个人住房抵押组合贷款模型分析

由于个人住房抵押组合贷款对购买住房的同一借款申请人、使用同一抵押物、采用同一贷款期限、执行不同贷款利率，所以与单纯的政策性个人住房抵押委托贷款或商业性个人住房抵押贷款不同。为此，试图建立一个考虑居民收入增长的个人住房抵押组合贷款理论模型，通过该理论模型可以确定合理的贷款期限以及各年的还本付息额。结合本模型提出了改进现行的抵押贷款还款所采取的等额偿还法，采取随着居民收入的提高逐渐增加每期还款额，从而减少总的还款期限的建议。最后提出引入合同储蓄贷款的组合贷款理论模型，运用该理论模型可以测算引入合同储蓄贷款的组合贷款期限以及各年的还本付息额。     

商业银行个人住房按揭贷款信用风险研究——基于Logistic模型的实证研究

本文运用了Logistic模型对我国商业银行个人住房按揭贷款信用风险进行了实证研究,研究显示,综合因子、首付比例因子、年龄职业期限因子、学历利率因子、性别因子是影响贷款违约的关键因子,尤其是年龄职业期限因子和学历利率因子对贷款违约的影响巨大。该研究对我国商业银行加强信用风险管理有一定的实践意义。     

个人住房抵押贷款提前还款风险及其影响因素分析

随着个人住房抵押贷款业务的迅速发展,近几年来个人住房抵押贷款带来的风险也逐渐暴露出来,给各大商业银行带来了不利的影响,然而我国商业银行对有关个人住房抵押贷款提前还款风险管理制度和规则建立的时间不长,其简单的管理模式的缺陷也日益显现。本文正是基于个人住房抵押贷款风险的重要性,针对目前我国个人住房抵押贷款最主要的风险-提前还款风险进行了理论分析。     

美国次贷危机给我国商业银行个人住房按揭贷款业务的启示

从介绍美国次贷的概念、特征入手,分析次贷危机的成因,指出美国次贷危机对我国商业银行开展个人住房贷款业务所带来的启示:必须将借款人的现金收入等第一还款来源作为是否放贷的首要和最重要贷款审批条件加以严格审查,严守借款人贷款买房时所支付的购房首付款比例不低于30%的比例限制约束等。     

浅析个人住房抵押贷款的还款方式

个人住房抵押贷款业务已逐渐成为房地产销售中普遍采用的方式,贷款方式的不同决定了月还款数额、本息支付总额的不同,进而影响借款人对实有资金的投资、使用、收益以及生活水平等,因此,还款方式的选择,成为借款人优先考虑的问题。在对贷款方式研究的基础上,通过对等额本息法和等额本金法两种基本还款方式的对比分析,阐明了个人住房抵押贷款还款的选择方式。     

基于财务管理视角的个人住房贷款还款方式比较

2015年以来中国人民银行已经连续四次降准降息,尤其是房地产政策日趋宽松,住房公积金贷款首付比例下调、部分城市取消限购、个人住房贷款利率下降等利好政策出台后,很多住房投资者更加关注房地产投资.在投资额相等的情况下,住房投资者愿意选择更经济更合理还款方式.文章从住房投资者的角度出发,以财务管理中资金时间价值和投资的相关理论为依据,对现有的两种最基本住房贷款还款方式做了充分的比较,让住房投资者就住房贷款还款方式的选择上更理性.     

浮动利率住房抵押贷款提前还款期权的识别和定价

我国存贷款利率调整频繁且幅度大,对浮动利率住房抵押贷款提前还款行为造成了很大的影响。鉴于此,在识别浮动利率住房抵押贷款业务和提前还款期权的基础上,选择CIR模型刻画市场短期利率变动过程,选择纯跳模型刻画我国贷款基准利率变动过程,采用美式期权定价方法,在理论上给出了浮动利率住房抵押贷款提前还款期权的定价。     

个人住房抵押贷款提前还款风险因素实证研究

以个人住房抵押贷款的微观数据为基础，运用比例风险模型，探讨影响个人住房抵押贷款提前还款风险的显著因素．针对提前还款买权，引入了一种新定义的买权价值．实证研究结果不仅表明新定义的买权价值与提前还款风险显著相关，而且还得到了与国外同类研究不完全相同的结论，例如借款人收入与提前还款风险显著负相关，借款人年龄与提前还款风险非显著相关等．通过对显著因素的分析，提出借款人保守的负债消费观念、自有资金没有更好的投资渠道、对住宅价格预期的降低以及抵押住宅的出售是引发我国提前还款风险的可能原因．     

