟合的封闭形式EM算法

ACPH(Acyclic continuous phase type)分布类在[0,+∞)上的全体连续概率分布函数类中稠密,是具有通用性的概率分布类.提出采用EM(Expectation maximization)算法解决ACPH分布的数据拟合问题,给出了ACPH分布数据拟合的封闭形式EM算法,并通过6个拟合实例验证了该方法的有效性.     

单个交叉路口到车服从泊松分布条件下控制动态响应的仿真研究

从控制理论出发，依据仿真试验数据，研究当到车服从泊松分布时单个交叉路口信号控制的动态响应，给出试验结果和一些对提高交通流控制效果有参考价值的结论。     

Phase-Type分布数据拟合方法综述

Phase-Type(PH)分布具有良好的通用性和易于进行解析处理的特性,因此PH分布已经成为随机模型解析分析的重要工具.PH分布的数据拟合方法是应用PH分布的基础,分析了PH分布数据拟合的矩估计方法、极大似然估计方法及PH分布拟舍重尾分布数据方法的研究现状,并讨论了PH分布数据拟合方法进一步的研究方向.     

SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验

讨论了在金融时间序列中广泛应用的两类波动性模型，即ARCH模型和SV模型的比较问题．从似然比原理出发，提出了一种基于随机模拟的似然比检验方法，阐明了利用该方法进行模型间比较的基本步骤，并利用基于随机模拟方法的似然比检验，分别比较了SV与GARCH(1，1)、SV与t-GARCH对上海股市数据拟合优度，结果表明：SV模型对于上海股市时间序列数据的拟合好于GARCH(1，1)模型，而SV模型上海股市时间序列数据的拟合与t-GARCH(1，1)模型效果相当。     

快速路出口通行能力的可靠性仿真研究

随着中国经济的迅速发展，对交通的需求变得越来越迫切，各大城市都建立了快速路系统。快速路上没有交通信号灯，车辆可以高速行驶，但是在快速路的出口，由于右转车等待向右并线，使快速路上的车辆不能及时驶出，甚至导致整条道路的严重拥堵。出口成了影响快速路通行能力可靠性的瓶颈，无法有效地发挥快速路迅捷、通畅的作用。依据交通需求满意可靠性观点，利用仿真数据，研究在车辆到达服从泊松分布，不同到达率、右转率、让行率条件下，由右转车向右并线引起的道路通行能力可靠性变化，给出分析结果和一些有价值的结论。     

索赔数据的广义Pareto分布拟合

通过对尾部分布何时服从广义Pareto分布（GPD）进行检验，得到了精确的门限值。然后，将谊方法应用于保险数据进行实证分析，得到了GPD模型的参数、高分位数和可能的最大损失的估计值。     

收益率主观分布与常用分布的拟合能力比较

利用上海A股数据，将收益率主观分布模型与t分布、双正态混舍分布、稳定分布和正态分布进行分布拟合比较。x^2检验表明：0．05水平下，沪市69．56％股票的收益率分布认为符合收益率分布主观模型，而接受t分布、双正态混合分布、稳定分布和正态分布假设的股票分别为56．31％、44．80％、46．06％和1.74％。     

拟合中国股票市场收益的统计分布

对中国沪深股市收益的统计分布特征和市场风险规律进行了定量比较研究.分别采用稳定分布、渐近帕累托分布和截断列维分布拟合中国股票市场收益统计分布,实证研究发现中国股市收益分布的中间部分适合用稳定分布描述,分布的尾部适合用尾部指数大于2的渐近帕累托分布描述,即是具有尖峰厚尾特征的有限方差不对称分布.揭示出中国股市中高收益事件比低收益事件发生的更为频繁,深圳市场比上海市场的投资风险要高.所得结论有益于对价格波动性建模、资产定价、金融风险管理等领域的深入研究.     

基于组件的分布离散事件仿真环境

基于组件的设计是在面向对象的设计基础上发展起来的一种软件设计方法，该方法采用层次化、模块化、标准化的思想来分析和设计系统，提高了系统的重用性，减少了应用开发的工作量，便于系统的升级和扩充。本文从分布离散事件仿真的特点出发，结合基于组件的软件设计思想,建立了仿真组件模型规范，提出了一种分布仿真算法，并开发了相应的仿真环境。该方法适用对大型、复杂系统进行建模和仿真，能有效支持模型重用。仿真环境具有较好的灵活性和扩展性。     

成败型产品环境因子的经典近似限

利用Poisson近似和正态近似,本文导出了二项分布,负二项分布以及二项～负二项分布环境因子的经典近似限。     

基于加权映射模型的主干网流量特性分析

网络测量表明,IP主干网上流量在次秒级的时间尺度下呈现出非平稳的泊松特性,而不是近10年大量研究的自相似现象。从分析因特网的结构出发,提出了一种加权映射模型来解释这种特性。该模型通过引入混沌变化因子和流量特征间的关系,对接入网中的具有自相似特性的流量进行了变换得到具有趋泊松性的流量。最后,通过在NS2上的仿真实验证实了该模型的合理性。     

