基于动态CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与控制策略

研究了基于动态条件风险值(CVaR)模型的房地产组合投资风险度量问题.定义一种动态CVaR模型,它是一个动态规划问题,证明了它可以等价一个非线性规划问题求解.据此,建立了一个基于动态CVaR的房地产组合投资优化模型,通过计算这个模型可以得到在一定置信水平下的房地产投资的风险损失值和组合投资比例.应用这个模型对全国10个城市的房屋价格数据进行了多阶段的风险值和投资比例数值计算,结果表明多阶段组合投资的风险值要比单个阶段更小.控制风险的主要策略是选择低风险的CVaR值的投资组合.     

煤炭企业动态投入产出模型及其在规划中的应用

结合煤炭企业生产经营与投资建设的实际, 建立其动态投入产出模型, 用以解决煤炭企业维持简单再生产和扩大再生产过程中各生产部门生产能力的合理规划、资源的合理配置、投资与产出增长的动态平衡等问题, 进而优化企业投资结构和产品结构, 寻求矿区最佳发展策略。模型应用于某煤炭企业的投资与生产发展规划, 取得了预期的结果。     

动态规划问题研究

回顾动态规划在过去一些年的发展,特别是它在多目标优化与不可分优化问题中的可喜进展.介绍了动态规划在解决多阶段均值-方差组合投资问题中的创造性应用.旨在进一步推动动态规划的理论研究,拓广它在各行各业中的应用.     

基于动态规划的装配线物料搬运节能调度方法

为有效提升混流装配线的生产效率与环境效益,提出了装配线多载量小车物料搬运节能调度方法.以最小化最大线边库存与总能耗为目标,建立了多目标混合整数规划模型.通过问题性质分析,将混合优化问题转为离散优化问题,降低了模型复杂度.针对动态规划算法维数灾问题,提出了基于剪枝规则的多目标规划算法:通过剪枝规则剪除被支配状态,缩减搜索空间以提高计算效率.其中,为满足动态规划的马尔可夫性,定义了新的状态表示方式.最后,仿真实验验证了所提出的调度方法的优越性与算法的有效性.     

城市供水系统弹性应对策略与仿真分析

针对城市供水系统受外界威胁导致供应能力波动的问题,建立了以优化供水系统弹性为目标的两阶段应对策略模型.第一阶段为马尔可夫决策过程水库调度模型,求解在满足期望弹性约束下以总成本最小化为目标的优化调度策略;当供应缺口超出水库调度能力时,针对供水系统在动态情景下的不确定性,建立了以供水网络弹性损失最小为目标的系统动力学第二阶段模型,通过仿真实验得到了多渠道优化策略.最后,以上海市咸潮入侵事件验证了该方法的有效性和实用性.     

基于动态自适应布谷鸟搜索算法的多目标闭环供应链网络优化

针对不确定环境下的闭环供应链网络设计问题,构建以最小网络成本、碳排放量和顾客满意度损失为目标的闭环供应链网络规划模型。采用多面体不确定集描述不确定参数,建立基于多面体不确定集的多目标鲁棒优化模型,同时提出一种基于动态步长和动态发现概率的自适应布谷鸟搜索算法,并引入群搜索策略以增加种群的进化效率,结合案例企业的运营数据,分别采用动态自适应布谷鸟搜索算法和非支配排序遗传算法求解模型,验证改进型布谷鸟搜索算法的优越性。最后为验证模型的鲁棒性,将多面体鲁棒优化模型与确定模型、盒式鲁棒优化模型以及区间多面体鲁棒优化模型进行对比,验证所提模型对不确定扰动的有效抑制作用。     

一个多目标动态投入产出优化模型及算法(Ⅱ )

分析了多目标动态投入产出优化模型较之单目标动态投入产出优化模型的优点,通过构造目标规划模型论证了多目标模型使动态投入产出方程组解的稳定性改善的原因。给出了算法及算例。计算结果说明：所建立的模型、给出的方法是可行的。     

基于遗传算法的UCAV动态任务分配模型及研究

针对多UCAV(multi-Unmanned Combat Aerial Vehicle)动态任务规划问题提出了单任务类型动态规划模型,基于事件驱动的原则,满足对打击不成功目标和新出现目标需要进行动态规划的要求,在实施目标攻击后或新目标出现时,以获得最大收益值为目标,采用遗传算法进行动态目标分配.与多任务类型模型相比,单任务类型模型有效地减小了可能解规模,寻优过程计算量小,所需时间短,仿真实验验证了模型的有效性.     

海外油气项目多目标投资组合优化方法

针对中石油海外复杂合同模式及经营环境多变情况下如何实现产量、投资、效益、风险等多个目标优化配置的问题,本文建立了考虑时间维度及风险因子的非线性多目标优化数学模型,表征了海外不同合同模式涉及的复杂商业规则和约束条件,提出了一种全新的求解多目标优化模型的混合优化方法.该方法先通过排队过滤法生成满足目标和约束条件的投资组合解;然后以该解的特征参数作为约束条件进行线性优化,求出投资组合局部最优解;最后以该最优解作为初始投资组合通过遗传算法求解得到一系列投资组合可行解.通过利用该方法对海外油气项目开展多目标投资组合优化,验证了该方法对于海外项目多目标优化的适用性,为海外项目规划方案设计提供了科学适用的思路和方法.     

