基于佣金约束的排污权拍卖机制

基于传统的排污权拍卖机制只考虑买卖双方在最大利益原则驱动下厂商的最优出价策略、卖方的期望收益行为等特点,分析了佣金条件下排污权的私人价值和关联价值拍卖机制问题.结果表明,佣金对厂商的出价策略、环保部门和拍卖公司的期望收益都存在影响,佣金的比例与拍卖公司的期望收益同方向变动,与环保部门的期望收益反方向变动,而与厂商的期望收益无关.     

基于Agent的报价学习对碳排放权拍卖的影响

针对碳排放权序贯拍卖中竞标主体的报价学习行为对拍卖结果的影响,引入自适应性报价模型并改进PSO(particle swarm optimization)智能算法来模拟控排企业报价动态变化的学习机制,并构建基于多Agent的拍卖仿真模型,实验分析不同拍卖情景下,报价学习行为对碳排放权拍卖出清价格、年均履约水平以及拍卖效率的影响.实验结果表明:报价学习行为可以显著提高企业年均履约水平,但是在歧视价格拍卖以及统一价格拍卖(市场供小于求时)下,会显著降低碳排放权出清价格和拍卖效率;歧视价格拍卖的出清价格和拍卖效率都高于统一价格拍卖,但从公平性以及降低企业成本的角度出发,统一价格拍卖可以减少拍卖对没有学习行为的竞标主体的不公平性以及避免报价学习行为对拍卖效率的影响.     

资金约束下的逆向拍卖

当多个供应商竞争产品的供应权时,逆向拍卖是采购商用于确定产品采购价格和选择供应商的重要机制。假设零售商利用一价逆向拍卖选择供应商,在零售商因资金不足而向金融机构贷款或延期支付供应商的货款两种情形下,研究供应商不同的均衡竞标策略,零售商不同的最优保留价格和相应的期望成本。比较两种情形下,零售商期望成本的大小,给出零售商选择贷款还是延期付款的条件。最后,用数值算例分析了多个参数对零售商的期望成本的影响。     

不同碳排放权配置方式下供应链长期碳减排决策研究

溯源准则(grandfathering principle)和标杆准则(benchmarking principle)是政府碳交易政策中两种典型的初始碳排放权配置方式.为研究不同配置方式对供应链碳减排的长期影响,基于碳交易机制针对两个供应商和单制造商组成的供应链系统,构建了四种微分博弈模型.求解不同模型中供应链成员的碳减排决策、最终产品的碳减排水平和利润情况,并进一步对上述结果进行对比分析.研究结果表明,与溯源准则相比,标杆准则下制造商的碳减排努力程度和最终产品的碳减排水平更高,同时不同准则下供应商碳减排努力程度的大小关系与供应链决策方式有关.此外,标杆准则下供应商的利润更高,并且满足特定条件时标杆准则下的制造商利润和供应链利润也更大.     

基于预算与佣金约束的排污权关联价值拍卖机制

建立了基于预算与佣金约束的排污权关联价值拍卖模型,并分析了佣金与预算约束条件下排污权关联价值拍卖机制中厂商的均衡出价策略,投标数量以及厂商、环保部门和拍卖行的期望收益等问题.结论表明,在排污权关联价值拍卖机制中,无论佣金是常数还是成交价格的线性函数,厂商的期望收益都不变.     

广东省碳排放权交易市场的构建

论文通过对国内外典型的碳排放权交易市场构建的经验进行总结和对比分析,总结先进的构建经验和差距。然后,结合广东省实际的碳排放权交易市场发展情况,提出构建广东省碳排放权交易配额市场的基本建设框架和建议。尽早确立市场定位,建立碳排放权交易体系,设立碳核算系统,加强对碳排放的监测技术研究,完善相应的法律体系,注重人才的培养和专业技术的钻研。     

碳排放约束目标下的中国省际潜在支出分析

建立以二氧化碳排放权为标的资产的欧式期权模型,根据"十二五"规划提出的约束性目标,以2010年为起点计算初始碳排放量,2015年为到期日计算各省份的碳排放阙值,得到各省份为实现减排要求而产生的可能潜在支出,以中国30个省市自治区的面板数据为样本进行实证研究。研究结果显示,中国为实现既定目标的平均潜在支出较高,不同省份间的潜在支出存在巨大差异;中部地区的潜在支出显著高于东部和西部地区;制定和分解约束目标时,要给纳入低碳试点和碳交易试点的城市发展留足空间。     

