投资机会价值的期权评价方法

从分析投资机会的期权性质 ,探讨用Black -Scholes期权定价模型来评估投资机会价值的可行性 ,并通过实例来分析投资机会的价值以及如何利用Black -Scholes期权定价模型对其进行评价。     

具有机会约束的多阶段可信性M-AD投资组合优化

本文基于可信性理论,考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,我们提出一种新的具有机会约束的多阶段可信性均值绝对偏差(M-AD)投资组合优化模型。该模型在给定的置信水平下,运用可信性均值和绝对偏差衡量资产的收益和风险,通过对终期财富的最优化实现投资者的预期收益。运用可信性理论,该模型被转化为确定型的动态优化问题。由于交易成本和基数约束的存在,该模型为具有路径依赖的混合整数动态优化问题。文章提出一种新的前向动态规划方法求解。最后,文章通过实证研究验证了模型和算法的有效性。     

基于实物期权的投资机会价值评价方法

根据实物期权的方法,给出了一个投资时限为有限的投资机会的价值评价模型,利用数值分析方法计算了投资机会价值并进行相关讨论.     

生物制药行业的投资机会和切入时机的探讨

生物技术是新世纪最具发展前景的高新技术领域之一,生物制药是极具发展潜力的行业,不同阶段的生物制药项目都有相应的投资机会和各自的特点,投资者应根据自身优势和投资战略选择合适的切入时机。     

含交易费用和机会约束的投资组合模型

在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了有交易费用存在时的机会约束下的均值一标准差投资组合模型,讨论了最优解的存在性和唯一性．然后在均值一方差模型有效边界的基础上引入机会约束,得到了该模型的有效边界及其最优解,最后举例予以说明．     

风险投资机会选择的方法研究

在不同的行业里,企业获利的难易程度是不同的。而且,在同一个行业内部不同的子行业之间,也存在这样的问题。那么,应该用什么方法来研究企业获利的难易程度呢?拟就该问题进行分析,研究应用于投资机会选择的方法工具。     

多因素环境下的投资组合理论

介绍多因素环境下的投资组合理论可以补充传统的CAPM模型面临新的金融环境存在的不足,从理论上研究投资组合理论应怎样适应新的环境以及对投资者的战略意义。     

基于机会约束的均值-VaR投资组合模型研究

在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了包含无风险证券投资组合的机会约束下的均值-VaR模型,讨论了最优解的存在性和惟一性,并在均值-VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,从而得到了最优解均值的解析表达式．     

金融投资的收益率问题

给出了收益率的确切涵义，讨论了收益率的唯一性问题．同时给出了一种计算收益率的简单方法．     

企业最佳金融投资与实业投资比例分析方法研究

利用博弈论，分析了双寡头竞争环境下企业金融投资和实业投资的比例关系，推导出最佳投资比例的纳什均衡点。并以JY公司为例做了实证研究。     

风险投资机会选择的研究方法研究

在不同的行业里,企业获利的难易程度是不同的.而且,在同一个行业内部不同的子行业之间,也存在这样的问题.那么,应该采用什么方法来研究企业获利的难易程度呢?本文拟就该问题进行分析,研究应用于投资机会选择的方法工具.     

多波束机会波束成形系统性能比较

研究了在多输入单输出(MISO)系统中通过加大、加快信道的波动来提高多用户分集增益的机会波束成形技术,并在此基础上研究了在每个时隙中采用多个加权矢量的多波束机会波束成形技术,着重对它们的性能作了仿真比较.结果表明,多波束机会波束成形技术可以提高系统吞吐量.     

基于机会约束的均值-VaR投资组合模型再研究

在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了允许无风险借贷并且借贷利率不同的机会约束下均值—VaR模型,讨论了最优解的存在性和惟一性.然后在均值—VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,得到了该模型的有效边界及其最优解.     

含区间系数的多目标线性规划的机会约束方法

利用两个区间比较的可能度，构造了含区间系数的多目标线性规划的maximax和minimax两种机会约束模型，并采用两阶段方法求解这两个模型．数值例子验证了该方法的有效性。     

金融投资风险评价研究

本文主要阐述金融投资风险的分类,评价的意义,以及风险评价的方法。     

跨国油公司油气资产类型划分及投资机会预测

跨国油公司具有相关多元化特征,其每一个海外资产区构成一个自主经营的利润中心。根据资产利润占公司年度总利润的百分比,以及该资产的产量增长率,建立资产结构矩阵。应用该矩阵可以将油气资产划分为四种基本类型,因不同类型资产对公司的资金需求、利润贡献和未来发展的影响存在明显差异,因此要通过资产类型科学配置,在不同资产区之间形成强势现金流差动,以保持公司持续盈利。另一方面,基于资产矩阵的单项资产成长轨迹研究揭示,油气资产一般具有四种成长轨迹类型,不同类型轨迹具有不同的投资机会点,因而可应用于投资机会预测和公司资产经营动态监测和管理。     

浅析当前中国股票市场及投资对策

面对当前中国股票市场，我们需要保持理性，认真分析其成因以及后市的趋向，从而制定合理的投资策略。     

厉以宁：城镇化建设是民营资本最好的投资机会

著名经济学者厉以宁在南京参加“2012江浙工商业领袖（紫金山）峰会”时表示,对民营资本来说,最好的投资机会就是中国的城镇化建设。     

基于SVM预测的金融主题爬虫

随着Internet上信息的爆炸,利用通用搜索引擎检索用户相关的信息变得越来越困难,而主题爬虫成为WEB上检索主题相关信息的重要工具.目前大部分基于分类器预测的主题爬虫的训练数据是不同类别网页的内容,但是在实际预测过程只能根据父网页中的一些链接信息进行预测,所以造成主题爬虫的预测的准确率较低.本文使用SVM分类器对标注了类别的URL以及上下文和锚文本进行训练,并分别使用了DF和信息增益两种不同的特征选择方法进行特征筛选,对影响分类器的各种因素进行了实验对比,并对分类器进行了在线的实验.实验证明这种方法在实际预测过程中效率很高.