文化播报简

应察哈尔学会邀请．韩国大型史诗音乐剧《双花别曲》在深圳、海口、广州三个城市巡演一个月后,于1月4日在北京全国政协礼堂落下了帷幕。此次巡演吸引了当地文化界、佛教界著名人士和观众的广泛关注,一路备受称赞,观众如潮,当大幕缓缓落下的时候演员和观众均依依难舍。     

结构应力S(t)的Erlang复合更新过程最大值分布

讨论结构在设计基准期（０，Ｔ）内应力变动规律，考虑应力变动时间间隔是独立同服从Ｅｒｌａｎｇ分布的随机变量，建立Ｅｒｌａｎｇ复合更新过程模型，获得结构应力Ｓ（ｔ）的Ｅｒｌａｎｇ事更池数最大值Ｓｍ的概率分布，并给出其挖主表达式。     

结构应力S(t)的Γ-更新方波过程最大值分布

本文讨论结构在设计基准期[0,T]内应力变动规律,考虑应力变动时间间隔是独立同服从Γ-分布的随机变量,建立Γ-更新方波过程模型,给出结构应力S(t)的Γ-更新方波过程样本函数最大值S_M的概率分布表达式。     

模糊更新过程的数字特征及其性质

基于模糊随机理论,介绍了模糊更新过程的更新函数及其数学期望,讨论了更新函数的数学期望的性质特征,最后介绍了模糊更新方程.     

基于复合Poisson—Geometric过程的负风险模型的破产概率

将经典负风险模型进行了推广,建立了索赔到达为Poisson—Geometric过程的负风险模型,运用矩母函数的相关性质推导了模型的基本性质,给出了调节系数所满足的方程,并利用鞅方法及模型本身的性质得到了该模型的破产概率的一般表达式,同时得出Lundberg不等式。     

结构应力S（t）的平稳正态过程最大值分布

本文讨论结构应力S(t)在设计基准期[O,T]内跨越来一门槛x的规律,获得平稳正态Γ-更新过程和平稳正态Weibull过程样本函数最大值S_M的概率分布表达式和一、二阶矩估计。     

关于模糊更新过程的一个定理及其应用

自1965年Zadeh提出模糊集的概念以来，各种模糊理论的研究蓬蓬勃勃地开展起来．在概率统计方面，1981年Kwakemaak提出了模糊随机变量的定义，1982年Kruse研讨了独立同分布的模糊随机变量序列的强大数定律．本文研究的是更新过程的更新比率，证明了一个重要定理，提供了应用的例子．     

批量索赔、保费到达均为更新过程的风险模型

在经典风险模型的基础上 ,把索赔到达过程 Nt加以推广为更新过程 ,且认为在保单到达非均匀的前提下 ,设其到达服从更新过程 ,得到一个新的风险模型 :Rt=u+c Mt-∑zti=1Xi(其中 Zt=∑Ntj=1Yj,以下同 ) ,运用马尔可夫骨架过程的理论和方法 ,求得有限时间 t盈余的瞬时分布φ( u,θ0 ,t,a) ,然后求得时刻 t的生存概率Ψ ( t,u,θ0 )。     

关于一类特殊复合风险模型的重要关系式

本文建立了一类特殊复合风险模型——保费到达为平衡更新过程的复合更新风险模型,给出了此类模型的有关重要关系式,应用这些关系式可进一步推算和论证模型的破产概率、生存概率分布。     

保费收入服从一类指数分布风险过程下的三特征联合分布函数

将经典风险模型中Poisson索赔过程推广为广义Poisson过程,给出破产时间、破产瞬间前的余额、破产赤字三特征联合分布函数.在此基础上再将广义Poisson风险模型中的保费收入由线性过程推广为服从一类指数分布,并给出了符合以下3种条件:1)保费收入服从参数为λ的指数分布;2)a=1且保费收入服从b维的Bessel过程;3)当a≠1,a≠0且保费收入服从M(t)=∫_0~t exp(bs+a B_s)ds时相应的复合广义Poisson风险模型下的三特征联合分布函数.