多因素资产组合模型及最优解存在性

针对m种风险资产和1种无风险资产，建立了新的包含无风险资产的多因素资产组合模型，并证明了该模型解的存在性及其性质。仿真结果表明，该模型优于均值一方差模型，其给定条件下持无风险资产的资产组合非系统风险可达最小。该模型更接近现实，具有实际意义。     

保险公司中的最优分红和投资组合及其数值计算

该文对保险公司的最优投资组合和最优分红策略问题进行了研究,考虑了带有由风险资产和无风险资产组成的投资组合与随机索赔过程构成的财富过程.对这一问题导出了相应的HJB方程,对方程解作了一些定性分析后,给出了方程的数值解,从而得到了最优投资比例和最优分红策略.     

允许卖空的最优资产组合投资模型

研究了允许卖空的离散时间金融市场，从有风险控制和无风险控制两个方面得到市场满足p-混合序列的条件下，其log－最优资产组合的几个性质。     

Ln-最优资产组合投资模型的几个性质

研究了金融市场中无风险控制下Ln-最优资产组合单周期投资模型的基本性质,在此基础上经过分析得到了独立市场和平稳市场中的几个有用的性质.实例表明这些性质是有效的.     

机会约束下不允许无风险借入的均值-VaR投资组合模型的再研究

文章在投资组合回报率服从正态分布的前提下,建立了允许无风险借出但不允许无风险借入的具有投资机会约束的均值-VaR投资组合模型,讨论模型最优解的存在唯一性,并指出最优解的位置.     

含交易费用的稳健最优投资组合

在考虑投资组合问题时考虑了3方面的问题:交易费用和税收对投资组合选择的影响;假设风险资产和无风险资产收益的相关参数属于某个已知的凸多面体;讨论了存在风险资产和无风险资产情况下的稳健投资组合问题,并给出了问题的解析解.     

最优投资组合策略的解析探究

针对金融工程的最优投资问题,就一维和多维的经典Merton模型,在姿态变量取一个的情形之下,求得相应的非线性二阶Hamilton-Jacobi-Bellman偏微方程,应用Legendre变换将其转化为线性偏微方程,建立对偶问题。继而取定幂效用函数υγ/γ和对数效用函数lnx,分别研究对偶问题,从而求得原问题的精确解析解,确定了风险资产和无风险资产的投资策略,最终实现资产管理的最优配置。     

单资产多噪声情形下的最优消费资产组合问题

在分数布朗运动环境下,讨论了单资产多噪声情形下最优消费资产组合问题.假定标的资产价格遵循多维分数布朗运动驱动的常系数随机微分方程,在给定效用函数分别为幂函数、对数函数条件下,得到了最优消费资产组合问题的显式解.     

分数布朗运动环境下最优消费资产组合

针对分数布朗运动环境下的最优消费资产组合问题,运用随机最优控制理论,在给定对数效用函数条件下,得到最优消费资产组合问题的显式解.     

CEV模型下目标收益型养老金的最优投资和支付策略

该文研究了目标收益计划下养老金的最优投资策略和支付策略.养老金的支付取决于计划的财务状况,且风险由不同代人分担.养老基金可以投资于无风险资产和风险资产,其中风险资产价格由几何布朗运动模型推广为常方差弹性(CEV)模型来驱动.以最小化收益风险和福利风险的组合为目标,利用动态规划原理和HJB方程,推导出了最优投资策略和最优福利调整的闭型解.最后,数值实例分析了模型参数对控制问题的影响.     

