固定资产投资系统数值解的收敛性

讨论含有非局部和时滞边界条件的分布参数固定资产投资系统的数值解．采用Euler数值方法给出了系统的逼近序列,并利用泛函分析方法证明了系统的数值解收敛到其解析解．     

分数Brown运动随机固定资产模型数值解的均方散逸性

讨论一类带分数Brown运动随机固定资产模型数值解的均方散逸性.在一定条件下,根据It?公式和Bellman-Gronwall型引理,得出了模型具有均方散逸性.分别利用分步倒向Euler方法和补偿倒向Euler方法讨论数值解的均方散逸性,并给出数值解散逸存在的充分条件,通过数值算例对所给出的结论进行验证.     

带有Poisson跳的固定资产模型解的全局稳定性

讨论了带有Poisson跳的固定资产模型解的全局稳定性,并给出了固定资产模型稳定性判断准则,该方法的优点是在弱于全局Lipschitz的条件下,讨论了模型解的渐近性质.最后通过数值算例对结论进行了验证.     

具有随机扰动的固定资产投资系统解的存在性和唯一性

讨论了具有随机扰动的固定资产投资系统模型,利用Ito公式、Burkholder-Davis-Gundy不等式、Gronwall引理,证明了该系统解的存在性和唯一性.     

重庆市固定资产投资的时间序列分析

投资是拉动经济增长的三驾马车之一,而固定资产投资是投资的重要组成部分,对一国或地区的经济和社会发展具有重要作用。本文利用1990-2010年重庆市固定资产投资的年度统计数据,通过自相关函数以及单位根方法检验其平稳性,并运用对数差分方法对其进行平稳性处理,在此基础上,建立合适的ARMA模型,比较模型预测的2011年重庆市固定资产投资数据与真实统计数据的差异,同时预测出未来5年重庆市经济发展所需的固定资产投资额。     

一类投资模型的能控性

讨论了一类固定资产投资模型,证明了系统的解的存在唯一性,给出系统能控的充分必要条件。     

一类具有随机扰动的固定资产投资系统解的指数稳定性

讨论一类具有随机扰动的固定资产投资系统模型.利用It公式、Kolmogorov不等式、Burkholder-Davis-Gundy不等式、Hlder不等式和Gronwall引理,证明了该系统解的指数稳定性.     

利率服从Vasicek模型下的欧式期权定价

本文提供一种随机利率模型下的欧式期权定价的解析解。首先对不支付红利的零息票债券进行定价,提高其精度。然后利用股票、债券、期权进行投资组合得到欧式期权满足的随机微分方程,并通过变换得到它的显式解。最后通过数值试验验证其有效性,同时分析了随机利率对欧式看涨期权的影响。     

固定资产投资系统解的有界性和指数稳定性

文章研究了一类固定资产投资系统模型,利于Gronwall引理,得出了该系统解的有界性和指数稳定性的充分条件,并通过一个例子对所给的结论进行了验证.     

企业生产性固定资产投资模型分析

考虑以生产性固定资产按役龄的分布密度为状态变量的投资控制模型,证明了该模型解的存在性和唯一性,分析了解的稳定性。     

GM(1,1)模型和Verhulst模型的改进及其应用

基于残差修正对GM(1,1)模型和Verhulst模型进行改进,利用所改进的模型分别对湖南省固定资产投资和水稻产量进行预测.预测结果表明,改进后的模型模拟精度明显优于原来模型模拟精度,改进的方法分别更适合于固定资产投资和水稻产量的预测.     

