Sugeno测度空间上随机变量的性质

Sugeno测度是一类有代表性的非可加测度.根据Sugeno测度空间上的gλ随机变量的定义及性质,对Sugeno测度空间上的期望、协方差、Hlder不等式等进行了研究.     

可测空间上的gλ测度的一些结果

本文首先在Ｂｅｒｒｅｓ的结果的基础上讨论了可测空间上的ｇλ测度、信任测试与超可加测度的关系以及ｇλ测度的无穷级数性质，其次讨论了ｇλ测度的概率性质，证明了类似概率率论中的Ｋｏｌｍｏｇｏｒｏｖ ０－１律的Ｂｏｒｅｌｋ ０－１律对ｇλ独立事件列仍然成立。     

局部Littlewood-Paley算子的一些端点估计

建立了局部Littlewood-Paley算子, 即局部g-函数、局部Lusin-面积积分及局部g*λ-函数(1<λ<∞), 在局部BMO空间上的有界性.     

经典测度空间所生成的gλ—测度

首先在测度空间上引入了一类μ－密度函数，证明了由这一类μ－密度函数能生成ｇλ－测度和条件ｇλ－测度，其次给出了与μ－密度函数相关的λ－独立性概念，得到一些有关的结果。     

经典测度空间所生成的gλ－测度

首先在测度空间上引入了一类μ－密度函数．证明了由这一类μ－密度函数能生成ｇλ－测度和条件ｇλ－测度．其次给出了与μ－密度函数相关的λ－独立性概念，得到一些有关的结果．     

局部紧空间上的正则Fuzzy测度

研究了局部紧Hausdorff空间上正则Fuzzy测度的性质,在一致自连续的条件下,正则Fuzzy测度趋于零的集,其可数并在正则Fuzzy测度趋于零,正则Fuzzy测度的和与积是正则Fuzzy测度。对于正则Fuzzy测度、经典测主空间上的Lusin定理在一定条件下成立。     

Carleson测度与加权Bergman空间上的Carleson测度

利用α阶Carleson测度的定义研究了两种Carleson测度的联系，得到了定理1以及用L^pa函数的积分不等式来刻画α阶Carleson测度的推论，利用加权Bergman空间上Carleson测度的定义以及算子理论方面的有 义，定理，用定理2刻画了α阶Carleson测度与加权Bergman空间的Carleson测度之间的关系。     

完备测度空间上可测函数的积分

一般测度空间(Ω,F,μ)已经有了其上可测函数的积分.在此基础上,把测度空间(Ω,F,μ)完备化而成为它的完备测度空间(Ω,F,μ),找到二者的关系.然后,给出完备测度空间上的可测函数积分的一种定义.且它与测度空间(Ω,F,μ)上的可测函数的积分是一致的.     

基于结构风险最小化的TS模糊模型辨识研究

针对TS模糊模型的后件参数辨识,为了避免传统意义上以经验风险最小化来求解参数,同时考虑到如何控制模型结构复杂性以及经验风险又要最小,提出了一种基于最小二乘支持向量回归(LSSVR)结构风险分解建立新的代价函数来辨识TS模糊模型。紧接着,以该代价函数作为优化目标,TS模糊模型为约束条件,通过引入拉格朗日方法对其求解,最终得到模型的后件参数。该方法有如下显著特征:1)引出的代价函数是基于结构风险而非经验风险;2)计算过程不仅避免了核函数的选择,而且仅对原输入数据空间做内积;3)全局与局部性能得到保证。最后,论证了该方法的有效性和优越性。     

正规齐型空间上的ε算子族与Litlewood－paley理论

讨论了齐型空间上的ε算子族．去掉定义中含有的零因子ρ（ｘ，ｙ）／μ（Ｂ（ｘ，ｔ＋ρ（ｘ，ｙ））），得到了改进的ε算子族定义，同时也获得了在新的ε算子族定义下正规齐型空间Ｘ上的广义Ｌｉｔｌｅｗｏｏｄ－Ｐａｌｅｙｇ－函数、面积函数Ｓ和ｇλ＊函数在Ｌｐ（Ｘ）（１＜ｐ＜＋∞）空间上的有界性     

