基于理想折中方案的农技人员评价研究

理想方案是多属性决策领域中的重要概念之一,然而在现实中理想方案并不存在,决策问题得到的满意解往往是决策者认可的一种对备选方案的最优折中。基于已有研究,提出了一个新的概念——理想折中方案。有别于传统理想方案由单个给定属性的最好值确定,理想折中方案从方案集整体的一致性出发,不仅考虑了属性在数量值上的最优,而且考察了方案在不同属性间的分配。进一步地,给出了基于理想折中方案的多属性决策模型。最后将该模型用于农业科技带头人的选拔评价问题。     

陕西国防工业最优规模研究

本文首先分析了国防工业发展中存在的问题,阐明了陕西国防工业健康发展的前提是:军品生产规模是优化的,依据这些分析,给出了三种模式及适合我国和国防工业的发展模式。在此基础上,建立了测算最优规模的理论模型,并用该模型测算了陕西国防工业的最优规模数量界限。本文的结论对陕西国防工业发展有重要决策参考价值。     

区间数线性规划问题的最优解

通过例子指出了前人定义的区间数线性规划问题最解存在的问题,引进了区间数线性规划问题的新的最优解,分别定义了区间数线性规划问题的保守可能解、保守必然解、冒进可能解和冒进必然解.定义的区间数线性规划问题的最优解可分别适合于保守型决策者、稳中求稳决策者和冒险型决策者的决策.主题调线性规划;决策分析;最优方案     

一种寻求退化型运输问题最优解方法研究

文献[3]和文献[4]都对运输问题最优解的改进作了讨论,但对退化型运输问题是否存在最优解却作了回避.对于出现退化情形而又无法用位势法或闭回路法调优的运输问题,给出了一种寻求最优方案的方法--零数字格转移定理.该定理不仅为退化型运输问题的处理提供了理论基础,而且也为这类特殊的运输问题提供了一种简便可行的表上作业求解方法.     

基于神经网络最佳分类器通信信号的调制识别

提出了基于最优决策理论的最佳分类器用神经网络实现的方法,并对通信信号的调制类型进行自动识别。这种方法以使类域最大分离为目标,利用神经网络良好的非线性和自适应性,把最优准则下的自学习功能引入训练过程,结合快速训练和修剪算法,克服了一般神经网络分类器的不足,实验证明其性能良好。     

计算机信息网络方案选型研究

计算机网络是计算机技术与通信技术密切结合的综合性学科,也是计算机应用中一个空前活跃的学科。计算机信息网络已广泛应用于各行各业。对于各个应用领域的计算机信息网络建设,不仅要考虑技术的先进性发考虑满足应用需求的实用性,同时还要考虑建设单位的经济承受能力。所以,选择一个性能价格比最优的计算机信息网络方案已远远超出了计算机技术的范畴。本文对计算机信息网络方案的选型进行了研究,从综合性、技术性、经济性的各个     

考虑人类学习现象的最优生产批量模型的进一步扩展

本文通过假定人类学习遵循由ＤｅＪｏｎｇ［６］提出的学习曲线，而进一步扩展了生产库存系统在考虑人类学习情形下的最优生产批量模型，并用数字例子说明了该模型的求解过程。其结果表明在产品生产的早期阶段，学习现象对最优生产批量的影响最为明显。     

多指标决策的最优线性分派法

多指标决策方法一直是系统工作者研究的课题。在定义正负理想方案的基础上 ,对方案进行贴近度单排序 ,然后综合所有指标求方案的排序频数。当排序频数无法给出方案的总体排序时 ,我们将其巧妙地转化为最优线性分派模型来处理 ,从而达到优化方案的目的 ,同时也为多决策问题提供了又一种可靠而又可行的决策方法。     

基于理想最优方案的指标赋权法及其应用

简要分析当前指标赋权法的优缺点，给出一种利用理想最优方案计算指标权重的方法。该方法以优化理论为依据。以待评方案距理想最优方案的加权距离的平方为优化目标，建立了新的数学模型，并给出了精确解。应用实例表明该方法的有效性。     

黄土高原玉米栽培方案优化模拟研究

应用作物生长模型ＤＳＳＡＴ３中的ＣＥＲＥＳ－玉米模型定量模拟研究了黄土高原玉米的栽培方案,并根据模拟的产量结果选择出了相应的最优栽培方案,初步探讨了ＣＥＲＥＳ－玉米模型在玉米栽培方案优化选择方面的应用前景。     

保险欺诈博弈与基于最优博弈策略的保险契约

运用不完全信息动态博弈和机制设计的有关理论,以伪造风险损失的保险欺诈问题为例,建立了保险欺诈博弈模型,研究了伪造风险损失欺诈博弈问题的纳什均衡及其保险双方的最优博弈策略.在此基础上,得出了使保险人的期望利润为零的保险定价公式,讨论了基于保险双方最优博弈策略的最优保险合同形式,证明了基于保险双方最优博弈策略的保险合同是部分保险.     