组合投资双目标概率准则模型及TSⅡ算法求解

考虑到我国证券交易过程中许多限制性的规定及现实投资者并非完全理性的决策行为,给出了概率准则组合投资的收益-损失风险双目标整数规划模型.通过证券收益经验分布,应用分层抽样的随机模拟,结合禁忌算法,设计禁忌模拟混合智能优化算法TSⅡ,进行概率准则模型求解.分层抽样保证抽样遍布搜索空间,有效刻画收益分布的"高峰厚尾",避免禁忌搜索路径往返重复,克服禁忌搜索对初始解的较强依赖性.算法同时使用禁忌表与希望表,将分散搜索与集中搜索相结合,增强禁忌算法的并行处理能力,提高了寻优效率与精度.最后,给出一个投资组合实证分析算例的收益-损失风险有效前沿.     

最低收益保障制度下的养老金最优委托投资策略——基于参保人和投资机构的双重视角

本文从养老基金参保人员和委托投资机构的双重视角出发,研究了最低收益保障制度以及投资管理费制度对养老基金最优资产配置的影响.假定参保人员将养老基金委托给投资机构进行运营管理,参保人员和投资机构的最优化目标是在投资期末实现各自财富期望效用最大化.在随机利率的框架之下,利用随机动态规划方法得到了不同委托投资模式下养老基金投资策略的解.研究发现,最低收益保障制度和利润分享机制均能够降低对风险资产的投资比例,提高参保人员的期望效用,而且当最低收益保障越高或对投资机构的利润分享率越低时,风险资产投资比例会越低.参保人员可以通过对不同风险偏好的投资机构设定不同的投资管理费率以保证投资机构能够同时实现参保人员的期望效用最大化.     

Risk Measure and Control Strategy of Investment Portfolio of Real Estate based on Dynamic CVaR Model

This article studies risk measure and control strategy of investment portfolio of real estate based on the dynamic condition value-at-risk (CVaR) model. A dynamic CVaR model is defined, which is a dynamic programming problem. It is shown that the dynamic CVaR problem is equal to another nonlinear programming problem. On the basis of dynamic CVaR model, a model of investment portfolio of real estate is built. The model is applied to compute investment proportion and risk losses of portfolio by using data of real estate of 10 cities in China. Numerical results show that the multistage investment has less risk of loss than the single-stage investment. The control strategy of risk is to choose investment proportion of portfolio according to low risk.     

基于动态规划遗传算法的防空部署优化模型

随着高新武器的研制和投入使用,战场环境变得越来越复杂,正确有效地进行防空部署成为防空作战的难点问题。从进攻方的角度分析影响要地防空部署的主要因素,提出将动态规划算法用于求解攻击最小危险航线,并将其融入遗传算法的适应度函数,得到一种基于动态规划 遗传算法的防空部署优化模型。该模型可对要地防空部署进行优化,能够得到基于进攻方的最优部署方案。实验结果表明,该模型是有效可行的,为防空作战中指挥人员实施战前部署提供参考和借鉴     

物流工程项目调度的最小贴现成本方法

运用工程网络(AoN)方法对工程调度模型进行研究，从而给出物流工程项目投资与调度模型，而且导出相应的线性规划模型。这不仅为现代物流工程项目投资和管理提供了可行的最小成本控制方法，同时给出工程调度模型求解新方法。     

Generalized Goal Programming and Its Application in Water Environmental System

Tins paper presents the concept of generalized goal programming(GGP),the char-acteristics of the programming model is"designing optimum system".Firstly,based on thesynthesis of goal programming and Denovo programming,one type of generalized goal program-ming model is established.In the paper the properties of feasible region is studied.Secondly,GGP is enlarged to the case that fuzzy parmeters and fuzzy goal sets exist in the GGP model,the solution methods using fuzzy set theory for GGP with fuzzy parameters are provided.Finally,this approach has been used to analyse a water environmental system in coastal city,thus provingits usefulness.     

开放式基金预留现金比例的研究

从基金管理者的角度出发，引入了一种开放式基金预留现金比例管理模型，它可以使满足及时赎回需求概率很大且预留现金最少．给出了模型中各随机变量的分布及分布中各参数的估计，使用统计方法得到了最优预留现金比例的动态计算公式．通过数值实例分析了预留比例公式的合理性，为基金管理人制定投资目标时随时控制预留现金的比例，提供一个参考的标准．     

连续体结构的模糊多目标拓扑优化设计方法研究

提出了连续体结构静力学和动力学多目标拓扑优化设计的模糊-目标规划方法。该方法利用目标规划方法将多目标优化问题转化为等效的单目标问题,并用模糊集理论中的非线性隶属函数来体现目标规划方法中目标函数期望值所具有的模糊性和不确定性。以结构静力学的刚度和动力学的特征值作为优化的两个目标函数,提出并建立了连续体结构拓扑优化设计的多目标优化模型。用移动渐进线方法(MMA)求解单目标优化问题,用序列线性规划方法(SLP)求解模糊-目标混合规划问题。通过典型的求解算例验证了所研究方法的有效性。     

A Method on the Item Investment Risk Interval Decision-making of Processing Ranking Style

1　IntroductionPolicy decision is the most common synthetic activity in people′s usual life.To realize thegiven aim,itis a process,which used scientifictheoriesand methods,analyzed the subjec-tive and objective conditions,put forward differentschemes and selected the optimal one.The item investment decision inevitably faces the uncertainty problem ,especially undermarket- oriented economy condition,itis more obvious. To avoid the fault of the item in-vestment decision,under the condition of s…     

编队干扰方案协同决策研究

为了解决在舰艇编队反导作战过程中考虑协同时的编队干扰作战方案动态优选问题,提出了基于协同的编队干扰方案决策方法.以协同理论为依据,定义了干扰方案之间的协同度,给出了协同度的求解方法,并与动态规划原理有机结合,找到了一种基于协同的多阶段多方案优化策略.将该方法应用于解决编队干扰方案协同决策的优化中,在给定的战术想定条件下,使用该方法得出了协同情况下的全程干扰效能指数,结论明确合理.