一类新型单参数扰动Copula函数的构造和性质

证明了在一定条件下给定二元Copula函数增加扰动项之后仍是一个Copula函数,给出了单参数扰动Copula的和谐性度量τ和ρ的计算公式．以乘积Π_λ,FGM_λ^θ为例探讨了τ和ρ随扰动参数的变化规律,拓展了原Copula的相关性度量范围,增强了适用性．对单点值给定的Copula的上下界C_U,C_L增加扰动项构造新的奇异型Copula,并研究其和谐性度量和非对称性度量．     

基于谱测度构造多元极值Copula

讨论了极值Copula与有限离散谱测度之间的关系,通过低维Copula构造高维Copula;根据极值Copula与尾部相关函数之间的关系,构造高维极值Copula.     

一种新型双参数复合扰动Copula的相关性质

证明了双参数复合扰动Copula仍是一个Copula.给出和证明了该双参数复合扰动Copula的Kendall’sτ和Spearman’sρ的计算公式.在此基础上,讨论了两类双参数复合扰动Copula的τ和ρ谐性度量和的取值变化规律.发现这种新型双参数复合扰动Copula在拓展相关结构的形式以及拓宽和谐性度量取值范围方面都要优于单参数扰动Copula.     

描述金融市场相关结构的一种新工具-Copula

介绍了刻画金融市场相关结构的一种新技术Copula,它克服了以往描述资产之间相关结构的Pearson线性相关系数的一些缺陷.同时给出有关Copula的解释并给出了相关Copula结构的模拟结果.     

两类构造阿基米德Copula生成元的方法

从变换的角度出发,提出了基于拉普拉斯变换和z变换的两类构造阿基米德Copula生成元的新方法.首先讨论了阿基米德Copula生成元的相关性质,在已有的构造阿基米德Copula生成元的Laplace变换法下,进行了推广,扩大了生成元的形式范围,并提出了一类新的基于z变换构造阿基米德Copula生成元的方法.通过构造两类阿基米德Copula生成元,举出了若干阿基米德Copula生成元的例子,从而说明了这两类构造方法的可行性.     

基于M-copula的水资源短缺风险经济损失预测模型及其应用

仅使用一种常用的Gumbel Copula、Clayton Copula或Frank Copula无法刻画水文变量之间所有的相关模式和结构,引入M-Copula函数模拟供水量和用水量的联合分布,提出水资源短缺风险经济损失预测模型.比较M-Copula函数和Gumbel Copula、Clayton Copula和Frank Copula得到的尾部相关系数和均方误差,计算结果表明M-Copula函数显著优于Gumbel Copula、Clayton Copula和Frank Copula函数,可以全面刻画供水量和用水量之间的相关模式和结构.对天津市在丰水年(20%)、平水年(50%)、偏枯年(75%)和枯水年(95%)情景下的水资源短缺风险经济损失进行预估,结果表明：在偏枯年份和枯水年份,水资源短缺风险经济损失值分别约为108亿元和142亿元.     

半参数阿基米德Copula的理论应用

半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,由于有独特的构造方式,该Cop-ula族具有灵活的相关结构,能"自适应"地描述数据中包含的相关结构.外汇市场的实证分析证实了该Copula族在描述相关结构时的灵活性,对选择何种Copula描述金融资产间的相关结构有一定的参考意义.     

关于单变点Copula风险价值测度分析

Copula技术广泛地应用于金融领域,特别是在金融风险、投资组合、资产定价等方面,目前已成为解决金融问题的一个有力工具.在传统的利用Copula进行风险价值度量时,没有考虑到Copula结构的变化.论文用变点分析的方法对Copula相关结构进行分析,同时沪深股市为背景进行风险价值计算,得到结果是考虑Copula结构的参数变化进行风险价值测度更加合理.     

Lévy型过程马氏Copula的构造

基于马氏Copula与马氏耦合算子的联系,利用扩散过程的马氏Copula构造纯跳Lévy型过程的马氏Copula,同时给出相应例子.     

一类单参数扰动Copula函数的构造及其应用

证明了在一定条件下给定二元Copula函数增加扰动项之后仍然是一个Copula函数,给出了单参数扰动Copula函数的两个和谐性度量τ 和ρ 的计算公式;在此基础上,讨论了三种单参数扰动Copula函数的和谐性度量τ 和ρ 随扰动参数的变化规律,通过随机模拟方法验证了结论.最后,建立了泥石流地貌中沟床比降和流域高差两个...