等级依赖期望效用模型的扩展研究

对期望效用理论传统改进模式中的等级依赖期望效用模型进行了详细的分析,提出了依概率序和依混合序的等级依赖期望效用模型.依混合序的等级依赖期望效用模型能同时解释Allias悖论与拆分效应,极大地扩展了等级依赖期望效用模型,增强了其健壮性.     

零售商公平关切对双回收渠道闭环供应链决策的影响

将零售商的公平关切行为引入到双回收渠道闭环供应链,构建了具有零售商公平关切的3种决策模型,运用博弈理论对其进行分析求解。重点分析了零售商的公平关切行为对不同模型中各渠道成员的最优决策和绩效水平的影响,并利用数值仿真对所得结论进行了验证。研究结果表明,零售商的公平关切行为对各渠道成员的最优策略有很大影响,包括产品批发和零售价格、逆向渠道回收率;同时该行为倾向可为零售商谋取更大的期望效用,但会损害制造商的期望效用,而对第三方期望效用的影响趋势不同。此外,零售商的公平关切行为对3种决策模型总期望效用的影响趋势不同。     

一类非线性期望保费的再保险模型

最大期望效用原理被广泛用于保险人的风险决策,本研究在此背景下提出了一类非线性期望保费——幂函数期望保费,建立了停止损失再保险模型,得出该模型最优自留额存在的方程,并严格证明了该方程存在唯一解的充分条件。通过数值模拟计算,验证了非线性期望保费模型更加符合保险人和再保险人的决策心理。之后又对线性和非线性模型进行了求解。结果表明,在保险人期望效用最优时,非线性模型计算的最优自留额都在合理范围内,同时非线性模型比线性模型更有效。     

基于多先验期望效用模型的新的决策准则

决策时设定单个先验概率分布往往不能很好反映状态的不确定性,从而不利于获得最优决策。依据Castagnoli提出的多先验期望效用模型,并将其思想应用于决策分析,结合贝叶斯分析方法,建立了基于多先验期望效用模型的新的决策准则,如悲观准则、折衷准则等。     

基于累积前景理论的出行者路径选择模型

传统的基于期望效用理论的路径选择模型存在许多不足,而累计前景理论则可以比较真实的描述不确定性情况下的决策过程,符合出行者有限理性的特点.文中以累积前景理论为基础,在路径出行效用连续随机分布的条件下对出行者的感知效用进行建模,并结合模型的变量对模型的特性进行了分析,最后通过实例对比分析了分别应用期望效用理论和累积前景理论时,出行者路径选择行为的差异。结果表明,累积前景理论能够克服期望效用理论的许多不足,更好地描述出行者路径选择的决策过程.文中还通过对参考点和路径出行效用分布的分析,为智能交通控制系统和仿真建模提供了理论支持.     

出行效用连续分布的路径选择模型及其特性分析

出行者路径选择行为的建模对城市路网的规划和智能交通控制系统的研究具有重要意义.传统的基于期望效用理论的路径选择模型存在许多不足,而累计前景理论则可以比较真实的描述在不确定性情况下的决策过程,符合出行者有限理性的特点.本文以累计前景理论为基础,在路径出行效用连续随机分布的条件下对出行者的感知效用进行建模,并结合模型的变量对模型的特性进行了分析,最后通过实例对比分析了期望效用理论与累积前景理论,结果表明累积前景理论可以克服期望效用理论的许多不足,更好的描述出行者的决策过程.通过对参考点和路径效用分布的分析,为智能交通控制系统和仿真建模奠定了理论基础.     

基于广义期望效用理论的主观概率调整的一致性风险测度

在对广义期望效用理论进行综述的基础上,将该理论与一致性性风险测度联系起来,并利用广义期望效用理论中的Choquet期望效用函数,提出了一个主观概率调整的一致性风险测度.以中国股市中的一个资产组合为样本,利用二元随机波动率模型对资产组合收益率分布进行描述,并使用马尔克夫链蒙特卡罗的模拟方法对该分布进行模拟,计算了主观概率调整的风险值.     

g-期望的Jensen不等式及其应用

分别在g关于z是凸函数、凹函数和分段线性的情况下证明了g-期望的条件Jensen不等式,并得到g-期望关于常数项的线性性质.最后,运用g-期望和Jensen不等式定义了g-EU效用模型以及不确定厌恶.     