道德风险与基于委托-代理理论的最优保险契约模型

分别针对事后信息对称和存在道德风险的情况 ,使用委托—代理理论建立了相应的保险契约分析模型 ,对两种情况下的最优保险契约的性质进行了研究 .我们证明了信息对称时 ,最优保险契约要求完全保险 ,从而可以达到帕累托最优的风险分担 ,而且此时最优保险费等于意外事件造成损失的期望值 ;存在道德风险时 ,出于激励的目的 ,最优保险契约要求只提供部分保险 ,最优保险费小于意外事件造成的期望损失 ,而且随着意外事件造成损失的增大 ,投保人所遭受的实际损失也应该增大 .在两种情况下 ,最优保险费都与投保财产成反比.     

道德风险与最优保险产品设计模型

使用委托-代理理论建立一种保险产品设计模型．分别就信息对称和存在道德风险情况探讨了保险产品的特征和性质。在信息对称条件下．最优的保险产品可以实现保险人与被保险人之间的帕累托(Pareto)最优风险分担，并讨论了该情形下某些保险产品的形式。在非对称信息条件下，由于道德风险的存在。最优的保险产品不能达到帕累托最优的风险分担，探讨了该情形下具有激励机制与功能的保险产品的特征与性质，并一般化了[2]中的某些结果。     

动态投资组合保险模型优化研究

基于Merton(1971)的最优消费和投资组合策略模型,利用无风险资产、风险资产复制卖权的方法,建立连续时间条件下的动态投资组合保险模型.在连续时间条件下,把投资者的个人跨期动态投资组合保险决策问题转换为一个静态的效用最大化问题,解出组合保险者最优财富水平对应的最优策略,比较其与Merton的最优投资消费模型投资策略的异同,结果显示参与保险的投资者最优策略与其所拥有的财富无关,与市场风险相关,即市场风险越高,对投资组合保险的需求越大.     

信息技术对企业中决策权分配影响的模型研究

按照决策成本的特点对决策进行分类 ,在决策权最优分配的数学模型基础上 ,定量研究了不同类型决策的决策权最优分配问题 ,分析了信息技术的进步对不同类型决策的决策权最优分配所带来的影响 .     

连续型保险契约的混合模型设计

针对信息不对称条件下保险市场上普遍存在的逆向选择和道德风险问题,假定风险类型和努力水平均连续的情形下基于委托代理理论分别建立了纯逆向选择模型、纯道德风险模型,并在二者的基础上给出了连续型保险契约的混合模型,研究了各模型所对应的保险契约的性质和所达到的保险程度.研究指出:当仅存在逆向选择时,随着代理人风险的提高,最优保险契约要求其交纳的保险费率严格单调递增,委托人需要赔偿的比例也是严格单调递增的;当仅存在道德风险时,最优保险契约要求代理人所受的实际损失是意外事件造成损失的递增函数,而最优保费小于损失的期望值;当同时存在逆向选择和道德风险时,最优保险契约要求部分保险,与单独存在道德风险时相比,代理人的努力水平严格减少,所得效用严格降低.     

一类道德风险情况下的最优保险契约模型

针对投保人的行为影响所保事件发生 ,但不影响损失大小的情况 ,使用委托 -代理理论建立了相应的保险契约分析模型 ,对这种情况下的最优保险契约的性质进行了研究 .我们证明这种情况下 ,最优保险契约要求部分保险 ,但所保事件发生后 ,投保人所遭受的实际损失与意外事件造成的损失无关 ,可以达到帕累托最优的风险分担 .最优保险费与投保财产成反比.     

基于现金流优化的投资免赔契约

从折现现金流最大化的角度研究了投资者的投资和免赔保险决策问题。在保险人赔付额限制条件下,建立了投资免赔契约模型,给出了最优投资策略和最优免赔保险策略,数值算例验证了模型的有效性。     

火力分配的最优剖分与投掷点的全局优化

火力分配的最优剖分与投掷点的全局优化李彦君，顾基发，汪寿阳（中国科学院系统科学研究所，北京１０００８０）ＯｐｔｉｍａｌＰａｒｔｉｔｉｏｎｓａｎｄＧｌｏｂａｌＯｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｆｏｒＡｉｍｉｎｇＰｏｉｎｔｓｉｎＦｉｒｅＡｌｌｏｃａｔｉｏｎｓＹａｎ...     

CEV模型下考虑风险相关性的保险组合时间一致性投资策略

在均值方差准则下研究了保险组合的时间一致投资策略。假定风险资产价格服从不变弹性方差（CEV）模型,保险盈余过程为扩散近似模型。考虑到金融市场和保险市场的不完全风险相关性,假设驱动CEV模型的布朗运动和驱动盈余过程的布朗运动存在部分相关。通过求解问题对应的扩展哈密顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程组,得到了值函数和最优时间一致投资策略的显式解。结果表明,考虑风险相关性后均值方差保险组合选择问题等价于一个普通组合选择问题加上一个保险组合的最优时间一致对冲问题;忽视风险相关性将对风险厌恶型投资者的福利造成显著的损失。