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1.
徐立峰 《湖北师范学院学报(自然科学版)》2009,29(4):79-82,86
在局部Lipschitz条件和线性增长性条件下,证明平面上一般随机微分一积分方程解的存在性和唯一性,结果减弱了原有结果解的存在唯一性条件中的全局Lipschitz条件。 相似文献
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通过逐次逼近方法,讨论了由Poisson过程驱动的随机微分方程,在系数满足非Lipsclhtz条件下,得到非齐次强解的存在性和唯一性。 相似文献
4.
利用Schouder不动点定理证明Ito型随机微分积分方程x(t)=x0 ∫t0H(s,x(s),(Rx)(s))ds ∫t 0G(s,x(s),(Rx)(s))dw, (*)存在局部强解,其中(Rx)(t)=∫tK 0(t,s)x(s)ds 相似文献
5.
考虑一类随机Riccati方程解的存在性条件.首先,基于随机Riccati方程自身结构的特点,利用It8公式,构造一个不带限制条件的倒向随机微分方程;其次,在倒向随机微分方程的构造中先使其解满足随机Riccati方程中相应的代数限制条件,再利用二者间的关系给出随机Riccati方程解的存在性条件. 相似文献
6.
考虑平面上的随机微分方程
{dXn(z)=fn(z,Xn(z))dz+gn(z,Xn(z))dw(z) z∈R+^2/δR+^2
Xn(z)=Φn(z) z∈δR+^2
讨论当系数和边界过程fn,gn,Φn分别趋于f,g,Φ时,对应解的收敛性。 相似文献
7.
徐立峰 《湖北师范学院学报(自然科学版)》2010,30(2):18-21
证明了一般多时滞随机系统解的存在性与唯一性,将林壮鹏等确定性时滞型常微分方程的结果推广到Ito∧型多时滞随机微分方程. 相似文献
8.
赵辉艳 《中山大学学报(自然科学版)》2011,50(3)
在漂移项系数是非Lipschitz并且是非凹的条件下,证明了如下随机微分方程的轨道唯一性:Xt=x+∑∞i=1∫t0σi(Xs)dWis+∫t0b(Xs)ds,其中Wi, i=1,2,…, 为一串独立的标准布朗运动。 相似文献
9.
文章在更一般的条件下讨论一类与年龄相关的人口随机系统.在方程系数所满足的非Lipschitz条件还含有与时间相关系数的条件下,通过一系列逼近方程证明了系统的强解的存在唯一性.证明过程中主要应用了随机泛函方程的理论,Bihari不等式和Burkholder-Davis-Gundy's不等式. 相似文献
10.
《河南师范大学学报(自然科学版)》2016,(6):9-14
研究倒向重随机微分方程,在生成元f关于(y,z)连续且线性增长、生成元g关于(y,z)满足Mao的非Lipschitz条件下,得到了其最小解存在定理.推广了倒向重随机微分方程在随机控制和数理金融等方面的应用. 相似文献
11.
建立了多维倒向随机微分方程解的一个一般的存在唯一性结果,其中生成元g关于变量y满足弱单调性条件,这推广了一些已有结果. 相似文献
12.
让光林 《湖北大学学报(自然科学版)》2004,26(2):98-101
由于量子随机积分的的非交换性质,Lipschitz条件下的量子随机微分方程的解的存在唯一性不能推广到Yamada&Wantanabe情形,因此在Hudson-Parthasarathy的意义下,应用逐次逼近方法在局部凸线性拓扑空间上建立了一类非Lipschitz条件下的量子随机微分方程的解的存在唯一性. 相似文献
13.
求解随机微分方程的欧拉法的收敛性 总被引:4,自引:0,他引:4
朱霞 《华中科技大学学报(自然科学版)》2003,31(3):114-116
对于求解随机微分方程的数值方法,给出了衡量其有效性的标准之一即强收敛性.证明了欧拉法用于求解标量自治随机微分方程时,在方程的偏移系数和扩散系数均满足线性增长条件和全局李普希兹条件的情形下,当噪声为增加噪声和附加噪声时,欧拉法的收敛阶分别为0.5和1.0. 相似文献
14.
通常情况下,大多数随机中立型时滞微分方程没有精确解,因此,数值逼近方法成为研究系数特性的主要工具。本文给出一类随机中立型微分方程的数值方法,应用肠公式,根据Gronwall引理和Dooh不等式,证明了随机中立型微分方程的数值解依概率收敛到解析解。 相似文献
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为进一步研究标量自治随机微分方程的数值解,给出了求解方程的欧拉格式,证明了方程的偏移系数和扩散系数均满足全局Lipschitz条件时的收敛性,并求出了局部收敛阶和均方强收敛阶.证明过程中放宽了限制条件,也得到了与系数满足全局Lipschitz条件和线性增长条件时相同的收敛阶. 相似文献