基于VECM的国内外食品价格联动关系研究

基于2007年1月至2013年6月间国内外食品价格数据,利用VECM模型研究发现:国内外食品价格之间存在长期稳定的关系,国际食品价格对国内食品价格的影响比后者对前者的影响更大;我国食品价格受到干扰偏离均衡价格时,将受到一个同向的调整力,调整幅度较大。而当国际食品价格受到干扰偏离均衡价格时,将受到一个反向的调整力,调整幅度较小;国际食品价格冲击是导致国内食品价格变动的重要因素。可从监测国际食品市场供求关系、加大对粮食生产的投资力度和拓宽我国粮食进口来源渠道等方面制订防范我国食品通胀风险的政策。     

中国股票市场亏损股价格波动的统计分析

亏损股的价格波动是金融理论界和实务界的关注热点之一。将协整模型与ARCH模型和GARCH模型相结合，可探知亏损股板块的价格波动特征；进而采用脉冲响应函数和方差分解法可得知亏损指数波动和市场指数波动的相互冲击效应和相互影响程度。     

利率、股票指数、货币供应量与房地产价格关系的实证研究

利用计量经济学方法,选取利率、股票指数和货币供应量三个变量建立向量误差修正（VEC）模型,并通过脉冲响应函数与方差分解的方法研究各变量对房地产价格的动态影响及其效果。结果表明：当期房地产销售价格指数FPI、货币供应量M2、上证A股综合指数SZHA、金融机构1–3年贷款基准利率R都对滞后期房地产销售价格有持续影响,且不同时间段影响方向不同;随着时间的推移,房地产销售价格指数和上证A股综合指数对房地产销售价格波动解释的贡献率较大,远超出货币供应量和金融机构1–3年贷款基准利率对房地产销售价格波动解释的贡献度。     

宏观经济变化对房地产价格的动态影响研究——基于脉冲响应函数的方法

房地产业的迅速繁荣能拉动宏观经济迅速增长,但过度注重其拉动作用的经济增长模式会带来房地产价格的不合理上升.本文通过建立VAR模型,通过脉冲响应函数与方差分解的方法,研究了GDP与居民可支配收入变化冲击对房地产价格的动态影响.实证结论表明:GDP变化所带来的冲击会给房地产价格带来一个长期的正向影响,短期内房地产价格被迅速拉升,但之后影响迅速减弱并长期维持在较低水平;居民可支配收入的增长会给房地产价格带来长期拉动作用,其影响持续上升;以投资拉动带来的GDP增加在短期内迅速拉升了地方房价;可支配收入增加是在长期推动房价上升的主要因素.     

基于VAR模型的河北省经济增长与环境污染关系的实证研究

选取河北省1991—2012年6类反映环境污染状况的指标和人均GDP数据,在建立VAR模型的基础上,通过数据平稳性检验、协整检验、脉冲响应函数和方差分解分析,考察了经济增长和环境污染二者之间的长期动态关系.脉冲响应函数的结果得出:经济增长是导致工业污染物排放量增加的重要原因,而工业污染物排放量对经济增长的影响依不同污染物而差异较大,且整体上影响程度相对较小.方差分解分析结果显示:人均GDP对解释各污染物排放量的预测方差起了很大作用,而各污染物排放量对解释人均GDP的预测方差则作用不大.     

美国家庭债务变动及其对金融稳定性的影响分析

采用美国1979—2009年统计数据,从家庭债务规模、债务结构和偿债水平等方面考察了美国家庭债务的变动情况,并借助协整检验、脉冲响应函数和方差分解方法,考察了家庭债务对金融稳定的影响．结果表明,美国家庭债务的上升对金融稳定具有比较显著的影响．     

2000—2012年全球食品价格变化及其影响因素

通过整理2000—2012年全球食品价格的面板数据,研究了全球食品价格的走势和影响因素.结果表明,近十年间,全球食品价格迅速攀升,而且波动明显.从内部影响因素看,全球食品价格与联合国粮食及农业组织食品价格指数、经济自由度、食品进口占商品进口比以及汇率显著正相关,与人均GDP负相关;从外部影响因素看,不同地区食品价格的波动对全球食品价格的影响不同,即发达地区和粮食主产区国家的影响更明显.     

封闭式基金价格和资产净值动态关系的实证研究

在构造中国封闭式基金价格指数和资产净值指数的基础上，首先使用协整检验和误差修正模型证明2001年1月到2002年12月封闭式基金价格和资产净值NAV之间存在长期均衡关系，然后利用脉冲响应函数和方差分解技术揭示了基金价格和资产净值之间的短期动态关系，即基金价格受到资产净值的约束。     

基于VAR模型的山东省能源消费分析

本文基于向量自回归（VAR）模型,通过协整检验、脉冲响应函数和方差分解实证分析了经济发展水平、城镇化、科技水平和产业结构对山东省能源消费的影响。其中,协整检验结果表明,山东省能源消费、经济发展水平、城镇化、科技水平和产业结构之间存在长期的均衡关系。脉冲响应函数和方差分解则动态分析了各影响因素对能源消费的冲击效果和影响程度。最后根据实证分析的结果,本文对山东省的经济发展提出了几条建议。     

基于VAR模型的外商直接投资与环境规制关系的实证研究

采用VAR模型的广义脉冲响应函数与方差分解法,研究了我国1985年到2008年期间两类不同的环境规制(单位企业支付排污费、污染治理项目本年完成投资额)与外商直接投资之间的长期动态影响特征.冲击响应分析结果显示,环境规制是影响我国外商直接投资的重要原因;外商直接投资正向作用于环境规制,但这种正向作用力具有一定的滞后效应.方差分解结果表明,环境规制对外商直接投资预测方差的贡献度相对较小,但外商直接投资是解释各类环境规制预测方差的重要变量.     