加密技术在分布仿真系统中的应用研究

作为一个基于网络以面向国防应用为主的系统,分布仿真系统对数据的安全性提出了很高的要求。从提高数据的安全性的角度出发,针对HLA(高层体系结构)仿真系统的数据加密技术进行了研究,简要介绍了加密算法及其算法实现的主要流程,并针对已有的DES(数据加密标准)算法进行了改进,提高其可靠性,并给出了各算法加密性能比较。最后,总结出一套完整的分布仿真系统数据加密等级标准,对于保证分布仿真系统的安全性具有重要的实用价值。     

时间同步误差对分布交互仿真性能影响的分析

定量分析了时间同步误差对分由交互仿真（DIS）中时间同步误差的影响。时间同步误差会产生仿真系统时间上的逻辑错误，降低仿真精度和使用实时战场状态显示失真，本文给出了一个具体的DIS的系统的时间 同步精度要求。     

并行分布仿真中前瞻量问题的研究

并行分布式仿真对复杂大规模动态系统的研究，以及探索其长远的应用空间提供了便利，近年来日益成为研究的热点。时间管理是影响并行分布仿真系统高效运行的重要因素之一。首先介绍了前瞻量的概念与设置方法，其次提供了前瞻量的形式化描述，然后深入分析了由于引入零前瞻量而可能导致的回退循环问题，紧接着针对这一问题提出了解决决方案及优化策略。最后，分析了前瞻量变动对系统的影响，并提出了一种在RTI中如何实现动态更新前瞻量的算法。     

无标度网络的指数增长与动态局域世界

从无标度网络指数式演化的角度，给出了BA修改模型的解析结果和数值模拟。解析结果表明，无标度网络的演化速率满足关系式0.5〈β≤1，且幂指数满足r=2β＋1的形式。在此基础上，发现择优连接过程发生在动态局域世界上，其规模与整个网络的规模成正比。     

基于非对称跳跃粗糙随机波动率模型的期权定价研究

基于资产价格存在的非对称跳跃与资产波动率存在的粗糙特性,本文提出了粗糙带非对称跳Heston模型(rHeston-AEDJ),在风险中性测度中推导出该模型的特征函数.由于模型的非马尔可夫且非半鞅性质,不能使用传统的欧拉方法进行逼近,本文使用混合模拟方法对该模型进行逼近,并解决粗糙波动率下奇异期权的定价问题.在风险中性测度下,基于Fourier-SINC推导了欧式期权的拟闭解.实证研究结果表明,上证50ETF价格存在跳跃、波动率Hurst指数远小于1/2,即波动率存在粗糙性,并基于拟闭解对上证50ETF期权进行定价实验发现本文所提出的rHeston-AEDJ模型在样本内外均有较好的定价精度.本文的研究对国内外期权产品定价与精确风险管理具有重要的现实意义和应用价值.     

包延迟测量中泊松采样低估效应的仿真研究

采样是网络测量的基础，泊松采样是一种无偏的采样方法的观点被人们普遍接受，也使其在主动测量领域得到了广泛应用。用户流包性能测量已成为主动测量领域的一个重要问题，然而泊松采样的无偏性仅针对网络状态，目前尚无研究工作研究其对于用户流的包性能的测量效果。利用真实的Internet流量数据进行了仿真试验。系统定量地研究了该问题得到如下结论：泊松采样系统低估了用户流包延迟性能；低估程度不受泊松采样频率的影响且随着网络链路利用率的升高而下降．定性分析和解释了泊松采样测量用户流包延迟性能时的低估现象。     

依赖风险保单组合总索赔额的近似分布的误差限

在Chen（1975）、Michel（1987）等人工作的基础上．对依赖风险保单组合的总索赔额分布的复合泊松近似的误差限做进一步推广，并给出一个数值解释的例子。     

分布仿真实验方案的形式化描述

分布仿真实验管理系统摒弃了分布仿真系统传统的手工运行方式,实现了对仿真实验全方位全过程的管理,提高了实验的自动化程度和运行效率。分布仿真实验方案的形式化是系统运行的重要基础。首先指出仿真想定在仿真实验过程描述方面的不足,接着在对分布仿真实验环境分析的基础上,设计了分布仿真实验方案的组成结构,并采用XML技术对各要素进行形式化描述,最后描述了分布仿真实验方案文件的生成和运行流程。     

基于观测数据拟合的天文自主定位算法

根据海上天文定位原理,太阳上中天时的格林半圆时角等于测者所在位置的经度,但六分仪观测难以确定太阳上中天的较准确时间,由此产生的经度误差往往过大,不能满足航海需求。采用数据拟合技术对太阳高度曲线进行拟合处理,能够比较准确地求出太阳上中天的时间,从而给出了不需要推算船位的天文定位算法。通过海上大量实验结果表明：该算法定位周期短、简便易行且有利于减小偶然误差。采用现有六分仪进行观测,定位的纬度最大误差为0.8,经度最大误差为2.5,满足海上航行的导航精度要求。