随机利率下定期寿险趸交纯保费模型

定期寿险是人寿保险体系的重要组成部分,其合理的定价受到越来越多的关注.本文依据时间序列理论,基于利息力序列条件异方差的ARMA(p,q)-GARCH(r,s)模型,针对固定保险金额的定期寿险,建立了随机利率下的定期寿险趸交纯保费的数学模型,并通过实例分析说明该模型的合理性.     

一种改进不等间距灰色预测模型

传统不等间距灰色模型UGM(1,1)及其改进型都是基于指数模型建立的,仅对指数变化规律序列有较好的预测精度,而对于常见的线性变化序列则预测误差较大。针对该问题,通过模型拓展,在现有文献模型的基础上增加线性因素,并采用新陈代谢的思想,提出一种改进不等间距灰色预测模型AUGM(1,1),并进行实例仿真比较分析。结果表明:改进模型在预测精度和实用性上均有较大改善,且克服了传统灰色预测模型不适用于线性变化序列预测的局限,拓宽了灰色预测模型的适用范围。     

多变量灰色模型在预测中的应用

单变量的GM(1,1)模型用于单一时间序列的建模与预测,而MGM(1,n)模型是对GM(1,1)模型在多元变量情况下的自然推广,通过对MGM(1,n)模型建立过程以及应用方法的示例,来说明该模型的现实应用价值.     

高速公路交通量预测的GM(1,1)残差改进模型

针对传统GM(1,1)模型在预测高速公路交通量中存在误差过大、计算复杂的问题,通过定义残差序列,对预测序列与残差序列进行累加再处理,构造新的序列数据;并且对新序列数据构造GM(1,1)残差改进模型,以进行预测。模型应用于某高速公路某收费站,对9期序列数据进行了模拟预测。结果表明,GM(1,1)残差改进模型的平均预测误差为7.25%,优于传统GM(1,1)模型预测的平均相对误差12.7%。     

基于季节性AR(P)模型的水质预测

自回归模型的建立是基于序列平稳性的假设,只能描述平稳序列的统计特性,而水质的月监测数据序列往往具有季节性变化的现象.文章介绍了平稳过程的相关理论及其检验方法并应用到黄河潼关、三门峡断面的水质序列的检验中,检验结果为非平穗序列,且序列具有明显季节性(月份)变化的特性。为此尝试建立季节性AR (P)模型来捕捉黄河水质的季节性变化规律,实践表明该模型预测总体效果是较为满意的。     

随机利率下寿险定价风险的VAR分析

在随机利率下对寿险定价的利率风险进行分析.通过对随机利率模型进行参数估计和假设检验,选择CIR模型为产生模拟利率的基础,推导出基于随机利率的定期寿险毛保费表达式,结合加拿大资产负债方法为产品定价,并利用在险价值(VAR)度量定价的利率风险.     

一种特殊家庭联合保险的精算模型研究

寿险中的随机利率问题是近年来精算研究的一个热点.为了消除利率随机所产生的风险,对随机利率采用AR(1)模型建模,以一种特殊家庭联合保险模型为基础,讨论了多元生存函数,给出了保额的精算现值及其均衡年保费的计算方法.     

GOM(1,1)模型背景值构造的重新改进

GOM(1,1)模型同GM(1,1)模型一样存在背景值构造的不足.分析已有以累加序列为齐次指数序列推导出的背景值构造形式存在的问题,以背景值几何思想建立两种加权背景值构造,分别为齐次指数序列下的定权背景值构造和近似齐次指数序列下的变权背景值构造.实例应用结果显示加权背景值构造下的GOM(1,1)模型不仅可以完全拟合齐次指数序列,近似齐次指数序列下建模的预测精度也提高了.     