基于最佳距离度量近邻法的邻域风险最小化方法

 在邻域风险最小化原则中提出一种新的定义邻域半径的方法,即对任意训练样本点,首先利用最佳距离度量近邻法定义一个距离度量,并根据这个距离度量来寻找该样本点的最近邻,然后依据它们之间的距离来定义邻域半径,最后在原有邻域风险最小化算法的基础上建立基于最佳距离度量近邻法的邻域风险最小化算法.实例表明新提出的算法是正确的、有效的.     

局部多项式估计的带宽选择

利用局部多项式对有界区间上的回归函数进行估计;在已有结果的基础上给出了一个两阶段的带宽选择方法,从数值例子来看其估计效果比较理想。     

混合型风险谱函数的谱风险度量

构造出一类符合特殊投资者投资心理的混合型效用函数,并将此类效用函数和风险厌恶系数相结合构造出混合型的风险谱函数。实证分析结果表明,收益率参照点设置较低时,谱风险度量的值随着风险厌恶系数的增大而增大;固定风险厌恶系数时,谱风险度量的值会随着收益率参照点的增大而降低。最后将基于混合型风险谱函数的谱风险度量与金融市场中的股票数据结合做出资产组合的优化配置。     

非齐度量测度空间上的Herz-Morrey-Hardy空间及其应用

在一个既满足上双倍条件又满足几何双倍条件的非齐度量测度空间上,引进了一类Herz-MorreyHardy空间,讨论了它的分解.作为应用,利用非齐度量测度空间的性质,借助于非齐度量测度空间上CalderónZygmund算子的L q有界性,在非齐度量测度空间上证明了Calderón-Zygmund算子是从Herz-Morrey-Hardy空间到Morrey-Herz空间有界的.     

地方财政风险转嫁问题研究

地方财政系统的稳定运行影响到中央财政的稳定与发展。地方财政风险的转嫁途径包括政府间转嫁和向政府外转嫁两个方面。地方财政风险的转嫁对社会信用体系、社会福利水平有负面影响,引发"公用地灾难"。治理措施包括报告与监管、堵塞与疏通两个方面。     

风险度量的最优控制

考虑由随机微分方程驱动的价格过程的熵风险度量的最优控制问题,借助于动态规划原理,最后得到了该最优控制问题的值以及相应的最优控制。     

双Poisson风险模型下Gerber-Shiu函数及测度变换的研究

在轻尾假设下,对保险公司盈余离散模型的期望折现罚金函数进行了研究.通过构造指数鞅,定义了新的测度.利用测度变换公式,消去了折现,得到新的期望折现罚金函数,简化了表达式,并且得到了其满足的更新方程.通过新测度下的期望折现罚金函数,得到Lundberg不等式;并利用测度变换,使得新测度下破产的发生变得确定,更新方程将简化为一般更新方程;进而利用关键更新定理,得到了当初始资本趋于无穷大时,期望折现罚金函数的渐进性;最后对于个体索赔额服从指数分布的特殊情况,导出其破产概率公式的显示表达式.     

基于局域波分解的非参数概率密度估计

局域波分解在提取信号趋势方面具有异乎寻常的效果.根据局域波缓变趋势提取算法,在小波概率密度估计思路的基础上,结合密度估计的直方图法,建立了局域波概率密度估计新方法.此方法能有效去除样本数据直方图中的高频成分,获得低频趋势,即概率密度.在混合高斯概率密度估计中的应用表明,对于无断点的密度函数,其具有计算简单、精度较高的优点.     

完备概率测度空间上连续随机算子的公共不动点定理

在Polish空间上讨论了以概率1的轨道压缩和广义压缩型连续(随机)算子的随机不动点问题,在一定条件下,改进和推广了文献[1]～[5]的许多重要结果.