碳排放约束下无人机-卡车联合配送问题

无人机配送兼具配送时间短、成本低、降低道路拥堵程度等优点,多辆卡车和无人机联合配送以服务社区内的客户群体是解决最后一公里配送难题的突破口。考虑配送过程中碳排放总量的约束,以配送总成本最低为目标函数,构建以弧为基础的混合整数规划模型,并利用自适应大规模邻域搜索算法求解出无人机-卡车联合配送的最优路径,验证了碳排放约束下的无人机-卡车联合配送路径优化模型在降低配送成本、实现降碳目标上的有效性。     

采购组合拍卖改进机制研究

针对多因素逆向组合拍卖,设计了QA-VCG机制,该机制既满足机制设计要求的基本性质,同时考虑了逆向组合拍卖中质量因素分配的新特征.在上述工作的基础上,以提高采购商收益为目的,设计了改进QA-VCG机制,改进QA-VCG机制既满足分配效率、激励相容和个体理性,同时显著提高了采购商收益量.在条件期望意义下,进一步证明了改进QA-VCG机制对于提高采购商期望收益的最优性.     

浙江省区域碳排放权配额分配与补偿研究

基于数据包络分析与破产分配方法,选择"集中分配–局部补偿"的两阶段模型,对浙江省区域碳配额分配展开研究.结果表明,集中分配方案中3市承担了浙江全省的减排任务,局部补偿方案中由4个获益市向3个受损市提供补偿.该方案在追求整体社会福利最大化同时兼顾局部利益,能够减少实施阻力.研究结果有助于优化区域间碳分配效率,对推动中国区域碳交易市场构建提供了一定的参考价值.     

湖北碳排放权市场有效性的实证分析

自二氧化碳排放权市场出现后,中国已建立了多家碳排放权试点市场。湖北省碳排放权试点不但在二氧化碳排放权成交量、资金流动性等关键性指标优于其他试点市场,而且其经济结构和工业化程度也接近于目前中国平均水平。通过对湖北省碳排放权试点市场1123个交易日数据所组成的收益率序列的GARCH模型进行分析并建立MCMC-SV模型对结果进行验证。研究发现,该试点收益率序列表现出波动积聚性,不满足弱式市场的前提,应该提高参与企业积极性,完善交易机制,促进与成熟碳排放权市场的交流学习。     

基于拍卖机制的网络带宽分配问题研究

现存网络中存在着大量自私的用户,由于它们追求自身收益的最大化而造成了网络资源分配的不合理.基于VCG拍卖机制,提出了一种仅需一维竞价信息的网络资源分配机制,分析证明了该机制具有占优策略激励兼容的特性,进一步证明该机制纯的纳什均衡解存在且唯一.在此基础上,给出了指导用户进行策略选择的离散随机式学习算法.不同条件下的仿真表明,该算法能够正确地引导用户选择出占优策略,使得收益值达到最优.     

连续双向拍卖机制下的短期价格行为分析

建立描述限价指令市场中连续双向拍卖交易机制下短期价格动态变化的理论模型.通过对该机制下的几个特征变量包括最佳(高)买价、最佳(低)卖价、买卖价差、成交价格和成交概率的分析揭示连续双向拍卖机制下的短期价格行为,并着重探讨其均衡性质包括成交价格所收敛到的竞争均衡及达到均衡的时间.研究结果表明建立的理论模型能较好地刻画连续双向拍卖机制下短期价格的动态演进特征,进而印证连续双向拍卖交易机制能快速收敛到竞争均衡从而产生很高的价格发现效率的相关结论.     

经济周期分离下评级机构串谋激励约束机制研究

引入经济周期转移概率矩阵,分离经济周期变动对信用评级的影响;考虑双声誉效应和监管惩罚成本,改进评级选购博弈模型,构建马尔科夫评级选购双声誉模型,理论分析双评级激励机制和约束机制解决评级机构串谋问题的适用条件.以美国和中国为例,运用数值仿真验证结论.研究结果表明,监管者在经济周期分离下采用双评级激励机制,在一定条件下能防止评级机构"虚高"评级信息和"以级定费"串谋;约束机制能更有效地防止评级机构串谋和降低监管成本.经济周期未分离情况下,双评级激励机制和约束机制对评级机构串谋监管失效.     

