高速公路项目运营自然灾害风险模型及应用

分析自然风险与我国高速公路项目运营的相关性,建立高速公路项目运营自然风险预警系统.通过定量与定性分析相结合的方法对运营风险预警指标数据进行监测,构建了高速公路项目运营风险预警模型,并结合潭邵高速公路项目进行了实证分析.     

基于Logit与SVM的银行业信用风险预警模型研究

本文以银行业金融机构大额授信风险及零售贷款违约风险数据为基础,从宏观经济环境、客户信贷行为、企业经营水平三个维度出发,对客户风险预警的相关指标进行系统分析,构建了企业客户风险预警指标体系,并利用统计学和数据挖掘方法,从企业财务、企业信贷行为等客户数据信息中挖掘出隐含在背后的客户风险特征.在上述分析的基础上,引入一种基于Logit与SVM的混合预警模型.该模型除了具有单个模型的良好基本性质,还能够充分捕捉和有效刻画影响因素对于客户违约的线性和非线性的复杂特征.实证结果表明,新的模型具有更好的泛化能力,对客户信贷风险具有较高的预警准确率.     

基于面板Logit模型的银行客户贷款违约风险预警研究

采用我国主要银行业金融机构的客户大额授信月度微观面板数据,对银行客户贷款违约风险进行预警.从客户外部因素、客户经营水平、客户交易水平三个维度,建立了包含56个因素的客户贷款违约预警三级指标体系.基于这些指标,构建了银行客户贷款违约风险预警的面板Logit模型;并提出了基于模拟退火算法的面板Logit模型变量选取方法,最终选出24个预警指标.根据这些指标进行银行客户贷款违约预警,达到了较高的预警精度.最后,对我国银行客户风险管理提出了相应的政策建议.     

模糊影响图评价高速公路经营风险

从高速公路经营者的角度．采用模糊影响图对高速公路经营风险进行评价。首先，从高速公路经营效益出发．分析影响效益的风险因素．绘制高速公路经营风险影响图；采用经营效益与可行性研究阶段预计经济效益差值作为影响图价值结点；运用模糊影响图计算方法计算效益增减概率，以此评价经营风险程度；最后通过一算例说明计算方法．并得出了风险评价结论。     

基于SV模型和KLR信号分析的期货逼仓风险预警模型

采用期货价格波动风险、持仓量波动风险和基差波动风险三大因素衡量期货交易中的逼仓风险。采用KLR信号分析法、SV随机波动模型、GARCH模型等构建了逼仓风险预警模型，为期货市场中的逼仓风险预警监控提供了理论依据和具体的方法。本研究最为关键的突破创新有以下两点：一是结合KLR信号分析法、SV模型等建立了期货交易中的逼仓风险预警模型。经1980～2006年的文献检索发现本研究是针对我国期货交易逼仓风险预警问题首次提出的定量分析模型，解决了我国期货界对逼仓风险至今没有预警方法的难题。二是在本研究中将现有KLR信号分析法与风险指标预测模型相结合，突破了以往使用KLR信号分析方法只能采用历史数据对未来情况进行预警而造成的预警误差。经实证分析，本研究的逼仓风险预警模型精度可达76．67％。     

社会风险预警指标体系及其实证研究

根据社会风险的逻辑构成设计了一套社会风险预警指标体系,采用AHP与Delphi法相结合来进行权重分析,设计了社会风险预警的评估模型,通过社会风险评价值的大小来反映社会风险预警程度.并根据模型对我国1987～2007年的社会风险进行预警分析.实证表明,该模型具有一定的实用价值.     

金融控股公司风险预警模型构建及其应用

在选取风险预警指标、构建BP神经网络风险预警模型的基础上,运用MATLAB神经网络工具箱NNT对金融控股公司模型进行模拟实现。采集大陆和台湾的金融控股公司的年报数据,进行数据的统计分析,然后运用金融控股公司风险预警模型对20个金融控股集团样本进行训练,并对剩余的6个金融控股集团样本进行仿真,取得良好的仿真效果。     

商业银行经营风险预警模型及其实证研究

通过R型聚类分析筛选指标,建立了商业银行经营风险预警指标体系.综合运用主成分分析和模糊综合评判方法,建立了基于加权平均模糊综合评判的商业银行经营风险预警模型.以曾在1999年7月发生严重危机的汕头市商业银行为例对风险预警模型进行了实例分析和验证.文章的特色与创新一是运用R型聚类分析剔除了相关性强的指标;二是采用主成分分析法的最大方差旋转来确定指标权重,三是采用梯形隶属度函数反映不同程度风险发生的可能性;四是指标体系的建立综合地考虑了资产风险、流动性风险、资本风险和盈利风险.     