冲击和随机荷载联合作用下弹性浮筏最优控制

在理想最优控制理论和准最优控制理论的基础上，对冲击和随机荷载联合作用下，弹性浮筏系统的最优控制方法进行研究，建立了刚弹耦合非自治浮筏系统的最优控制方法和最优参数设计方法．并以舰船空压机浮筏系统为例进行了仿真计算。通过对控制效果的分析，验证了最优控制方法和最优参数设计方法的有效性．研究成果可为舰船浮筏系统的优化设计提供参考．     

F4上的3维最优自正交码

目的研究F4上维数为3的最优(或拟最优)自正交码的码长与极小距离之间的关系。方法组合方法。结果构造出码长n≥21的3维最优(或拟最优)自正交码的生成矩阵,确定出了其中达到Griesmer界的码。结论给出了3维的最优自正交码码长与距离的规律。     

灰色控制系统的极值白化最优控制

本文提出了灰色控制系统极值白化最优控制的概念.对于灰色线性二次问题给出了极值白化最优控制存在的条件,性能指标的估计以及在极值由化最优控制反馈下系统的稳定性分析.     

基于一类复合型性能指标的线性最优控制问题

讨论基于一类复合型性能指标的线性最优控制问题.应用最优控制理论推导出问题的最优控制解的形式,得出最优控制是不依赖于系统状态的开环控制.另外得到了最优价值函数的具体形式,并证明了价值函数关于系统状态x是线性的.     

2K-H双级串联式行星轮系的优化设计

文章按各级径向尺寸协调和外啮合接触强度相等的原则对双级2K-H型行星轮系的总传动比进行优化分配,从而将双级行星轮系的优化设计转变成单级行星轮系的优化设计。以太阳轮、行星轮和内齿圈体积之和最小作为优化目标建立了优化数学模型。应用复合形法求解数学模型择取最优参数方案。通过实例计算,取得了满意的结果。     

一类半方差模型的投资组合问题

把离散半方差模型投资组合问题,推广到连续时间情形.引进恰当的状态约束,将原问题转化为一个有约束的随机最优控制问题.利用经典Lagrange理论,将其进一步转化为无约束随机LQ(Linear Quadratic)最优控制问题.进而借助优化技术计算半方差模型投资组合问题的最优投资决策.     

考虑环境性能和再制造能力的闭环供应链两部制契约协调研究

在同时考虑产品的环境性能和再制造能力的基础上,运用博弈论分别研究了集中决策和分散决策下的均衡解,并设计了能够实现供应链协调的两部制－两部制契约机制.研究发现：在集中决策下最优产品生命周期与环境性能正相关,与再制造能力负相关;集中决策下的最优产品生命周期低于分散式决策下的最优产品生命周期,但供应链系统的利润大于分散决策下参与者利润之和;在两部制－两部制契约机制下,产品的最优环境性能、最优再制造能力、最优生命周期、制造商的最优利润以及供应链系统的最优利润均与制造商和零售商之间制定的契约无关,而仅与零售商和客户群之间制定的契约相关.     

变质性物品的生产库存系统的最优管理

将生产速度和销售速度相匹配,并使库存量保持在一定的水平,利用最优控制理论研究了具有变质性的物品的生产库存系统的最优管理问题,导出了最优管理策略及最优生产率的解析解,指出要求的生产速度须在销售速度的基础上依库存量的大小进行校正·最后将最优生产率与不考虑变质时系统的最优生产率进行了比较·结果表明,变质现象并不能使最优生产率绝对地大于或小于不考虑变质时系统的最优生产率,它与该时刻的库存量以及理想的库存量均有关系     

综合评分法在力矩式自整角机多目标优化设计中的应用

本文结合自整角机的多目标优化设计,提出了用综合评分法解决多目标优化问题,并用正交设计优化方法处理电机优化设计中常见的问题——混合离散型约束非线性规划问题,取得较为满意的结果。为电机多目标优化设计作了有益的探讨。     

多阶段最优控制问题的最优性条件

最优控制问题的最优性条件是解决最优控制问题的主要方法之一，目前许多类型的最优控制问题的最优性条件得到解决，但在实际应用中经常遇到一类新的最优控制问题，即多阶段最优控制问题。针对一类多阶段最优控制问题，利用变分法给出该问题的最优解的必要条件。