一个整值ARCH(p)模型的经验似然推断

研究整值ARCH(p)模型的经验似然推断. 利用经 验似然方法, 给出了模型参数的最大经验似然估计, 并证明了估计量的相合性和渐近正态性 .     

GARCH模型的经验似然估计

以计量经济学中ARCH模型族为背景,对GARCH模型进行讨论和研究。讨论了基于GED分布的β-ARCH模型和GARCH模型的经验极大似然估计的求解方法,得到了相应的平稳模型的大样本性质定理。     

变系数线性EV模型的经验似然推断

考虑变系数线性EV模型,构造了模型中未知系数函数的经验对数似然比统计量.在适当条件下,证明了所提出的统计量具有渐近2χ分布,所得结果可以用来构造未知系数函数的逐点置信域,并给出了未知参数的最大经验似然估计(MELE),证明了其渐近正态性.     

移动平均模型的经验欧氏似然推断

研究了移动平均模型的经验欧氏似然推断问题.利用经验欧氏似然方法,通过鞅差序列处理移动平均模型估计方程中出现的二次型形式,构造出移动平均模型参数的经验欧氏似然比统计量,还证明了经验欧氏似然比统计量是渐近卡方分布.     

基于经验似然的自回归条件久期模型的统计推断

利用经验似然方法对自回归条件久期(ACD)模型参数进行统计检验, 给出了自回归条件久期模型参数的经验似然比统计量, 并证明了该统计量渐近服从χ²-分布. 数值模拟结果表明, 经验似然方法优于拟似然方法.     

空间自回归模型的经验欧氏似然推断

通过鞅差序列将空间自回归模型的估计方程中的二次型转化为线性形式,构造了空间自回归模型的参数的经验欧氏似然比统计量,并证明该统计量渐近服从卡方分布。     

MA(q)模型的经验欧式似然估计的强相合性

构造了一类MA(q)模型的经验欧式似然比统计量,利用拉格朗日乘子法,得到了参数的经验欧式似然估计,并在一定条件下进一步讨论参数估计的强相合性.     

含MA误差的线性模型的经验似然推断

采用拟极大似然估计方法获得含MA误差的线性模型估计方程。为了能够使用经验似然方法,先利用鞅差序列将估计方程中的二次型转化为线性形式;再构造关于模型参数的经验似然比统计量,在一定假设条件下证明该统计量渐近服从卡方分布;模拟结果表明,在参数置信域的覆盖率方面,经验似然方法比参数似然方法更接近置信水平。     

MA(∞)误差下部分线性模型的经验似然统计推断

应用经验似然方法, 针对误差为不可观测无穷阶滑动平均过程的部分线性模型, 构造了回归参数的对数经验似然比检验统计量, 并证明了统计量在参数取真值时渐近地服从χ²分布, 构造了参数的置信区间. 模拟计算表明, 经验似然方法优于最小二乘方法.     

ARCH-M模型的经验似然估计

基于ARCH-M模型研究市场总体风险厌恶的度量问题.首先应用经验似然方法构造了检验统计量,并在一定的条件下,证明了所构造的统计量的渐近分布为卡方分布,在此基础上构造了市场总体风险厌恶的置信区间.模拟结果表明,经验似然方法表现良好.     

平稳ARIMA(p,d,q)模型的经验似然推断

研究平稳ARIMA(p,d,q)模型的经验似然方法, 利用周
期图纵坐标I(ωj)的极限性质, 给出了参数的估计方程及Whittle’s估计因子, 并证明了
对数截面经验似然比统计量L(β)的极限分布是自由度为p+q+2的χ²分布, 同时给出了模
型参数的置信域.     

INARS(p)模型的拟似然统计推断

用拟似然方法对p阶基于符号伯努利稀疏算子的整值时间序列模型参数进行估计,得出了参数修正的拟似然估计因子以及该估计因子的极限分布(可以用此极限分布对模型参数进行假设检验等统计分析),并通过数值模拟,将修正的拟似然估计与条件最小二乘估计进行了比较,结果表明,修正的拟似然估计在一定条件下明显优于条件最小二乘估计.     

一类空间面板数据模型的经验似然推断

本文研究含空间自回归和空间误差自回归的时变系数空间面板数据模型的经验似然推断.利用鞅差序列将估计方程中的二次型转化为线性形式,构造模型参数的经验似然比统计量,并在一定条件下证明统计量的极限分布为卡方分布.     

Empirical Likelihood Statistical Inference for Compound Poisson Vector Processes under Infinite Covariance Matrix

The paper discusses the statistical inference problem of the compound Poisson vector process(CPVP) in the domain of attraction of normal law but with infinite covariance matrix. The empirical likelihood(EL) method to construct confidence regions for the mean vector has been proposed. It is a generalization from the finite second-order moments to the infinite second-order moments in the domain of attraction of normal law. The log-empirical likelihood ratio statistic for the average number of the ...     

删失分位数回归模型的经验似然置信区域

在独立同分布条件下,利用光滑经验似然方法,讨论了删失分位数回归模型参数的经验似然置信区域.     

ARCH(0,p)模型的参数估计

ARCH模型中的未知参数很多,本文利用Monte Carlo最优法对ARCH(0,p)模型和ARCH(0,1)模型中的未知参数进行估计。     

非线性回归模型误差方差的经验似然估计

应用经验似然方法得到了非线性回归模型误差方差的经验似然估计,并证明了估计量的渐近正态性.通过数据模拟发现,经验似然方法得到的渐近方差比传统残差平方和方法得到的估计更小.     

ARCH族模型对沪市综合指数的实证分析

本文选取沪市股价综合日指数(1999/01/01～2002/12/30)作为样本,根据有效市场理论,利用股指的随机游走过程对上海股市的有效性进行检验,建立ARCH模型验证上海股市的可预测性.实证结果发现,上海股市具有杠杆效应、波动集群性和波动持续性.