个人住房贷款工具比较研究

个人住房贷款主要是指银行向贷款人发送的主要用于购买住宅的贷款。贷款人向银行借款的抵押品就是个人住房,由此银行的贷款利息的收回就得到了保障。个人住房贷款因其安全系数高、客户群大等特点,一直以来都是商业银行的重要业务。但是面对丰富的贷款工具,贷款人该如何选择适合自己的贷款工具?该文首先简要介绍了个人住房贷款工具的类别,其次详细分析了不同贷款工具月供及利息的比较,紧接着根据前文的论述对不同贷款工具提前还款进行比较,并对全文进行总结,文章主要对几种常见的贷款工具进行对比,希望能为该类人群提供一定的选择依据。     

财经剪贴

央行半年内第四次加息 中国人民银行决定自2011年4月6日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0．25个百分点，其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金贷款利率相应调整。调整后，一年期整存整取定期存款利率达到3．25％，活期存款利率达到0．50%，一年期贷款利率达到6．31％。     

住房抵押贷款证券化中商业银行的收益分析

住房抵押贷款证券化作为一种新的融资方式,能够为主要参与者带来各种收益。对商业银行来说,住房抵押贷款证券化的收益随着证券化贷款利率的增大和市场融资利率的减少而增加,随着证券化贷款规模的增加和证券化选取的期限的减少而增加,随着证券在市场融资的期限的增加而增加。     

实施国家助学贷款存在的问题及对策

分析了实施国家助学贷款工作中存在的问题,并提出了解决问题的对策:一是统一思想,转变观念,提高对国家助学贷款工作的认识:二是学校应增强服务意识,主动发挥学校在助学贷款工作中的桥梁纽带作用,积极配合银行做好助学贷款的各项监督与管理工作;三是规范贷款方式,由学校申请发放助学贷款转为生源地申请与学校发放相结合的新的贷款方式,提高银行竞争意识,有力推动国家助学贷款工作;四是建立健全机构,简化贷款管理程序;五是规范助学贷款计息方式,实行还款激励机制,提高还款积极性;六是利用现代网络,建立信用评估体系和"大学生助学贷款信用信息查询系统".     

随机利率下连续型双生命可赎回反抵贷款精算定价模型研究

对含赎回权的住房反向抵押贷款的定价进行研究.运用美式看涨期权的定价思想,将固定利率随机化,离散计息连续化,给出随机利率下连续型双生命含赎回权的趸领、终身生存年金的精算定价模型.     

个人住房抵押贷款风险的博弈分析

从动态的角度运用博弈论的基本分析方法,建立了银行和个人之间借款和还款的博弈模型,阐明在我国个人住房抵押贷款中信用风险的形成及转嫁机制,并提出银行应如何规避这些风险.     

财经剪贴

〉〉央行年内第三次加息中国人民银行决定,自2011年7月7日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金贷款利率相应调整。     

需求随机时的存货质押融资质押量决策研究

本文研究了在需求随机波动的情况下,融资企业最优存货质押量决策问题和融资企业违约问题,并分析了质押率、存货质押贷款利率、存货质押贷款期限等因素对最优存货质押量的影响,以及存货质押量对融资企业违约概率的影响。研究表明,存货质押量将随着质押率、质押贷款利率和贷款期限的增大而减小。最后,通过数值算例验证了文章的结论。     

基于插值函数的利率期限结构分析

利用插值函数的方法研究利率期限结构,运用MATLAB计算得到利率期限结构曲线.选取2010年4月30日深圳证券交易所国债交易数据进行拟合,随机选点进行比较,从而验证了基于插值函数的利率期限结构的可行性.     

浅谈国家助学贷款与大学生诚信教育

国家开发银行国家助学贷款新机制实施4年来取得了显著的成效,帮助了很多经济困难学生顺利完成学业.但随着实施范围的扩大和还款期限的到来,与老机制一样的违约问题也日益暴露出来,大学生能否诚信还贷关系到国家助学贷款能否持续健康的开展.通过对国家助学贷款的研究,分析大学生诚信行为的缺失.探讨当前大学生诚信教育的新机制、新途径和新方法,提高大学生的诚信意识,倡导诚信行为.     

纪事

正中国降息全球叫好事件中国人民银行6月7日傍晚宣布,自2012年6月8日起金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点,一年期贷款基准利率下调0.25个百分点;其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。     

次级债危机这样蔓延开来……

今年一季度,美国次级抵押贷款市场问题恶化,其中浮动利率贷款逾期还款的比例和借款人丧失抵押品赎回权的比例双双升至历史最高点。2月,美国最大次级房贷公司——全国金融公司减少次级贷款投放量。美国第二大次级抵押贷款机构——新世纪金融公司称去年四季度可能亏损。