向量GARCH模型的非线性协同持续

讨论波动持续性的函义，介绍向量GARCH模型的持续性及协同持续的定义，来研究上海和深圳股市，发现股市表现很强的持续性，但不存在线性的协同持续。提出非线性协同持续的概念，并提出用小波神经网络逼近非线性协同持续函数，同时证明沪深股市存在非线性协同持续关系。     

电磁场数值计算中的多分辨分析

从多分辨数值积分、多分辨空间的矩阵压缩和时域多分辨 (multiresolutionanalysisintimedomain ,MRTD)三个方面表达了多分辨技术在电磁场数值计算中的应用。多分辨数值积分技术计算灵活 ,适合计算振荡积分。矩阵压缩技术可以将满阵转化为稀疏矩阵处理 ,以提高计算效率。证明了FDTD是基函数为HAAR尺度函数时MRTD算法的特例。与FDTD相比 ,在保证计算精度的前提下 ,MRTD算法减少了计算资源占用 ,提高了计算效率。     

上海股市投资组合的非线性协同持续研究

利用GARCH模型对上海股市个股的持续性进行分析。由协同持续的思想,从投资组合的角度研究消除风险的持续性达到规避风险的途径。通过对上海股市实例分析,发现线性组合后持续性不降低反而升高。进一步考虑金融市场的非线性性,扩展了协同持续的概念,利用投资组合的非线性协同持续,可以达到规避风险的目的。     

波动协同持续存在性研究

本文对几种多维GARCH模型的波动持续性及协同持续性条件进行了分析和研究,得出正交GARCH、广义正交GARCH、完全因子GARCH过程的协同持续与各分量波动过程的协整存在密切的关系,而Hadam ard乘积GARCH过程不存在协同持续,BEKKGARCH过程在因子模型的表达下存在协同持续,常条件相关GARCH过程不存在因子表达等结论.     

基于协整理论的协同持续研究

首先介绍了持续性与协同持续概念,对于文献中已给出的两个协同持续定义,证明了它们之间存在内在联系,进一步建立了协整与协同持续的关系,给出了向量GARCH过程具有协同持续的条件,在矩意义下将协整与协同持续统一起来,并给出了估计和检验方法.初步将时间序列一阶矩的理论和方法在二阶矩中得以应用,有助于研究经济领域中的波动过程的协同持续性问题.     

高频金融时间序列的协同持续关系研究

对向量高频时间序列的“已实现”协方差阵提出相应的模型并建立了“已实现”向量自回归模型.应用Bollerslev和Engle提出的持续和协同持续概念,讨论了“已实现”向量自回归模型存在线性协同持续的充要条件和寻找这种线性协同持续向量的方法,在此基础上进行了实证分析,表明沪深两股市之间不存在线性协同持续关系.最后指出协同持续概念在动态组合投资、风险规避策略中的意义和作用.     

超视距多机协同多目标攻击系统研究

首先在BVR多机协同多目标攻击系统中使用了自主优先权和协同优先权,采取了分组决策的方案,然后用BP神经网络完成目标分配,SOFM神经网络完成攻击排序,采用神经网络实现了决策算法,并对整个决策系统进行了仿真;然后,在原始态势数据的基础上计算了导弹攻击区,用比例导引法实现了空空导弹攻击.最后设计了BVR多机协同多目标攻击系统,将空战决策,导弹攻击区判断,导弹攻击融为一体,并进行了仿真.结果验证了决策的正确性.本文工程背景强,所得的仿真结果可供工程设计时参考.     

基于Relax谱估计的波束内多运动目标分辨

弹载雷达对波束内的多目标进行准确分辨是至关重要的。鉴于多普勒雷达对速度的分辨能力和单脉冲雷达的测角能力,提出了一种对波束内多运动目标进行分辨的算法。导弹加速度对目标回波多普勒频谱展宽起主要作用,据此提出了去斜率后进行超分辨谱估计的单/多目标鉴别方法;然后对超分辨后的参数化的多普勒谱进行单脉冲测角,从而得到多目标在波束内的二维分布。仿真结果证明了该算法的有效性。     

外汇市场与股票市场间波动溢出效应——基于汇改后数据的小波多分辨分析

随着金融全球化与自由化进程的加快以及人民币汇率体制改革和中国企业股权分置改革的深化,外汇市场与股票市场间的信息流动和风险传递进一步加强。通过小波多分辨分析能够从不同尺度研究外汇市场与股票市场间的波动溢出效应,以达到从时频2个角度同时进行研究的目的。实证结果表明,人民币汇率波动与股票价格波动的低频信号具有协整关系。其独到之处在于发现不同交易周期上波动溢出效应存在非一致性:短期主要表现为股票市场向外汇市场的单向波动溢出;而随着交易周期的加长,则表现为双向波动溢出效应。     

像素级多分辨图像融合技术概述

多分辨率图像融合算法是目前常用的图像融合方法,可分为多分辨金字塔融合算法和基于小波变换的融合算法。详细介绍了各类金字塔的演变过程、构成方法和融合规则,并分析了各自的优缺点;还论述了基于小波变换的多分辨率图像融合方法,包括离散小波变换图像融合方法、小波树图像融合方法和小波标架图像融合方法。最后,对这两类融合算法作了比较,证明了该算法比其它方法具有更好的性质。     

Research on MultiResolution Persistence and Common Persistence

To capture the changing relations of the financial risk with the time scale, a new definition of multiresolution persistence and common persistence is put forward based on the maximal overlap of discrete wavelet transform and the impulse response analysis. The former discussion about volatility persistence and common persistence has been expanded by the new definition. In the article, three states of the persistence are discussed, and the corresponding relations between common persistence and cointegration are demonstrated, which has important implications in optimal portfolio allocation decisions to reduce the impact of persistence on financial risk. Finally, an empirical example in Chinese stock market provides a simple illustration of the ideas.     