基于时间序列分析的寿险需求模型分析

分别运用最小二乘法、时间序列分析对寿险市场进行了实证研究。与已有的研究相比,通过建立多元线性模型和改进的回归模型,说明国内生产总值的增长是寿险需求增长的根本原因,教育水平的提高和赡养(抚养)率对寿险需求影响显著;同时利用单位根检验指出由于缴纳保费存在分期缴纳的现象,导致保费收入有时间滞后效应。     

一次函数变换GM(1,1)模型分析及直接离散GM(1,1)模型的建立

分析了基于一次函数变换的GM(1,1)模型提高预测精度的实质,即模拟序列从原有的纯指数序列变成了非齐次指数序列,并指出提高光滑度并不是提高预测精度的决定性条件,建立了模拟序列为非齐次指数序列的直接离散GM(1,1)模型.该模型不对原始数据做任何改变,实例应用结果表明其预测精度同一次函数变换的GM(1,1)模型相当,指出了改变模拟序列特征使其更接近于原始数据的发展,对于提高预测精度更具意义.     

随机利率下综合人寿保险模型

建立了一个综合人寿保险模型,把几种保险产品统一在其中,并且考虑利息力函数是一个随机过程,模型包括延期支付的年金部分、终身人寿保险部分、还本部分;可以根据实际情况调整参数,通过不同参数的组合。获得不同的保险产品。     

可变利率下的两全保险

两全保险是寿险中的一个重要险种,在传统精算学的基础上,以变利率为背景,对当前经常使用的常数利率下的两全保险模型进行改进.将原有的常利率下的两全保险模型推广到可变利率的情况,并给出了此情况下的纯保费的计算方法.这样计算得到的各项数据将更加贴近实际,而对于保险公司的各项实务具有参考价值.     

分数跳-扩散下的综合人寿保险

以综合人寿保险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,利用分数Brown运动和Poisson过程联合对利息力建立数学模型,获得了年金,终身寿险的精算现值公式,以及几种保险产品综合起来的人寿保险模型,通过调整参数,可获得不同的保险产品.     

基于分数跳-扩散下的寿险模型研究

文章以一类随机利率的寿险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,在对随机利息力采用分数Brown运动和Poisson过程联合建模的基础上,讨论了年金、保费等的精算现值的计算,并给出其表达式。     

常利率下带投资的多险种风险模型的破产概率

根据现实环境中保险公司的经营情况,由于在一定时间段内,利率比较稳定,因此考虑的利率为常利率.在考虑常利率及通货膨胀率下研究了带投资的多险种风险模型的破产概率,运用鞅方法得出了此模型最终破产概率满足的一般表达式.     

基于随机因素和家庭联合保险精算模型

文章摒弃精算理论对于夫妻双方未来寿命的独立性假设，采用Copula函数模拟死亡率，并选用Wiener过程刻画利率期限结构，进而建立了一种家庭联合保险的随机模型．并在分数年龄服从均匀分布的假设下，借助生命表中的基本函数，给出了在实务上具有可操作性的数值计算方法．     

定期人寿保险的破产概率和调节系数

为了研究定期人寿保险中破产风险的问题,设计出一种T年期的定期人寿保险的险种.因为每个被保险人的死亡概率与年龄的大小密切相关,所以对所有的被保险人按照年龄进行分组,通过研究每个小组的破产模型,计算出破产概率,从而推导出破产模型的总破产概率.通过对风险破产理论知识的灵活运用,计算出本模型的调节系数,最后得到一个破产概率的上界.对于保险公司设计相应的财务预警系统,以及保险监管部门设计某些监管指标系统等问题有直接的参考和指导作用.     

随机利率下的半连续型变额寿险模型

寿险中的利率随机问题是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。在传统精算学基础上,对利息力服从标准Brownian运动进行建模,得到了一个半连续时间情形下的随机利率模型。在此模型下计算出了纯保费、年金和责任准备金的简洁表达式,并在De Moive假设下通过数值计算分析了相关的风险。     

随机利率下全连续式增额寿险模型的责任准备金

以即时给付的一类增额寿险为研究对象，对利率的随机性采用反射布朗运动建模，在保证利率恒正的情况下，给出连续缴费模式下时刻s时责任准备金的一般表达式。