软关闭机制下在线拍卖的跳跃式报价策略

利用中国在线司法拍卖的丰富大数据,实证研究了一种拍卖中常见的竞拍策略——“跳跃式报价”在中国软关闭机制下在线拍卖中的表现和内在机制。研究表明：跳跃式报价策略能够提高竞拍人的获胜概率,但同时也提高了竞拍人支付成本。进一步研究发现,信号理论能较好地解释在线拍卖中的跳跃式报价现象,由于软关闭机制的作用,延期前的跳跃式报价是无效的,并且当信号更强、非理性出价行为更少、竞拍人经验更多时,跳跃式报价对成交价的提升幅度更小,即跳跃式报价所造成的较高的支付成本可能是出于应对市场噪声的需要。     

基于小波多分辨率的中国碳排放权市场价格波动性研究

中国湖北、上海、深圳碳试点市场作为创建时间最早的一批试点市场,不仅市场表现较好,而且交易量、交易额在各试点中排名靠前.由此选取这三家市场的现货收盘价为样本,运用小波多分辨率分析方法进行分解,剔除时间序列中存在的干扰信息;在不同尺度上对收益率波动成分的动态特征进行剖析,进而捕捉多尺度特性和市场丢失的信息.并与欧盟碳排放体系的波动特征进行比较,解释了这三家试点市场收益率的短期波动,长期趋势以及与欧洲碳市场之间的差异.对比发现:中国碳排放权市场交易价格受交易政策、监督机制、成交量和市场参与意愿等因素的制约,表现出波动周期性不强、震荡幅度大、波动性表现较差、价格风险较大和市场活跃度不高等特征.从而提出了中国应加强市场制度与监督机制建设,丰富碳金融产品,提高市场参与主体活跃度,加强市场信息披露,从而降低市场风险的对策建议.     

政府约束机制下农产品质量安全监管三方演化博弈及仿真分析

引入政府约束机制,构建了政府监管部门、农产品生产加工企业、第三方检测机构之间的三方演化博弈模型,分析了三个行为主体的演化过程,探讨了不同主体之间策略选择的相互影响以及参数变化对各个主体策略选择的影响,求解了演化稳定均衡解,并运用Matlab 2016b进行了仿真分析。结果表明:惩罚力度、寻租收益、寻租成本是分别影响政府监管部门、农产品生产加工企业和第三方检测机构演化稳定策略的关键因素。并提出了提高农产品质量安全的对策与措施,为改善农产品质量安全水平指明了方向。     

互补性物品的最优拍卖机制

研究了互补性物品的最优拍卖机制.基于Myerson的单物品拍卖设计思想,建立了对互补性拍卖品的机制设计模型,求解出了两类物品情形下的最优拍卖机制,并通过算例说明了此机制在实际中的运用.进一步地,将此最优机制与几种常见的拍卖机制进行比较,结果表明,对于互补性物品的拍卖,卖主采用此机制获得的期望收益最高,并且对物品的配置最有效.     

多回合组合双向拍卖交易机制研究

以组合双向拍卖分析为基础,建立了相关的数学模型,分别对单一回合和多个回合的组合双向拍卖交易机制进行了研究,证明多回合组合双向拍卖能更大地提高社会福利,也为进一步研究组合双向拍卖的市场效率、竞争均衡、竞标策略和计算机的模拟实验等问题提供了基础.     

考虑碳排放的发电侧多属性采购第二价格拍卖

电力生产是我国CO₂排放的主要来源, 电力碳减排将成为我国碳减排的关键工作. 在竞价上网中, 将发电侧CO₂排放量作为一个指标和价格指标一起作为决定拍卖胜出者的依据, 构建多属性采购拍卖的效用函数和评分函数, 建立考虑碳排放的电能多属性采购拍卖机制. 同时, 进行激励相容性分析, 设计出采购拍卖流程, 最后案例分析表明该机制可以诱导发电公司按照自己真实成本进行报价的行为和减排行为, 对促进电力市场化改革和低碳经济发展, 具有重要的实践意义.