Common Persistence and Error-Correction Mode in Conditional Variance

1　 IntroductionThe persistence of GARCH model implies that the shocks of the current conditionalvariance remain persistent effects for the conditional variances of all future horizons,i.e.the current conditional variance would never be equal to zero as time is infinite.Theconception of persistence existing in the autoregressive conditional heteroscedasticityprocess was firstly introduced by Engle and Bollerslev ( 1 986) .They studied theintegration GARCH model or IGARCH model and analy…     

基于“已实现”波动的协同持续研究及其应用

目前文献中对金融波动持续性和协同持续性的研究都是以低频金融数据为研究对象的.而随着信息技术的发展,高频金融数据的储存和获取更加便利.针对高频金融数据,采用“已实现”波动作为新的波动度量方法,并且给出基于“已实现”波动的金融时间序列波动持续性和协同持续性的定义,并且采用上海股票市场和深圳股票市场的高频金融数据对两个股票市场的波动的持续性和协同持续性进行了实证研究.     

Persistence in A Three Species Predator-Prey System

1IntroductionItistheauthor'sknowledgethatfewerliteraturescanbefoundonthethreespeciespredatorpreysystem.Themainpurposeofthispaperistoprovethatthesystemcanbepersistentundersomecondition,toobtainsufficientconditionforthepersistenceofthefollowingpredator-preysystemwherethefunctions6i(t),a,j(t),i,j=1,2,3arecontinuousboundedaboveandbelowbypositiveconstantsoilthehalfinfiniteinterval05t< co.Thisthreespeciessystem(l.1)showsthatthethirdspeciesisthepredatorofthefirstspeciesandthesecondspeciesthatisthepre…     

基于模板的并行离散事件仿真持久框架

在仿真中持久框架不但用于系统的负载平衡而且用于检查点及恢复操作，是并行离散事件仿真（PDES）引擎中至关重要的一层支撑结构。首先提出PDES引擎的层次结构并分析各层的功能，在此基础上提出持久框架的结构，重点研究持久框架的支撑模块——持久库对持久框架性能的影响。通过对基于数据库的持久框架和基于C＋＋模板的持久框架的性能差异进行分析，得出后者更具优越性的结论。     

具有方差持续性的套利定价模型研究

在介绍有关方差持续性和协同持续性概念的基础上 ,首次将有关的概念应用于以套利定价理论为背景的多因子动态模型的二阶矩的结构分析 ,并讨论了动态因子存在持续性和协同持续性时对组合资产风险率和收益的影响 ,得到了一些有益的新结论 .     

随机波动模型的持续性和协同持续性研究

波动持续性是广泛存在于经济和金融时间序列的一类普遍现象，它反映了经济和金融的风险相关性，在介绍随机波动模型有关要概念和性质的基础上，从单整的角度讨论了随机波动模型存在的持续性，并以此为基础，讨论了向量随机波动模型存在的持续性和协同持续性，给出了随机波动模型的协同持续定理，此外，文中进一步讨论了协同持续存在的条件和有关性质，给出了协同持续关系的误差校正模型形式。     

基于小波分析的金融波动分析

提出了一种基于小波方差的金融波动的长记忆分析方法,以及基于小波协方差的不同市场金融波动相关性的分析方法,用该方法对上海和深圳证券市场综合指数收益波动序列进行了分析,结果表明该方法是有效和可行的.又对长记忆随机波动(LMSV)过程同一尺度下和不同尺度下的离散小波变换(DWT)系数的相关性进行了分析,结果表明同一尺度和不同尺度下的DWT系数都是近似不相关的.     

金融风险的持续性及其规避策略

从动态角度研究金融风险问题 .金融时间序列波动持续性反映金融风险的相关性 .讨论了波动持续性的协同持续关系 ,基于协同持续的概念 ,讨论风险的规避策略 .给出一个有关汇率的实证分析 ,以支持文中的结论 .最后 ,指出了未来可能的研究问题.     

并行离散事件仿真中的回退和持续机制研究

介绍了并行仿真驱动及支持软件KD-PARSE基于状态变换对象（SXO），采用增量式状态保存法，实现透明、可扩展自动回退机制以支持并行离散事件仿真中的乐观时间管理算法的方法，并给出了诸回退框架的整体结构设计。介绍了该软件实现的一种持续机制以支持仿真运行中的检查点功能。该持续机制利用持续数据库不仅实现了持续化内存管理，主持程序运行中的可回退动态内存分配和删除操作。