哈尔滨市建设投资的预警研究

在提出城市建设投资预警方法的基础上,对哈尔滨城市建设进行了预警研究。指出城市建设投资预警的特殊性,将神经网络用于预警研究,对传统预警方法进行改进,保证了预警信号的准确性与灵敏性;提出城市建设投资预警程序和预警指标选取方法,为防范城市建设投资风险、加强城市管理提供了科学依据;对哈尔滨市未来城市建设投资进行了预警预报,验证了预警方法的可行性,并提出城市建设的建议。     

建设项目动态联盟风险识别及预警

建设项目动态联盟的成败在很大程度上取决于决策者对于联盟面临风险的识别和预警.本文针对建设项目动态联盟面临的风险进行了风险识别设计,首先依据风险的来源划分了项目动态联盟可能面临的风险的种类,其次明确了动态联盟风险识别程序;在此基础上,构建了包含六元素(目标、文化、方法、组织、信息、过程)的建设项目动态联盟风险预警模式,六个元素构成了风险预警的有机整体,运用管理熵理论对动态联盟风险预警度量进行了量化处理,以熵权从内外两个来源确定动态联盟的风险度量,并以传递熵概念来明确预警信号指标的准确性,给出了一个较为完整和准确的量化预警模型,以期利于建设项目动态联盟决策者的风险防范应对策略制定.     

有机热载体炉运行风险评价方法研究

运用人-机-环境系统工程原理,对有机热载体炉运行风险的人机环境系统进行综合评估.根据专家法确定指标层的值,在熵度法计算指标层权重、层次分析法和专家法计算准则层权重的基础上,评估指标层风险、各子系统风险和人机环境系统的综合风险,通过一致性检验表明该模型是合理可行的.将该模型应用到某台有机热载体炉运行风险评价中,得出目前有机热载体炉实际运行中人机环境指标的权重分别为:1.830、1.293、1.749,比较得出人和环境这两个指标比有机热载体炉设备本体的权重大0.5左右.这表明我们需要更多关注人员素质和环境管理,最后对风险评估值中较大的指标层提出了具体的改进措施,该评价方法对有机热载体炉定期检测有一定的指导意义.     

基于复杂网络的城市轨道交通网络中心性研究

城市轨道交通车站在网络中承担着乘客集散和连通区间的重要作用,如何有效评估其在客流网络中的影响力是研究网络结构优化和降低运营风险的重点。基于复杂网络理论,以车站为研究对象,通过建立网络客流分配模型,结合轨道交通智能卡数据提出城市轨道交通网络车站客流的集聚程度指标和3个客流中心性指标。将研究方法应用于北京市地铁网络,识别出了北京地铁的重点车站并且系统性分析了北京地铁早高峰客流现状,为地铁网络运营提出意见。     

工程项目计划"关键性"问题拓展研究

工程项目计划中传统“关键”概念及其衡量指标存在着局限性。基于风险管理理论对网络计划中的“关键”进行拓展研究。对几个经典关键性指标———线路关键概率 (PCP)、工作关键概率 (ACP)和工作关键指标(ACI)进行了比较研究 ;鉴于各自的利弊 ,提出应将ACP与ACI相结合的管理思路。同时提出了一个表征项目整体关键 /风险水平的新指标PCI,着重阐述了各指标在项目决策与管理中的重要作用。用VisualC 开发了相应网络计划蒙特卡洛仿真 (MCS)软件NETSIMU ,并将其应用于一个工程实例分析。此研究成果有助于管理者全面而准确地把握工程项目计划中的关键     

糊决策理论在驾驶员行为研究中的应用

针对驾驶员开车行为的特点 ,利用系统模糊决策理论建立了多个描述驾驶员根据前方道路信息和自身考虑进行预期轨迹决策的模糊评价指标及其隶属函数 ,并仿真计算了驾驶员在不同道路环境下的轨迹决策行为 .     

