考虑期权合同交易的电力市场均衡分析

在电力现货市场古诺（Cournot）竞争模式下,研究了具有一定金融看涨期权交易量的多个发电商在电力现货市场竞争的均衡问题．根据现货市场价格与期权敲定价格之问的不同关系,给出均衡解的一种求取方法．并通过一个考虑需求不确定性并采用Monte Carlo模拟的算例,分析看涨期权交易对于电力市场总体的影响．研究表明,看涨期权合同交易不仅具有在现货价格较高时与固定远期合同类似的缓解发电商市场力滥用行为的功能,而且与固定远期合同交易相比,在现货价格较低时可以利用其权利执行的灵活性,更能降低发电商利润,增加购电方（用户）收益。     

电力合约市场中零售商的策略行为研究

在电力市场中发电商利用其寡头垄断地位施行市场力以谋取超额利润,但零售商与发电商之间的远期合约可以抑制这种市场力.在两个零售商与两个发电商的电力市场中,运用博弈论,建立了零售商之间竞争发电商合约的签约博弈模型和领导者-随从博弈模型,分析了在现货市场前的合约市场中零售商主动采取合约竞标策略,提供经济激励,鼓励发电商进入合约市场,并解释了"当发电商具有市场力时,远期价格高于现货市场价格"的现象,证明了零售商这种主动合约策略行为能够实现社会福利最大化.     

发电市场不同竞争模式下发电商的策略性远期合同交易

发电商的远期合同交易会影响发电现货市场的竞争，这种策略影响关系可能会激励发电商参与远期合同交易(策略性远期合同交易)．针对不同的发电现货市场竞争模式，研究了多个非对称发电商的策略性远期合同交易问题．通过均衡分析，表明如果每个发电商进行其合同决策时认为其他所有发电商的合同交易量给定不变，则在发电现货市场Cournot竞争模式下，每个理性发电商都会进行一定数量的策略性合同交易；而当发电现货市场采用线性供应函数竞争时，发电商将失去策略性合同交易的激励．算例分析证实了理论结果．     

电力市场一类分段线性供应函数纳什均衡解的存在性

供应函数均衡模型是研究电力市场发电商竞标行为的一种重要工具.不同于Coumot模型描述的产量竞争和Bertrand模型描述的价格竞争,供应函数均衡模型更适合描述电力市场中竞标函数竞争行为.当电力市场需求函数表示为市场价格与有界随机需求冲击的非线性函数时,每个发电商在其发电容量范围内向电力市场提交一个分段线性供应函数,以获取最大化利润.在这种电力市场环境下构造了一类分段线性供应函数,证明了分段线性供应函数纳什均衡解的存在性,从理论上获得了相关新结论,为电力市场供应函数均衡近似数值求解算法设计提供理论基础.     

一种新的发电商风险回避模型研究

市场环境下,电力价格的变化形式比传统条件下更为复杂,发电商要同时面对燃料市场和电力市场中的市场风险.在燃料市场和电量市场之间构造出交叉商品组合,并在此基础上引入摆动期权合约设计了发电商的风险回避模型.该模型形式灵活、易于实现,发电商能够较有效地回避市场风险.     

发电资产最优组合分配的WCVaR风险度量方法

由于多个子市场具有不同的价格波动特性和收益率随机变化特性,为了追求利润最大、风险最小,风险管理方法已用来研究发电资产分配（GAA）问题．为了避免条件风险价值（CVaR）方法解决该问题的不足,建立了基于Worst-case Conditional Value-at-risk（wCVaR）理论的新的3个最优组合模型．在随机变量混合分布条件下将模型进一步简化、推广,并建立了3个相应的发电资产组合分配的模型．对发电商在现货市场和远期合同市场资产的分配比例和有效前沿进行了算例测试,测试结果表明了理论分析的正确性和模型的有效性．     

单边开放发电侧市场力形成过程

为有效抑制发电商市场力,提出一个基于Agent的发电商重复博弈Swarm仿真模型。该模型基于地理位置和电网运输成本约束条件,允许发电商在不同的市场中分别进行产量和价格决策,讨论了发电商自然垄断的市场边界、竞争均衡产量及最优规模。结果表明:电力市场中电网运输成本是发电商垄断市场的一个不可避免的自然因素。在竞价机制中进行重复博弈产生的显示信息是发电商达成共谋的机制因素。因此,对发电商之间达成默契合谋的信息进行干扰,可以有效地抑制发电商市场力。     

MCP机制下的发电商报价策略研究

建立了一个考虑发电商的单位成本、最高报价、低于和等于市场出清价格(MCP)竞价成功的两种可能性概率的不完全信息模型.针对该模型,提出用预期市场出清电价和贝叶斯博弈结合的方法,求出以发电商收益最大为目标的报价策略,为电力市场内发电商的报价提供了一种新的分析途径.     

考虑用户反应的配电公司最优购售电与风险管理策略

以一致性风险指标条件风险值(CVaR)衡量风险,提出一种考虑用户需求价格弹性的配电公司购售电最优策略,以期望售电利润最大化和购电风险最小化为目标,在优化购电结果的同时确定对用户的售电价格.所建立模型是一个随机规划问题,可以通过转化法求解.在此模型中,配电公司通过多种方式购电,如现货市场、远期合约和自备电厂等.仿真结果表明,在考虑售电侧用户的响应及购电侧的现货价格波动后,配电公司的购售电策略更贴近实际情况,为购电商实施购售电综合风险管理提供了一个新的思路.
     

发电商投标策略的不确定型模型

针对电力市场建立初期发电商选择投标策略较为困难的问题，提出了发电商投标策略的不确定型模型．在考虑市场信息不完全的条件下，通过估计竞争对手的最低投标建立发电商的收益矩阵．该模型采用最大最小决策准则从收益矩阵中直接选取单时段优化的投标策略，减少了状态数．所提模型考虑了多时段投标问题，采用动态规划处理机组启停约束，能够快速得到连续多时段的投标策略．在与已有方法所得利润比较接近的条件下，10机模拟系统的计算时间仅需0．03s．最后算例说明了该模型的有效性和实用性．     

试析体育市场细分与目标市场选择

以市场营销学、体育学为基点,从企业开发、经营运作体育市场的角度,对体育市场细分与目标市场选择进行了分析论述.