一类重尾风险模型的有限时破产概率

考虑一类随机收取保费的重尾风险模型.与经典的风险模型相比,该模型考虑了保费收取过程的随机性,因而能够更好地刻画保险公司的运营风险.在索赔额服从强次指数分布的条件下,得到了当保险公司的初始资本x趋近于无穷大时,保险公司在时刻t之前破产的有限时破产概率的渐近估计.该渐近结果对于时间t具有一致性.     

带标准Brown运动扰动风险模型的破产概率模拟计算

当索赔额序列服从重尾分布时,带标准Brown运动扰动风险模型的破产概率无解析表达式。首先提出一种模拟带标准Brown运动扰动风险模型盈余轨道的程序思想,结合Monte-Carlo方法,讨论风险模型在有限时间内的破产概率,并通过数值算例验证了程序的有效性。其次根据中国太平洋财产保险股份有限公司2014年和2015年的数据,利用统计分析方法,采用广义Pareto分布刻画重大理赔额序列,Poisson过程刻画理赔次数,标准Brown运动刻画其它风险干扰因素。最后对该公司有限时间内的破产概率进行了Monte-Carlo模拟计算。由于综合考虑了其他营业支出及风险干扰等影响因素,使得保险公司在有限时间内的破产概率模拟计算结果更加贴合实际。     

基于进入过程带扰动风险模型的破产概率

在风险市场中,索赔过程是受保单过程驱动的,基于此思想,学者们提出了一类新的基于进入过程的非寿险保险风险模型.在简化上述模型的基础上,考虑了一类带布朗运动干扰的风险保险模型,利用鞅方法给出了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计.     

基于进入过程带扰动风险模型的破产概率

在风险市场中,索赔过程是受保单过程驱动的,基于此思想,学者们提出了一类新的基于进入过程的非寿险保险风险模型。在简化上述模型的基础上,考虑了一类带布朗运动干扰的风险保险模型,利用鞅方法给出了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计。     

一类相依风险模型的破产概率

对经典风险模型推广至一种相依的结构,索赔产生时以概率P的可能性同时产生一次续保,对此模型,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计。     

一类复合风险模型的破产概率

本文对经典poisson风险模型推广至一种相依的结构,索赔产生时以概率P的可能性同时产生一次续保.对此模型,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计.     

相依主索赔与副索赔风险模型的有限时破产概率的渐近性（英文）

该文考虑了具有主索赔和副索赔的风险模型,主要研究了带有常利率和布朗运动的风险模型,当主索赔和副索赔在控制变换尾分布族下具有两两强准渐进独立相依结构时,得到了有限时破产概率的渐近性.     

关于带扰动广义Cox保险风险模型的破产概率

研究了一种新的带布朗运动干扰的保险风险模型,在模型中,投保人以及索赔都成批到达,到达的点过程是2个独立的Cox过程,利用鞅方法,给出了该模型破产概率的一个上界。     

带随机利率的离散时间风险模型的破产概率

考虑带随机利率的离散时间风险模型的破产概率.所考虑的模型又称为期初应付年金风险模型.在该模型下,当索赔分布分别属于D∩L族、广义正则变化重尾分布族和正则变化重尾分布族时,得到了破产概率的渐近表达式.     

相依风险模型中破产概率的一致渐近性

为了研究相依更新风险模型中的破产问题,首先研究了负相协更新计数过程,得到了该计数过程的一个渐近性结果;进而在此基础上考虑了相依重尾更新风险模型,其中索赔时间间隔为负相协同分布的随机变量,并且索赔额为独立同分布的随机变量,其共同的分布属于强次指数分布族;利用负相协随机变量的基本更新定理,得到了保险公司的有限时破产概率在时...     

双Poisson风险模型下的破产概率

首先将经典复合Poisson风险模型推广到使其保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立的Poisson过程的一种新模型,然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,以及当个体索赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。     

随机保费率下带干扰风险模型的破产概率

考虑了保险费收取率为随机变量且含随机干扰因素的风险模型，在更一般的情形下，得到了破产概率满足的一般公式和Lundberg不等式，并且，通过实例分析了破产概率与初始资本、保费额及理赔额之间的关系。     

带常利率的二维风险模型的破产概率（英文）

在二维框架下,研究了两种类型的破产.当索赔分布是重尾分布时,对于这两种类型的破产,分别得到了生存概率满足的积分-微分方程,以及有限时间破产概率的明确的渐进表达式.     

负相依赔付下延迟风险模型的破产概率

考虑一类带常数利息力的延迟索赔更新风险模型,该模型中包含了两种索赔:主索赔和延迟索赔.在主索赔额、延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布L∩D族随机变量序列的情形下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达式.     

带干扰的相关风险下的破产概率的渐近估计

考虑了一类带干扰的双险种相关风险模型,利用随机过程的方法得出了该模型的生存概率所满足的积分-微分方程和破产概率的上界.     

扰动的二维风险模型的破产概率

目的主要研究带有扰动项的二维风险模型的破产概率。方法在轻尾条件下,应用鞅论的技巧,求出破产概率的上界。结果求出Lndberg-type在无限时间内的破产概率的上界,并获得一些对两鞅剩余过程依赖关系的了解。结论对于多维风险模型的破产概率,在理论上和实际应用中有重要意义。     

一类离散时间风险模型破产概率上界的估计

通过鞅方法导出一类利率具有一阶自回归相依结构的离散时间风险模型的破产概率的上界,进一步证明了所导出上界优于经典模型导出的上界,显示了利率对破产概率上界的影响,即利率的存在降低了破产的概率.     

双Poisson风险模型的破产概率

对保险费收取次数和每一张保单收取保险费均为随机变量的风险模型进行了研究,讨论盈余的性质,并给出关于调节系数所满足的方程,进而得到破产概率的一般表达式以及它的一个上界。     

带投资及税收的风险模型的破产概率

针对带税收的风险模型,引入投资收益量,研究此模型的破产概率及Gerber-Shiu折罚函数,并得出带投资及税收的风险模型与带投资无税收的风险模型的破产概率之间的关系式及其Gerber-Shiu折罚函数所满足的微分-积分方程.     

非平稳到达的非标准风险模型的破产概率

考虑一种非标准风险模型,模型中假设风险过程是非平稳到达的,在负相依场合下,当索赔次数满足大偏差原理时,获得了索赔额分布服从ERV下有限水平和无限水平的破产概率渐进表达式。