银行大型水利水电项目贷款风险评估体系的建构

银行贷款项目评估应注重项目的可融资性 ,即清偿能力和抗风险能力 .但我国银行实际应用的风险等级评定法存在交叉重复评价 ,权重不当等问题 ,从而难以科学地评估贷款项目的可融资性 .本文针对大型水利水电工程项目建构银行评估贷款项目风险的指标体系 .在分析了实际应用的项目风险等级评定法存在的问题之后 ,建构了一个用 3个 0 -1变量 (贷款偿还期、经济内部收益率和环境影响效果 )相乘再乘其他 6类指标加权和 (权重用 AHP给出 )评估项目风险等级的新体系、新方法 .该方法既关注风险性 ,又关注可行性 .实证分析显示这一方法是创新的、科学的、可行的.     

糊决策理论在驾驶员行为研究中的应用

针对驾驶员开车行为的特点 ,利用系统模糊决策理论建立了多个描述驾驶员根据前方道路信息和自身考虑进行预期轨迹决策的模糊评价指标及其隶属函数 ,并仿真计算了驾驶员在不同道路环境下的轨迹决策行为 .     

基于模糊证据推理的突发事件风险分析模型

突发事件发生、发展和演化过程中的风险属性来源复杂,且相关信息具有不确定、不完备的特点.为准确分析这一特点下的突发事件运行风险问题,引入模糊证据推理构建分析模型.首先根据突发事件的结构化描述框架和故障模式影响危害分析(FMECA)方法构建突发事件风险属性识别框架,获取信息作为风险分析证据并对其进行规范化处理;然后以模糊证据推理构建突发事件风险分析的模型,通过计算,给出事件风险程度的合理判断;最后选取CRH某型动车组行车安全事件进行实例分析.分析结果表明,在分析突发事件风险时,针对信息不确定、不完备特点构建的模糊证据推理模型具有可行性与有效性,同时该模型能够为突发事件风险分析和风险应对决策的制定提供辅助参考.     

供应链的系统运作模式分析与建模——基于复杂自适应系统范式的研究

整体运作环境的变化使得传统的方法已经无法合理解决当今供应链管理中出现的复杂问题。应用复杂性科学的理论,本文以复杂自适应系统（Complexity Adaptive System, CAS）范式作为分析方法,系统性诠释了供应链的整体运作模式。文中首先以“适应性造就复杂性”的思想为指导,认为供应链是一个（CAS）,并建立了相应的概念模型,然后基于此模型,探讨了供应链管理的策略性原则。文章最后在桑塔费研究所开发的智能仿真平台-SWARM的基础上,建立了一个基于Multi-Agent的供应链仿真模型。研究表明该范式能够更好的分析与描述供应链这一复杂系统发生、创新、学习和适应等行为的本质。     

基于agent-based model的住房市场演化问题研究

在房地产市场中,多个具有一定量财富的个体依据其不同需求产生具有差异性的住房选择行为,在宏观上会呈现某些特定的规律.本文从这一角度出发,运用agent-based model,在居民家庭财富增长和房屋价格双重因素的考虑下,依据房地产市场中个体的实际行为规律,设定出相应的运行规则,对房地产市场中个体迁移图景进行了计算机模拟.以基尼系数作为衡量经济不平等程度的标准,空间差异指数作为经济分割的度量指标,改变模型初始条件和各参数取值,从多角度分析,最终得出,在现有住房规律之下,随着居民家庭财富的不断增长,会导致城市居民出现居住空间上的隔离并进一步拉大贫富差距,形成空间经济分割的现象.     

基于避险行为的银行间网络系统性风险传染研究

建立了一个基于避险行为的银行间网络模型,研究了异质性网络结构和异质性银行资产条件下流动性囤积避险行为、折价出售避险行为以及避险行为叠加对系统性风险传染的影响。结果表明,流动性囤积在初始阶段减缓了系统性风险传染,折价出售没有延缓系统性风险传染,而避险行为的叠加从整体上加剧了系统性风险传染。考虑避险行为时,异质性网络稳定性强于同质性网络,不考虑避险行为时,同质性的随机网络更加稳定。最后,银行资产异质性对系统性风险传染没有显著影响。