相对模糊利率下的带投资的风险模型

考虑保费、理赔额与模糊利率之间存在隶属函数,建立了部分初始资金进行投资的相对模糊利率风险模型,得到了该模型最终破产概率的一般表达式和破产概率的上界.该模型符合保险公司的实际运营情况,可为保险公司有效控制破产风险提供理论依据.     

重尾索赔下保费收入随机化风险模型的破产概率

研究了重尾索赔下保费收取随机化且带常利率的风险模型,假定索赔计数过程为Poisson过程、保费到达过程为一般普通更新过程且索赔分布属于S族,利用概率论知识及随机过程的方法,得出了该模型在t时刻盈余为负的概率渐近等价式;然后在模型中令常利率δ=0,讨论得到当索赔属于L~*_(m)族时,此模型在有限时间(0,t]内破产概率的渐近表达式。     

超额赔款再保险的双Cox风险模型

随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须购买某些险种的再保险来规避风险.为了研究保险公司购买再保险后的破产概率,文章讨论了一类保费收取与理赔发生都为Cox过程的超额赔款再保险风险模型,得到了一个破产概率明确的表达式及Lundberg不等式.     

带干扰的复合Poisson-Geometric双险种模型的破产概率

讨论了一类考虑投资利率与通货膨胀率的双风险模型,其中保费随机收取且保费收入服从Poisson过程,理赔服从Poisson-Geometric过程.利用鞅方法得到了此模型的最终破产概率,以及Lundberg破产概率.     

保费随机收取双险种Poisson风险模型的破产概率

由于保险公司风险经营规模不断扩大,考虑到用经典风险模型及其推广的单一险种的模型来描述风险过程存在很大的局限性,本文研究了一类特殊的双险种风险模型,模型中保费的收取和理赔均服从Poisson分布,并把经典风险模型中保单到达时保费收取也进行了随机化的推广,然后利用鞅论的方法,得到了其破产概率的一般公式和Lundberg不等式.     

ERV族分布下带投资的双险种风险模型的破产概率

本文考虑了带投资的双险种更新风险模型.假定保险公司拿出一部分盈余投资Black-Scholes型资本市场指数,该指数的价格过程由几何布朗运动驱动.首先根据It^o公式得到公司盈余过程,基于该模型分析了大额个体索赔情形下保险公司破产概率的渐近行为,分别得到了三种形式定义下破产概率的渐近关系式.     

一类带干扰的复合Poisson-Geometric过程风险模型

研究了一类带干扰的双到达过程风险模型,其中保费收取为时间t的线性函数而两险种的索赔均为复合Poisson-Geometric过程.利用鞅分析得到了该模型的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式;利用微分和It公式得到了生存概率的积分微分方程.该模型所得到的结果可对保险公司和保险监管部门设置预警措施提供一定的理论指导,具有实际应用价值.     

Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界

考虑一类离散时间风险模型的破产问题. 模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶自回归结构(AR(1)), 并且利率过程是取值于可数状态空间的齐次Markov链. 针对保费在期初收取和期末收取两种不同的情况, 用鞅方法得到了其各自破产概率的上界.     

一类带干扰的双险种风险模型破产概率的鞅分析

在经典带干扰Poisson模型的基础上,假设理赔额到达过程和保单的到达过程为泊松过程,保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列,并考虑到保险公司的投资利率的通货膨胀率,讨论了一类带干扰的保费随机收取的双险种风险模型.利用鞅分析得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.     

多重因素综合影响下的一类风险模型

在经典风险模型的基础上考虑了保费随机收取、常利率、干扰及退保因素的影响.得出了更为一般情况下风险模型的最终破产概率和Lundberg不等式.     

随机利率下的净保费责任准备金

在传统的精算定价模型中,都采用固定利率来计算净保费及净保费责任准备金,这样利率的波动可能会导致保险公司利润的减少,甚至会给其带来无法预计的风险．为建立一个能够规避利率波动风险的精算模型,同时研究随机利率下保险公司的损失风险,首先利用Wiener过程对随机利率建模,再将其引入传统的精算模型,最后推导出随机利率下,终身寿险的净保费和净保费责任准备金的一般表达式,并在此基础上进一步得出保险公司在各个时刻损失风险的一般表达式．实例表明,净保费责任准备金随着时间的增长不断增加,而公司的损失风险会不断减小．     

风险投资和大额索赔下有限时间破产概率

考察了带风险投资的更新风险模型的有限时间破产概率.在索赔额分布属于长尾族和控制变化族的场合下,该模型分析了大额个体索赔情形下保险公司破产概率的渐近行为,并得到了有限时间破产概率的渐近表达式.     

车辆保险欺诈的信号传递博弈模型

基于博弈论中的信号传递博弈理论,通过对车辆保险欺诈中投保人和保险公司双方的分析,建立了一个关于车辆保险欺诈的信号传递博弈模型,得出了投保人进行欺诈的临界概率和保险公司进行审核的临界概率。另外,在给定保险公司最优策略的情况下,给出了保险公司的保费计算公式。     

一类随机利率下的保费计算

改进了在传统保险精算中假设利率为固定常数的情况下保费的计算,对利息强度采用O-U过程和Possion过程联合建模,研究了此种随机利率下的个人纯保费的计算,模型包括n年定期的、延期h年的、按年递增的连续性的个人趸交纯保费、死亡两全保险及生存年金的计算.     

随机利率下的半连续型变额寿险模型

寿险中的利率随机问题是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。在传统精算学基础上,对利息力服从标准Brownian运动进行建模,得到了一个半连续时间情形下的随机利率模型。在此模型下计算出了纯保费、年金和责任准备金的简洁表达式,并在De Moive假设下通过数值计算分析了相关的风险。     

一类双复合风险模型的破产概率的初步研究

考虑对保单到达过程进行P-稀疏来描述理赔到达的双复合Poisson过程,并用比例再保险的方式降低保险公司的风险,加入不确定因素对建立的模型进行随机干扰,得到了该模型破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界估计,通过构造鞅的方法,得到了模型的Lundberg方程,并证明了调节系数的存在性。     

保险投资的最优投资比例研究

分析传统保费研究研究的不足,利用保费收取与保险赔付间的时滞,对收取的保费进行投资,考察承保风险对投资的影响,建立了考虑承保风险的保险投资模型,并得出最优投资比例。这对保险人正确利用保费进行投资有重要竟然意义。最后,通过释例进行了说明。     

不确定风险模型的不确定生存率

基于不确定理论的极值定理中最大值的不确定分布，以及风险模型中最大损失的定义及其独立增量性质,定义并证明了不确定风险模型的不确定生存函数,并给出2个基本性质.利用不确定生存函数和不确定更新过程的分布函数的定义,证明了保费和索赔均带折现率的不确定离散风险模型的不确定生存函数.     

带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型

讨论了一类带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型,其中假设保费收入为复合Poisson过程,而索赔到达过程为保单到达过程的一个p-稀疏过程,并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率,利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.