具有偏好系数不允许卖空的投资组合模型解的一个表达式

在投资组合各种模型中,具有偏好系数的投资组合模型是最重要的模型之一,对其求解的研究具有理论价值。本文利用矩阵理论对此模型进行了研究,并给出了此模型解的一个表达式。     

等强度悬臂梁自振频率计算与实验研究

针对力学实验中常用的等强度悬臂梁设备,对其横向振动的基频进行了分析;采用瑞利法给出了解析解,利用ANSYS/LS-DYNA软件建立数值模型计算了数值解,并通过实验对两种方法的计算结果进行了验证。     

基于随机波动模型下考虑劳动收入的最优消费投资问题研究

在随机波动模型框架下研究了投资者带有劳动收入的最优消费和投资问题.首先建立模型,利用随机最优控制理论获得相应的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程;其次考虑幂效用函数,利用分离变量的方法获得最优消费和投资的显式解,即最优消费c*(t)和最优投资π*(t)的函数表达式.最后通过数值模拟分析了不同市...     

莆田市固定资产投资与经济增长关系的实证研究

基于莆田市1983-2012年间的固定资产投资与地区生产总值(GRP)的数据,利用单位根检验、协整检验、Granger因果检验和误差修正模型等理论方法,实证分析莆田市固定资产投资与经济增长之间的关系。结果表明固定资产投资与地区生产总值(GRP)存在长期稳定的均衡关系,固定资产投资与经济增长存在单向的因果关系,即固定资产投资是经济增长的Granger原因,这说明莆田市的固定资产投资是经济增长的重要动力。根据分析结果对莆田市的经济发展提出一些政策性的建议。     

考虑交易费用的具有不确定收益的投资组合模型

在投资新股票时,由于没有历史数据的支撑,很难用一般的方法对新生股票的收益和风险做出预测。为了更好地处理这种问题,提出了两类具有不确定收益率的投资组合模型,并通过数值实验对模型进行了求解;首先,基于不确定理论分别对具有线性交易费用和非线性交易费用的投资组合模型进行了分析;然后,在数值实验中,给出了模型的数值解,并与不带交易费用的模型进行了对比;最后,分析了模型的风险与期望收益之间的关系,表明带交易费用的模型在数值结果上具有更好的稳定性。     

基于灰色理论的武汉市全社会固定资产投资预测

根据武汉市2001—2010年固定资产投资数据,利用灰色预测理论对未来几年的投资进行预测。文章在分析灰色理论的基础上,结合实际情况构建GM(1,1)预测模型,并用于对武汉市2001—2010年全社会固定资产投资进行拟合,同时为保证模型预测的高精度,引入了新陈代谢思想,即加入新数据的同时丢弃较"老"的数据,使拟合精度进一步提高。通过对模拟投资值与实际投资值进行比较,并且对模型精度进行检验,证实该预测模型具有较高的预测精度,其精度等级为"好",可用于对武汉市未来几年全社会固定资产投资进行预测,预测结果具有一定的参考价值。     

含信用等级迁移的公司债券基于双资产的结构化定价

研究含信用等级迁移风险的公司债券在双资产影响下的定价问题。基于Merton的公司债券结构化定价方法,建立含信用等级迁移风险的公司债券关于流动资产和固定资产的模型假设,分析债券的未来预期收益,给出在信用等级迁移边界处耦合的偏微分方程组,在信用等级迁移边界处添加一阶导数条件或线性组合条件,建立起债券的定价模型。求得了数值解和解析解,最后对模型进行了数值分析。     

随机固定资产系统补偿倒向Euler数值解的稳定性

介绍了一类与年龄相关的随机固定资产系统补偿倒向Euler数值解法,漂移系数和扩散系数在单边Lipschitz条件和有界条件下,建立了随机固定资产系统补偿倒向Euler数值解均方渐近稳定性的判定准则.最后通过数值算例对本文的结论进行了验证.     

新疆固定资产投资与经济增长关系的实证分析

利用计量经济学方法,对新疆1978 -2009年的国内生产总值(GDP)及固定资产投资(FAI)两时间序列数据进行了单位根检验、协整关系检验、误差修正模型(ECM)分析以及Granger因果检验.结果表明:新疆固定资产投资对经济增长的拉动作用很大,短期内新疆固定资产投资增加1个百分点,GDP约增加0.895个百分点;二者之间存在着长期稳定关系和单向的因果关系.