随机利率下的连续型线性增额寿险

针对传统的精算理论假定利率不变存在的问题,以即时给付的连续线性型增额寿险为对象,对随机利率采用反射Brownian运动建模,反射Brownian运动与Poisson过程联合建模。对传统精算学中假定利率为常数进行了改进,考虑在随机利率下的利息率给付函数模型,以具体实例进行了验证。对保险公司如何合理厘定费率具有启发意义。     

控制随机利率下年金的现值

在随机利率为反射Brownian运动和Brownian运动交替更新的假设下,在最低利率水平a、中间利率水平b和最高利率水平c调整基准利率和年金届期日为随机变量的条件下,借助于鞅方法和相关结论,研究了基准利率不断调控的随机利率下的年金,得到了控制随机利率下的年金现值.     

随机利率下参数变化对连续型线性增额寿险的影响

本文考虑到实际投保情况,针对随机利率下的寿险~(〔1〕)问题,首先采用反射Brownian运动建模,再使用MATLAB模拟不同参数下的给付现值~(〔2〕)的计算过程,最后得出参数变化对连续型线性增额寿险~(〔3〕)的影响.对于同一投保人,随着时间的增加,给付现值的增加变化趋势先急剧后缓慢;在同一参数下,随着投保期越长,投保年龄越大,回报率越高.     

随机利率下的联合保险

为了简化计算,传统的精算理论均采用固定利率来计算保费.但利率具有随机性,由利率随机性产生的风险对保险公司来说相当大.为此以一对夫妻作为被保险人,研究连生寿险的双随机模型.模型包括夫妻终身寿险以及夫妻养老金等.考虑到保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,对随机利率采用反射Brownian运动和Poisson过程联合建模,给出了纯保费精算现值的计算公式,并在死亡均匀分布的条件下,得到纯保费精算现值的简洁计算公式.计算实例证明利用该公式进行保费计算可得到理想结果.     

随机利率下的半连续型变额寿险模型

寿险中的利率随机问题是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。在传统精算学基础上,对利息力服从标准Brownian运动进行建模,得到了一个半连续时间情形下的随机利率模型。在此模型下计算出了纯保费、年金和责任准备金的简洁表达式,并在De Moive假设下通过数值计算分析了相关的风险。     

市场细分网站竞争模型及其稳定性分析

基于随机利率下的寿险问题,建立了一个生死两全保险模型,模型包括增额生存年金、增额终身寿险和还本部分.考虑到保费的实际投资情况和突发事件对利率的影响,将随机利率采用反射Brownian运动和Poisson过程联合建模,得到了保单全部价值的计算公式,并进一步得到死亡均匀分布时的简洁计算公式.模型所涉及的情况与实际相符,对解决保险公司合理收取保费、进行保险赔付和规避管理风险都具有理论意义和实际应用价值.     

随机利率下全连续式增额寿险模型的责任准备金

以即时给付的一类增额寿险为研究对象，对利率的随机性采用反射布朗运动建模，在保证利率恒正的情况下，给出连续缴费模式下时刻s时责任准备金的一般表达式。     

随机利率下的变额两全寿险模型

对现有的利息力模型进行改进,应用复合Poisson过程模拟银行对利率的正常调整,应用标准Brownian运动模拟随机事件对利率正常调整的干扰.在此基础上,推导出纯保费、年金、责任准备金在此随机利率下的公式.     

基于分数跳-扩散下的寿险模型研究

文章以一类随机利率的寿险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,在对随机利息力采用分数Brown运动和Poisson过程联合建模的基础上,讨论了年金、保费等的精算现值的计算,并给出其表达式。     

分数布朗运动下的寿险模型

以一类随机利率的寿险模型为对象,在对随机利率采用分数Brown运动建模的基础上,讨论了年金、保费等精算现值计算,并给出了较为简洁的表达式,得到更切实际的研究成果,达到规避利率风险的作用.