一类银行货币存贮网络模型的系统风险

从银行间货币流动的动力学角度出发,提出了一个由分数布朗运动驱动的银行间借贷模型,每家银行以特定的比率从系统中的其他银行拆借货币,并用复合泊松过程来刻画系统在某一时刻突然遭受的外部冲击,从而影响其货币存储水平。系统中银行的货币存储满足文中给出的随机微分方程,并证明了方程的解的存在唯一性,给出了一个重要的系统风险指标-平均违约距离(ADD)的数学表达式。并且对表达式中的重要参数进行了数值模拟,模拟结果表明模型具有较强的现实意义。     

随机时滞微分方程的数值算法实现

主要研究了一类随机时滞微分方程数值模拟的算法及实现问题.在一类常见的随机时滞微分系统中,对系统的确定项采用四阶Rounge-Kutta法进行离散,对系统的随机项应用Milsteins方法进行离散,并对时滞项采用等比例估算其数值,运用Mathematica系统编写程序,实现此类随机时滞系统的数值模拟.最后将该程序应用于某...     

不可压缩流中机翼外挂系统的分叉分析

考虑二元机翼外挂系统的三自由度动力学模型,建立了准定常气动力作用下机翼外挂系统的运动微分方程,通过Hopf分叉理论和数值模拟,研究了具有立方刚度非线性系统的颤振问题,并研究了系统临界颤振速度随线性刚度系数的变化规律。结果表明,机翼外挂系统将出现亚临界Hopf分叉,另外,随着线性刚度系数的增加,系统的临界颤振速度将减小。     

Heston模型下考虑随机劳动收入的最优投资问题

基于Heston随机波动率模型研究投资者拥有一份随机劳动收入的最优投资问题。假设金融市场由一个风险资产（股票）和无风险资产（银行存款）构成,并考虑投资者拥有一份随机劳动收入,在指数效用函数下使其终端财富最大化;利用随机控制方法得到该问题的最优投资策略的解析表达式,通过数值模拟分析模型中的主要参数以及劳动收入对最优投资策略的影响。结果表明：随着投资者的劳动收入波动率增大,投资到风险资产的比例减小;在风险厌恶系数增大时,投资到风险资产的比例也减小;风险资产的投资比例对Heston模型中的参数变化非常敏感。     

风力发电系统的随机响应

通过对风力发电系统引入参激和外激建立随机系统,依据随机平均法,得到Ito^随机微分方程.根据Ito^随机微分方程得出其FPK方程并通过概率流求得其解,其稳定性分析依据最大Lyapunov指数.在参数数值模拟下得到其平稳概率密度函数与联合概率密度函数,讨论了系统的随机分岔现象.     

路面不平度影响下的汽车驱动桥动载荷

在考虑阻尼和刚度的前提下,建立了路面不平度影响下的汽车驱动桥振动系统模型及微分方程表达式·通过Laplace变换和线性系统理论给出了求系统固有频率的方法并得出了微分方程的解析解·运用微分方程特解与通解内在关系的理论,给出了微分方程的数值解·解析解偏重于控制方面的研究,数值解偏重于对结果的重视,在编程及仿真模拟时采用数值方法求解效果较好,推荐采用Newton Raphson算法·这两种解完善了驱动桥所受动载荷的表达式,为驱动桥的有限元动态分析与设计提供了载荷方面的准备·     

Liu系统和Rossler系统的异结构同步仿真研究

本文研究一个Liu混沌系统与Rossler混沌系统的异结构同步问题,利用微分方程稳定性理论和反馈控制方法,得到了同步控制器的表达式,实现了这两个不同混沌系统之间的异结构同步。采用Matlab进行仿真,数值模拟验证了这种方法的可行性和有效性,所设计的控制器具有适用性强,可用于其他混沌系统间的同步,工程上易于实现等优点。     

具有随机支出的带延迟的对偶保险风险模型

该文考虑了在带延迟的对偶风险模型中支出服从指数分布的情况.首先,运用无穷小分析法以及随机过程的基本理论推导出破产时间的拉普拉斯变换、破产概率和破产时间的期望所满足的积分-微分方程; 其次,运用常微分方程方法得到了当随机支出和收入变量均为指数分布时的破产概率和相关破产时间的解析表达式; 最后,列举了数值实例来论证在模型中的某些参数对破产概率的影响.     

