配送时间影响下的双渠道供应链运营决策及协调机制研究

以单一制造商和在线平台组成的双渠道供应链为研究对象，考虑平台力量、配送时间和平台服务，分析了转售模式和市场模式下供应链成员的最优决策，并将这两种模式下的最优决策进行比较，分析了供应链协调问题。结果表明：1)市场模式下的最优零售价格随佣金率的增加先增后减；2)在跨渠道效应较小(大)的时候，转售模式下的制造商的最优利润大于(小于)市场模式下的制造商的最优利润；3)在转售模式下，制造商和平台可以实现协调，获得更多的利润，而市场模式下的制造商和平台则无法实现协调。     

资源优化配置的数学模型

本文讨论了市场条件下资源配置的优化模型，在有限维和无限维两种情况下给出了最优配置的判定定理，并用效用最大理论给出了最优配置方案存在性的证明。     

带跳过程的广义市场的整体最优投资策略(英)

作者将严加安等的带一个跳过程的整体最优策略的结果，推广到一个广义的市场，该市场具有多个跳过程、多个风险资产.给出了该市场下整体最优投资策略存在的一个充分条件.     

基于电子商务的逆向物流优化模型及其应用策略

由于通过电子商务购买商品不能在购买前进行商品实体的检验，所以增加了退货的可能性，因此电子商务中的退货逆向物流问题是困扰其发展的一个重要因素。本文通过构建利润最大化模型，得到了在特定市场反应参数下的最优价格以及最优退货策略，并且通过分析市场反映参数得出了一些具有实际操作意义的应用策略。     

最优投资消费问题的对偶解法

 考虑了市场中投资者信息的不对称性,用Lagrange乘数法给出了一类最优投资消费问题的对偶问题,并给出了该问题在完备市场下的最优解.对于不完备市场,讨论了最优解的存在性和唯一性.     

套利信息最小化与财富最优增长的一种联系

在本文中给出了金属市场中套利信息最小化与财富最优增长的一种联系。亦即当套利信息取得最小化时所得到的投资策略，恰使财富过程的增长在某一效用函数意义下达到最优。     

集团型企业内部价格的博弈分析

在无中间产品外部市场的前提下，集团型企业内部上游企业与下游企业之间存在非对称信息，这导致集团型企业内部转移定价无法达到帕累托最优。如何确定转移价格定价的范围，以及在最优转移价格下的利润如何分配更为合理是一个值得研究的问题。     

一般经济均衡理论与现代数学

1一般经济均衡与不完全市场一般均衡理论的主要目的是通过市场体系研究可获取资源的最优配置。Arrow-Debreu（1954）在一些具体有明确经济学意义的假设条件下，运用Brouwer不动点定理，用数学公理化方法严格证明了Walras经济的一般均衡的存在性和最优性。简言之，在假定条件下，市场由价格体系调节供求关系，完全竞争终将导致均衡，此时资源配置达到最优。有关经典的资源配置理论在著名的《价值理论》（Debreu，1959）一书中有更为完美准确的论述。然而，现实中有许多经济现象在Arrow-Debreu模型中得不到合理的解释，表现了该理论的局限…     

基于Q学习算法的发电公司决策新模型

提出了基于Q学习的发电公司决策新模型,应用于求解发电公司在具有不完全信息的电力市场环境下为获取最优长期利润而制定的决策问题.以电力市场重复运行具有的典型Markov过程特性,应用Q学习算法构建以长期利润最优为目标的发电公司决策模型,并通过算例仿真验证了该模型的有效性.所提出的决策新模型可以根据发电公司对市场状态变化的不同预估状态转移概率模拟该公司在市场环境下的不同竞价策略,并给出不确定市场环境下的最优决策.     

随机需求下订货权转移对供应链的影响研究

研究了市场需求随机下零售商将订货权让渡给供应商时供应商和零售商的决策问题;通过模型推导,分别得到了分散式决策下零售商的最优定价、供应商的最优订货和最优批发价格决策,以及集中式决策下供应链的最优订货定价决策;通过数值分析讨论了随机市场风险对两种情形下的市场需求和供应链绩效的影响;进一步的分析表明,当市场风险较大时,零售商将订货权让渡给供应商将能够增加供应链系统的绩效。     

不确定条件下的均衡市场

建立了跳过程为非爆炸性计数过程的跳扩散模型,讨论了完备市场下的财富优化与市场均衡.利用随机分析的方法,构建了唯一的等价鞅测度,证明了存在唯一的优化投资组合及最优消费过程,给出了最优财富过程、最优消费过程和优化投资组合.给出了均衡市场的特性,证明了均衡市场的存在性和唯一性.     

