基于多维极值参数的飞行风险量化评估方法

数具有和试验数据相同的分布形式,并构建了飞行风险发生的判定条件。在对一维极值参数符合广义极值分布的假设进行证明的基础上,提出了三维极值参数的四参数变权重(four adaptive weight parameters, FAWP),Copula模型利用自适应粒子群算法对一维和三维目标函数中的未知参数进行了辨识,对多种Copula辨识出的三维极值分布进行了拟合优度检验,结果表明FAWP Copula对三维极值参数分布形式的描述最为精确。利用FAWP Copula模型对尾流遭遇情形下的飞行风险概率进行了量化计算,所得指标可用来研究尾流场内的风险规避策略及算法。     

二元极值理论在沪深股市尾部风险度量中的应用

用二元极值理论对沪深股市联合分布的尾部特征进行了研究。把一种新的极值Copula函数—t-EV-copula应用于二元极值理论。t-EV-copula与Gumble copula的比较分析表明:t-EV-copula不仅能很好地模拟极值数据,而且能够准确的捕捉到上尾、下尾变化;由二元极值理论得到基于t-EV-copula的沪深股市联合分布尾部的二元分布函数并作分布函数图。最后,用VaR作为风险度量进一步描述了联合分布的尾部特征。     

极值理论应用研究进展评析

首先介绍了极值的概念和极值理论研究的历史进展,评述了极理论在工程领域的应用,然后侧重于对极值理论在金融风险管理的应用进行阐述,描述了其基本的分析和应用框架,最后,本文对极值理论应用的发展方向进行了分析。     

重尾分布二阶参数的半参数估计

重尾分布二阶参数在极值理论中扮演着重要的角色，尤其是重尾指数估计中门限的最优选取，以及重尾指数降偏差估计的渐近偏差都取决于二阶参数ρ.基于统计量M_n^(α)(k)，提出了重尾分布二阶参数的半参数估计，在极值理论的二阶正则条件下，得到二阶参数半参数估计的相合性，在三阶正则条件下得到其渐近正态性.通过Monte-Carlo模拟，从大样本性质与小样本性质这两方面，对提出的半参数估计进行比较.结果表明，本文的估计，在大样本性质方面，表现较优；在小样本性质方面，一定范围内表现得更好.     

股票收益率分布的尾部行为研究

利用极值理论和方法，建立了极端日收益率数据的广义Pareto分布模型。基于所建立的模型，给出日收益率分布的尾概率，并对损失风险值进行了初步探讨。     

Hall分布族在巨额索赔数据的极值分位数估计与风险度量中的应用

基于指数回归模型构造了厚尾分布的一个子族——Hall分布族的极值分位数估计，并将该方法应用于巨额索赔数据进行了实证分析。然后，对巨灾保险进行了风险度量，得到了该数据的极值分位数，并作出了合理解释。     

关于上海股市极值收益渐近分布的实证研究

通过极值概率坐标图发现上海股市极值收益吴明显的曲线,说明极值收益具有非指数分布特征,呈属于极值Ⅱ型吸引场,随后依据极值理论利用参数及非参数方法澄清验证了广为人知却一直停留在感性认识的股票市场极值收益厚尾性。利用GEV模型实证拟合了上海股市极值收益分布形式,通过SHERMAN最优拟合优度检验得出上海股市极值收益分布服从Frechet分布。     

基于内蕴时间理论极值特性的NOPD结构的响应仿真

非阻塞性颗粒阻尼(non-obstructive particle damping)是在传统颗粒阻尼和冲击阻尼技术基础上发展起来适用于恶劣环境、具有良好减振效果的一种复合阻尼新技术。通过利用极值特性的内时理论简化方法对NOPD结构响应进行了分析，并在此基础上进行了仿真计算和实验验证。结果表明，将内时理论简化方法应用于NOPD结构响应计算是可行的，为NOPD技术的工程应用提供了一种有效的分析方法。     

基于变邻域分布估计算法的数传资源配置优化

分析了地面站数传资源分配中的影响因素, 建立了问题的约束优化模型, 提出了变邻域搜索与分布估计相结合的优化算法. 算法在概率模型和种群个体两个层次分别设计了邻域结构, 以提高算法的全局搜索能力和局部优化能力, 并避免优化过程陷入局部极值. 构建了变邻域分布估计算法的优化流程, 推导证明了算法的收敛性. 利用仿真算例分别对算法性能及控制参数选择进行了分析, 实验结果表明, 算法能够有效地解决数传资源配置优化问题, 且求解精度较高.     

基于变失效阈值的竞争失效可靠性模型

针对同时经历性能退化过程和外界冲击过程的系统,在假设性能退化过程为线性退化过程,冲击过程分别为极值冲击模型和δ冲击模型的基础上,分析了性能退化量对突发失效的失效阈值影响,建立了基于变失效阈值的竞争失效可靠性模型,求出了系统可靠性的解析表达式。结合实例对可靠性模型进行了分析,对突发失效的失效阈值进行了灵敏性分析。结果表明该模型可以有效地提高可靠性评估精度,具有较好的工程实践指导意义和理论参考价值。     