银行计算机及网络系统的风险防范

一、银行计算机及网络风险的表现形式 1.实体风险 实体风险是人为地对计算机中心及其设施、设备进行攻击和破坏.银行计算机系统存储了大量金融和国民经济活动的信息,对银行组织的管理决策和整个国家宏观调控起着重要作用,因此,对银行信息中心计算机设备实体的安全和风险防范应当引起足够的重视.     

主从多智能体网络快速随机一致性

通过设计简单的控制器,利用随机微分方程的有限时间稳定性理论,给出了多智能体网络实现随机一致性的充分条件,并分析了控制参数与噪声强度对网络收敛速度与收敛时间的影响。数值模拟验证了理论结果的正确性。     

复杂银行网络的宏观结构模型及其分析

对银行网络结构特征的实证研究发现,银行网络具有分段幂律度分布特征.提出了一个网络生长模型,揭示了银行网络中分段幂律度分布现象产生的机制,并解释了其经济含义,即信用拆借能力相近的银行之间更易于建立信用拆借关系.     

大额支付系统中的系统风险及其决定因素研究

为研究风险冲击在复杂金融系统中的传播与扩散机制，并对系统风险进行刻画与度量，通过模型分析和基于合成数据的仿真模拟，系统地研究了不同流动性水平和操作风
险对系统造成的流动性冲击，分析了不同类别冲击对系统参与者和对系统结算效率的影响。研究发现，风险银行在支付网络中的地位及与其他参与者之间的支付流关系决定了一阶冲击的规模和分布；而一阶冲击的分布、参与者的流动性水平和系统参与者自身的稳健性决定了系统冲击的规模和分布。在此基础上构建的系统效应指标能很好地度量不同场景下的系统风险水平。     

概率法在岩性气藏储量风险评估中的应用

苏里格气田属于典型的致密岩性气藏,储层横向变化快、非均质性强,利用确定法难以客观评估储量风险。为此以气田X区为例,采用概率法开展储量风险评估研究,通过各变量的概率分布函数和多次随机模拟计算,定量评估气藏参数的不确定性和不同风险对应储量规模,结合单因素敏感性分析,明确气藏主要风险因素,优化地质模型计算的储量结果。研究表明,（1）概率法模拟计算的地质储量概率分布,提供了不同风险下的地质储量,有助于投资决策和开发方案制定;（2）参数变量的敏感性分析能确定影响各层储量结果的主要参数,对参数敏感性进行排序,估算变量变化区间对储量结果的影响,实现缩短储量评价周期和提高评价准确性;（3）地质模型储量与概率法的基准储量（P₅₀）进行对比,结合单因素敏感性分析,调整模型属性参数,优化后的X区各小层地质模型储量与基准储量的误差均在10%以内。概率法对岩性气藏给出不同风险下的储量规模,能客观评估储量风险,优化地质模型。     

极端行情下中国股市社团结构及系统性风险分析

以2008,2015年国内两次股灾为背景,分别构建股灾前、中、后的中国股市网络社团结构.基于网络中心性构建节点系统重要性及股市系统性风险指标,分析各时期网络社团内核心股票、行业、股票组合及其变化,探究系统性风险与网络拓扑指标、宏观经济指标的相关性.结果表明:股灾期间,工业板块受挫严重,原材料、金融地产、医药卫生板块发挥护盘及修复股指的作用;发现3种特殊的社团结构及部分社团间出现相互融合的趋势;在股指极端波动时期,中国股市系统性风险与部分网络拓扑指标及宏观经济指标具有显著相关性.     