变动投资机会下的线性最优长期资产配置

向量自回归模型刻画资产收益率同状态变量的动态过程,在这一框架下得到了长期最优资产组合同状态变量之间的线性近似关系,从而在变动的投资机会集下获得了最优的长期资产配置.并且以中国股票市场和国债市场数据为样本对模型得出的结论进行了经验研究,计算出了在股票指数、国债以及现金上的最优配置比例均值,并分析了长期资产配置的特征,指出基于中国市场的长期资产配置应以国债等债券为主.     

机器更新决策规划中的强最优问题

在本文中，主要研究马尔科夫决策规划机器更新过程的平均目标“弱最优”“准强最优”“强最优”问题。文中把按数学期望意义下“平均”，总报酬的最优问题称为“弱最优”．同时，定义了“准强最优”“强最优”等标准。在以上三个最优的标准下，对于非齐次马尔科夫决策规划机器更新问题，提出并解决了“弱最优”，“准强最优”，“强最优”在全体马氏策略类Πｍ上相互等价。     

一类随机模型下DC养老金的最优投资策略

研究了DC型养老金计划参与者的最优投资策略,其中金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,风险的市场价格由仿射平方根随机模型描述。利用随机控制理论,通过求解相应的Hamiltion-Jacobi-Bellman(HJB)方程,得到CRRA效用下最优值函数和最优投资策略的解析式。最后,通过数值算例,阐述了风险资产的随机因子和漂移率对最优投资策略的影响,并发现当市场往良性状态发展时,投资在风险资产的财富比例将不断增大;但在相同的市场状态下,当初始财富足够大时,投资在风险资产的财富比例几乎与投资期限无关。     

允许卖空的最优资产组合投资模型

研究了允许卖空的离散时间金融市场，从有风险控制和无风险控制两个方面得到市场满足p-混合序列的条件下，其log－最优资产组合的几个性质。     

有关计及风险的供电公司最优购电决策模型研究

介绍了输配分开的电力市场模式,研究了在此种模式下计及风险的供电公司最优报价购电组合策略问题,建立了计及风险的供电公司最优购电策略模型,给出了直接优化方法对模型进行求解,提出了不确定的电力市场环境中供电公司的风险决策方法。     

一类距离下的最优耦合

研究了跳过程在一类距离ρ下的最优耦合，证明在相当弱的条件下，如果存在的保序耦合Ω，则Ω是ρ最优的，并且给了Ωρ的明确表达式，还讨论了离散时间马氏链在该类距离下的最优耦合，结论与连续时间的情形是平等的。     

市场环境下电力系统安全性与经济性问题的探讨

在电力市场环境下，经济利益是各独立的市场参与方所追求的重要目标之一．经济性和安全性不再表现为两个独立的指标，安全性将融入经济性中．针对这一变化，提出在电力市场环境下，备用容量的确定应在综合考虑保留备用容量成本和切负荷赔偿费用的基础上，求取经济上最优的负荷备用容量；后备保护配置方式的确定应基于对各种可能的配置方案所进行的经济性分析.     

一个关于零息票定价的反问题

零息票的定价问题可转化为一个抛物型偏微分方程，但其中有一个称为风险市场利率的系数λ(t)是未知的.作者利用当前市场上各种不同到期日的零息票的报价重构了λ(t)的反问题，并在最优控制框架下建立了最优解的存在性和所满足的必要条件.     

带摩擦-残值的最优投资-超损再保-阈值分红

研究保险公司在摩擦市场中带终端残值的最优风险投资-超额损失再保-阈值分红问题,通过使用动态规划原理得到HJB方程,利用微积分理论分析并求解了最优投资-超额损失再保险策略和最优红利函数.最后在红利贴现率等于0的情形下,求解了最优策略与红利函数的显式解.