中国房价和地价到底谁拉动谁?

选择中国土地交易价格指数和房屋销售价格指数的季度数据作为研究样本,在单位根检验、理想滞后阶数选择以及协整检验的基础上建立VAR(1)模型,通过Granger因果检验、脉冲响应函数和方差分解进行实证研究并提出了政策建议.研究结果表明:房价和地价间存在长期稳定的均衡关系;地价是房价的Granger原因,而房价不是地价的Granger原因;短期内,地价对房价的影响大于房价对地价的影响.     

采用定价机制的多媒体系统多资源分配算法

针对多媒体系统多资源分配问题,提出了一种基于定价机制的多资源分配算法.假设资消耗函数是凸函数,从而推导出资源分配问题是凸规划问题,可以通过拉格朗日对偶分解理论求解,确定资源的价格并得到最优的资源分配.对于单资源分配问题,使用多标拍卖算法确定最优的资源分配.仿真实验结果表明:对于单资源分配问题,当任务的投标数大于15时,系统总的服务质量水平达到近似最优;对于多资源分配问题,基于定价机制的多资源分配算法性能优于现有算法,且算法复杂度更低.     

周期和冲击混合特征信号的自适应波形分解

导出了一种适合于分解机械动态信号的基元函数，它与提出的自适应信号分解方法相结合，能够将机械动态信号分解为正弦波和冲击响应的线性展开，因此不仅可以从信号中提取平稳的周期波形，而且还可以提取非平稳的冲击响应波形，特别是当信号中同时含有2种特征波形时，可以将其分别提取出来。转子冲击实验结果也证明了所推导的基元函数的有效性，并与Gabor基元函数进行了比较，表明应用提出的基元函数能够更有效地提取信号中的冲击响应波形。     

基于VAR模型分析我国CPI的影响因素

为了分析近年来我国CPI的影响因素,基于VAR模型并利用脉冲响应函数和方差分解方法,得出CPI对自身的反应较敏感,工业品出厂价格指数对CPI的冲击较大,广义货币供应量增长率对CPI的冲击较小,但不可忽视,固定资产投资增长率和煤油电价格指数对CPI的作用不明显.     

国际原油期货价格与现货价格动态关系研究——基于WTI原油实证检验

从期货价格与现货价格的动态关系入手,借助协整检验、向量误差修正模型、格兰杰因果检验以及脉冲响应、方差分解等方法,以WTI原油为例,定量分析了国际原油期货市场的价格发现功能。结果表明,WTI原油期货价格与现货价格存在长期均衡关系。期货合约初期WTI原油现货市场具有部分价格发现功能,但随后将减弱并最终趋于消失。WTI原油期货市场在价格发现过程中起主导作用。     

中国房价与租赁价格关系研究

利用1999～2009年中国房屋销售价格指数和房屋租赁价格指数季度数据,运用季节调整、协整检验、格兰杰因果检验及脉冲响应等方法,对房价与租金的关系进行了实证分析.研究表明,中国房价与租金不存在长期稳定的均衡关系,短期内房价变动不影响租金变动,而租金变动影响房价变动,但影响力有限.从需求面看,房价变动主要由投资和投机需求而非自住需求引起;租金上涨使部分有自住需求的人转向房屋购买,引起房价上涨,但此部分人不是买卖市场的主导者,所以影响力有限.     

面向食品安全监理话题检测方法的研究

食品安全问题一直是国民热切关注的话题,关系到社会的多个领域。为及时知晓食品安全领域关注的热点问题,对比了食品安全热点话题与其他热点话题在检测方法上的异同,构建了食品安全监理话题检测模型,运用聚类算法对食品安全数据进行文本挖掘来实现话题检测,并对食品安全数据进行分析。通过实验说明,采用Single-Pass算法的评价优于K-Means算法的评价,能够有效地对食品安全话题进行检测。     

中国房地产开发投资与GDP的互动关系

通过 Granger因果检验 ,分析当前中国房地产开发投资和国内生产总值 GDP之间的 Granger因果关系 ;通过广义脉冲响应分析和方差分解分析 ,研究当前中国房地产开发投资和 GDP相互之间的脉冲响应特性。 Granger因果关系检验表明 ,GDP对房地产开发投资存在单向的显著可信的 Granger因果关系 ;广义脉冲响应与方差分解的结果显示 ,GDP对房地产开发投资的影响远大于后者对 GDP的影响。研究结果表明 ,GDP对房地产开发投资有着显著的单向作用 ,当前 GDP的走势对于房地产业的发展有着决定性的影响     

我国粮食价格对零售物价总水平影响的ARIMA模型分析

利用ＡＲＩＭＡ模型（鲍克斯－詹金斯模型）定量测算了粮食价格对整个国民经济以及零售物价总水平的影响．通过对粮食价格变动的影响机制的分析和对影响零售物价总水平的测算方法的研究,说明我国目前农业面临的困难．研究表明,粮食价格对零售物价总水平影响重大．研究结果对我国农业经济发展有着重大的现实指导意义．     

产业结构变动与经济增长关系实证分析——以四川省达州市为例

通过对达州市1993—2009年的国内生产总值和三次产业产值的数据建立VAR模型,利用JJ协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数分析等,对达州市产业结构与经济增长的关系进行分析,并利用方差分解分析,实证出三次产业对经济增长的贡献度．根据实证分析结果,结合达州市经济发展特点,最后提出优化第一产业、大力发展二三产业、利用各产业间的连动作用加强产业问的协调发展等对策建议．