基于不确定理论的退化数据分析方法

作为可靠性领域传统的数学工具,概率论难以解决现代可靠性工程面临的难题。本文以不确定理论在退化数据分析中的应用为切入点,阐述了不确定理论的基本公理、运算法则与不确定统计方法,给出了基于确信可靠性理论的可靠性建模思路,提出了不确定失效阈值情形下的退化数据分析与可靠性建模方法。利用时变不确定正态分布建立产品的退化方程,根据专家知识建立失效阈值的不确定分布进而构建裕量方程,最终根据度量方程推导出产品可靠性模型。使用不确定统计中的极大似然估计法与假设检验法解决参数估计与模型验证问题。案例分析说明如果不考虑失效阈值的不确定性,会造成可靠性评估结果较大偏差。研究表明不确定理论适合处理退化数据分析中的不确定性难题,具有广阔的应用前景。     

Research on Insurance Pricing

1.INTRODUCTIONInsurancepricingisaneternalthemeinthestudyofinsurance.Whenwedesignainsuranceproduct,wemusttogiveapricefortheproductinordertoselltheproductininsurancemarkets.Whatiscalledinsurancepricingisactuallytomakeinsurancepremiumofinsuranceproduct.Reasonablepricingofinsuranceproductisofutmostimportancefortheexistenceanddevelopmentofinsurancecompany.Ifpremiumismadetoohigh-priced,althoughinsurancecompanycanobtainhighprofitofunderweightingadcanheightencapacityofinsurancecompanyinpaymentofd…     

基于信息似然比的导弹落点仿真可信性分析

从理论上给出了关于导弹落点仿真的可信度定义；运用Bayes方法推导了仿真可信度的计算公式，并利用信息似然比的概念解决了仿真可信度计算中若干关键问题；通过分析仿真可信度与仿真费用之间的相互关系，得到了一个有意义的结果，即：它们之间的关系可近似用sigmoid函数来描述。     

基于HKKP估计的商业银行操作风险估计

对于商业银行而言，操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险。本文利用极值理论对中国商业银行操作损失极端值分布进行估计，针对尾参数估计的采用传统Hill估计对小样本数据容易产生偏倚的情况，提出了采用Hill估计的改进——小样本无偏估计的HKKP估计来估计操作损失的尾参数，针对由于阈值确定不准确导致结果偏差大的情况，采用最小化估计的累计概率分布与经验累计概率分布平均平方误差的方法确定较精确的阈值，估计出给定置信水平下操作风险损失的分位数，从而使得中国商业银行操作风险监管资本的测定成为可能。     

偿付能力监管中准备金额度计算模型的研究

保险企业资本金和责任准备金是构成其偿付能力的主要资金来源。基于风险理论，以责任准备金监管为研究重点，通过变量分布近似假设并结合保险市场的实际情况，构造计算监管中责任准备金额度的模型。模型计算较为简便．参数也可以从实际市场中得到，具有较强的可行性。     

基于序列图像局部灰值模型的运动分析

本文分析了在图像序列中图像局部灰值区域为常数型、线型和二次型条件下用最大似然比方法进行运动检测的基本原理及其在一定置信度下的阈值选取问题,导出了一套检测数学模型,使得变化检测理论进一步完善。     

正态分布未知参数的联合序贯验后加权检验方法

在进行抽样试验时,采用传统的假设检验方法进行决策所需的样本容量通常是比较大的,而充分利用在进行抽样试验之前所能获得的关于总体分布未知参数的验前信息,在Bayes理论的基础上,采用序贯验后加权检验方法可以有效地减小试验所需的样本容量。对正态分布总体的均值与方差参数均未知时的联合序贯验后加权检验方法进行了深入分析,给出了在抽样试验之前确定假设检验问题所需样本容量和决策阈值的计算方法,并结合雷达探测距离的以往实际试验数据和结果进行了对比分析,验证了该方法在减小样本容量及提高试验效费比方面的有效性。     

股票交易时间间隔分布特征的实证研究

通过对中国股票市场中大量投资者的股票交易数据进行统计分析,发现个体买入和卖出股票的时间间隔分布具有幂律分布的特征,均能通过阈值为0.9的Kolmogorov-Smirnov统计性假设检验且幂指数几乎一致,可能体现着人类买卖这种相对应行为的相关性。股票交易次数和交易金额的分布也具有明显的胖尾现象,但并不具有幂律分布的特征。结果表明中国股市仍以小投资者居多,而且投资者的平均交易次数偏少。     

基于无失效数据的加权E-Bayes可靠性评估方法

针对无失效数据情况下产品的可靠性评估问题,提出加权最小二乘法结合期望Bayes（expected Bayesian, E-Bayes)可靠性评估方法与模型。根据工程经验,构造出产品失效概率的先验分布;运用Bayes理论与方法,给出产品失效概率的E Bayes估计;在威布尔分布场合下,采用加权最小二乘法来拟合产品寿命分布参数,给出产品可靠性指标的点估计和区间估计;结合算例分析,探讨模型的稳健性与方法的优越性,表明该方法具有较好的工程应用价值。     

常弹性方差模型下保险人的最优投资策略

假设风险资产价格服从常弹性方差(CEV)模型, 保险人面临的风险过程是带漂移的布朗运动. 投资过程与承保风险过程完全相关. 根据随机最优控制理论, 建立保险基金投资问题的HJB方程. 由于该方程是非线性偏微分方程, 不易求解, 因此采用Legendre变换将其转换成对偶问题进行研究. 最后针对特定参数值分别得到以CARA和CRRA效用函数为目标的保险人的最优投资策略, 这样的投资策略更符合金融市场的实际要求.