江苏油田难采储量有效动用潜力评价

 随着江苏油田油气勘探成熟度的不断提高,低渗或特低渗、深层、薄层低丰度、自然产能低、产能递减快、常规开采方式无法实现经济有效开发的难采储量比重逐年增加。本文在高邮凹陷、金湖凹陷以及海安凹陷等26 个断块岩心分析的基础上,结合难采储量的地质特点,研究了此类油藏的主流喉道半径、可动流体饱和度、拟启动压力梯度、原油黏度和黏土矿物含量5 个评价参数,并从储层特征及技术经济风险上,评价了难采储量的有效动用潜力。研究表明,在不采取储层改造、油价730 $/t 下,江苏油田未动用难采储量中有50%以上的断块较难动用。在较高的油价和储层改造的基础上,江苏油田难采储量才能得到有效的动用。     

中国货币政策对股市传导效应的实证研究

自2008年以来,中国宏观经济政策调整频繁,同时股市也出现了几番明显的涨跌。这说明对中国货币政策对股市的传导效应研究,以及如何运用货币政策稳定股市的研究显得尤为必要。因此采用2001年1月至2010年12月的月度数据,建立SVAR模型,研究在外汇市场影响条件下的中国货币政策对股市的传导效应。结果显示:基础货币供应量M0和外汇储备规模均对股市存在较大的传导影响;人民币汇率与股价指数在短期内呈较弱的负相关,之后呈正相关关系。     

基于TEI@I的银行间质押式回购利率预测研究

针对银行间质押式回购利率受到多种外部因素影响较难预测的问题,本研究提出基于TEI@I思想的EEMD-XGBoost-ARIMA的银行间质押式回购利率预测算法,构建基于宏观经济、货币政策、流动性因素、相关利率指标等多维度的预测指标体系,引入百度搜索指数作为文本指标进一步提升预测精度。结果表明,基于TEI@I的组合预测模型表现优于传统时间序列预测模型ARIMA,对银行间质押式回购利率的有效预测可为金融机构、投资者和相关监管部门进行流动性管理提供有效依据。     

中国股票市场系统风险的生成与化解--基于"柠檬市场"的理论分析

中国股票市场高系统性风险根源在于中国股票市场上市的企业的平均质量的“柠檬化”，而这种上市企业“柠檬化”又是中国转型过程中发展股票市场的功能定位所“内生”的，而在充斥“柠檬”上市企业的股票市场上的股票交易必然会是一种投机行为，此种投机交易强化了我国股票市场的系统风险。因此，化解中国股票市场高系统性风险的一种重要的路径选择就是矫正发展股票市场的功能定位，改进上市企业的治理结构，向非国有企业和外资企业全面开放，允许符合上市标准的非国有企业和外资企业在中国股票市场上市。     

中国商业银行保持适度规模发展的研究——基于银行业饱和度与系统性风险的分析

近年来,中国商业银行规模急聚扩大,在促进经济快速发展的同时也积聚了相当的风险。对中国商业银行饱和度、系统性风险及风险控制能力的客观评估都涉及到中国金融发展的战略问题。作者认为,当前中国商业银行规模存在局部过度饱和以及较大系统性风险,保持中国商业银行规模适度、协调发展,不断优化中国的商业银行结构,推进利率市场化进程等是保持中国金融健康发展的有效保证。     

The effects of the synthetic nocistatin on blood vessel activities

Nocistatin was synthesized by the solid-phase peptide synthesis method. Its effects on rat systemic arterial pressure; rat hindquarter vascular bed resistance; tension of rabbit pectoral, abdominal, femoral aorta muscle strips without endothelium; and nociceptin induced decreases of rat systemic arterial pressure were determined. The results showed that nocistatin can increase the systemic arterial pressure, increase the hindquarter vascular bed resistance and induce the contraction significantly of abdominal, femoral aorta muscle strips without endotheiium; it has no significant effect on tension of pectoral aorta muscle strips, it cannot antagonize significantly the decrease of rat systemic arterial pressure induced by nociceptin. These results suggest that nocistatin has some important effects on blood vessel activities.