期望效用函数存在定理的另一种证明

在武康平(2001)的基础上通过抽彩介绍风险选择集,期望效用性质,由此引出期望效用函数的概念.由期望效用函数与偏好关系,以及所引出的期望效用公理,其假设与Markowitz(1991,2000)或Chi-fu Huang和Litzenberger(1998,2003)的有所区别,而证明了一些性质.本文的主要结果是根据概率分布与分布函数一一对应,对风险选择集视为欧几里德空间Rm的有界闭凸子集,利用已得出的若干性质给出了期望效用函数存在定理的另一种充分必要性和唯一性证明.该证明不同于Fishburn(1970)的证明方法.     

基于混合指数型损失厌恶函数的投资组合模型

结合前景理论的核心思想,该文从期望效用最大化的角度研究不同风险资产的配置问题.在线性损失厌恶函数的基础上,该文结合指数效用函数的性质,提出了一个新的效用函数——混合指数型损失厌恶函数,建立了混合指数型损失厌恶投资组合(MELA)模型,并对中国股票市场数据进行实证研究,得出MELA模型优于均值-方差模型的结论.     

一般偏好函数的研究及其在最优共保策略中的应用

对期望效应与非期望效应的一般偏好函数进行了理论分析,从几何上通过Hirshleifer-Yaari图和简单的代数分析导出了期望效应与非期望效应理论中随机优势,风险回避,相对风险回避等的几个基本结论．建立了期望效应理论下的共保模型和非期望效应理论下的共保模型,并得出了期望效应下最优共保策略的一阶必要条件和非期望效应下最优共保策略的一阶必要条件,最后还利用具体的效应函数和概率密度函数分析了最优共保实例．     

有理数概率下的效用表示定理

Von Neum ann- Morgenstern的期望效用理论假设对所有的抽奖 (c1 ,p;c2 ,1- p) (以概率 p抽得结果 c1 ,以概率 1- p抽得结果 c2 )的偏好序在所有实数 p(0≤ p≤ 1)均有意义 ;而且期望效用理论基于一组公理 ,从而保证效用函数的存在性和正线性变换意义下的唯一性。然而 ,当概率为无理数时 ,对于抽奖就难以给出直观的解释 ,J.C.Shepherdson首先研究了基于有理数概率度量的效用理论。作者提出一组有理数概率下效用函数存在的公理 ,并证明该公理体系下的效用表示定理。     

带交易费终端资产的期望效用最优化

研究了具有初始财富的投资者在一个带交易费的标准完全金融市场上如何最优化终端资产的期望效用.首先通过定义交易费用比例函数f(t),建立了连续时间投资模型,然后运用鞅分析和对偶理论得到了最优投资组合过程和终端财富,证明了在有效市场中,积极交易只会降低终端财富的期望值.     

基于秩依效用理论的集群内价格战博弈分析

根据秩依效用理论,引入情绪函数,建立新的集群内价格战博弈模型,在此模型上分析集群内部价格战竞争中博弈行为,以及价格战导致的集群内资源的不合理利用,尤其是受企业家的情绪偏好影响.因此,在传统的价格战基础上运用了考虑局中人的情绪偏好的秩依期望效用理论,得到的集群内价格战纳什均衡,来解释集群价格战问题.     

考虑互惠偏好的项目团队成员知识共享激励

考虑个体互惠偏好行为,引入工作努力和知识共享努力之间冲突的影响,构建双代理人情形的项目团队知识共享激励模型,剖析互惠偏好对成员知识共享努力、工作努力、团队期望效用以及知识共享激励效果的影响,并对模型分析结果进行数据模拟.研究结果表明,在冲突影响下,互惠偏好对工作努力、知识共享激励系数、团队期望效用等并不总是起到积极的效果,但可以提高知识共享努力.     

基于决策者风险态度的导流方案多目标决策研究

以导流方案优选为核心,在效用理论的基础上考虑决策者的风险态度,建立导流系统标准的效用损失函数,在导流系统标准期望效用损失均衡原则的指导下,合理分配施工导流系统风险,制定导流方案,运用多目标决策理论,建立基于决策者风险态度的导流方案多目标决策模型.实例分析表明,该决策模型是有效的,可以较好地解决导流方案的多目标决策问题.     

3种隆肛蛙的核型分析

采用骨髓细胞蒸汽固定法对采自河南的3种隆肛蛙进行核型研究,均为2n=26,NF=52.隆肛蛙(Feirana quadrana)栾川居群Nos.2,3,6为sm,10 p出现次缢痕;太行隆肛蛙(F.taihangnicus)Nos.2,3,4为sm,9p上出现次缢痕;叶氏隆肛蛙(F.yei)Nos.2,3,9为sm,次缢痕位于6 p.3种隆肛蛙核型差异显著.通过比较发现,隆肛蛙不同地理居群的sm数目和顺序、次缢痕的位置有明显差别,出现了明显的遗传分化.