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结合工程实际,介绍了PROFIBUS技术在煤矿洗煤厂监控系统中的应用.并着重对系统开发的关键技术进行了介绍. 相似文献
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在对现代组合投资理论分析的基础上,结合我国证券市场的实际,提出了有效规避市场系统风险和各单项资产非系统风险的组合投资模型,对实际投资具有良好的指导作用。 相似文献
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风险证券组合投资分析 总被引:2,自引:1,他引:1
张友兰 《河北省科学院学报》1998,15(3):26-28
表文讨论了证券组合投资的主要性质,并分卖空和不允许卖空二种情况,分析了最优证券组合的选择问题。 相似文献
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从组合投资理论出发,分析了国际组合投资的发展状况及影响国际组合投资的正、反因素,将组合投资与市场理论、政府及个人行为结合起来,进行了分析。 相似文献
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CVaR是当前研究投资组合中比较有效的方法之一,通过对CVaR概念的讨论和基于CVaR约束的投资组合模型的建立及计算,得出在不同置信水平下的投资组合权重.最后,对我国当前如何运用CVaR提出几点建议. 相似文献
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基于投资组合理论的房地产投资组合决策模型 总被引:3,自引:0,他引:3
杨若晶 《河南科技大学学报(自然科学版)》2005,26(4):101-104
现代投资组合理论具有分散风险、稳定收益的作用,被广泛地应用于房地产投资实践中。本文引入风险系数γp,以单位收益下风险最小为目标建立房地产投资组合决策模型,并用不可分散度量系数β将单项房地产投资的总风险分解为系统风险和非系统风险,进一步完善该模型,克服了传统决策方法的缺陷和不足,从理论角度解决了投资者的资金分配问题,以实现风险和收益的最佳组合。 相似文献
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针对基金在各种利率项目上的分配,通过对流动资金、固定资金及各年流动资金利息收益的分析,建立了一个线性规划模型;再根据经济学的原理及实际操作的可行性,对模型进一步分析、简化,从而得出各年的资金分配方案,并代入具体的数据求出具体的资金分配额. 相似文献
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证券投资组合的原理及其应用 总被引:2,自引:0,他引:2
王熹 《科技情报开发与经济》2005,15(9):133-134
利用概率统计原理对证券投资组合能减轻所遇风险带来的损失做了详细的讨论,并介绍了多种证券投资组合方案的选择方式,探讨了相关系数对证券组合风险的影响。 相似文献
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随着我国经济的快速发展,客户对煤炭质量的需求越来越高,煤炭中含有一些杂质,很容易引起煤质纠纷。目前我矿井下原煤系统有大量的条棍、笆片、矿泉水瓶、碎麻绳等杂物随着原煤上井进入洗煤系统,严重影响了煤炭质量。通过我们跳汰机的改进以后,大量减少煤炭杂物的含量,提高了煤质。 相似文献
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李苏 《宁夏大学学报(自然科学版)》2005,26(3):233-235
研究了投资组合的2种数学模型及其边界,在分析投资组合均值-方差模型(M—V模型)及其边界的基础上,详细讨论了最优投资组合均值-VaR模型(M—VaR模型)及其边界,并证明了2种模型边界之间的关系. 相似文献
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VaR是学术和商业界一个重要的风险测量方法。近年来 ,学术领域中指出了VaR的一些严重不足为一是用不同模型求解存在不一致性 ;二是VaR不能解释此风险测量本身在贸易行为中的反馈效应。通过用模拟汇率模型来研究VaR方法 ,分析外汇交易者的动态行为 ,进一步研究风险测量对交易行为的影响。 相似文献
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为解决煤矿井下排水系统远程监测与控制问题,提出采用组态软件解决的方法。分析了Intouch组态技术以及PLC的硬件配置,通过以太网的组态设置完成通信配置,并实现了水位监控组态软件的设计,研究表明该方案提高了系统的可靠性。 相似文献
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《曲阜师范大学学报》2015,(2)
根据实践中风险分散的要求,在多期投资组合问题中加入资产分散约束,建立了该问题的随机规划模型,并将其转化为两阶段有补偿模型.然后将资产虚拟为局中人,构造了一个合作博弈问题.利用随机规划的对偶理论证明了该合作博弈存在核心分配,结论显示将初始资金投资到全部资产上的多期投资组合,其收益优于分散初始资金、分散资产组合的投资方法. 相似文献
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中小投资者的投资组合模型分析 总被引:1,自引:0,他引:1
组合投资是一种有效地分散风险的投资决策方法.以中小投资者为对象,在探索建立中小投资者的二次规划模型的基础上,应用单纯形法对模型的求解方法进行了分析探讨,并加以实例验证,结果证明了模型及其求解方法的可行性和有效性,从而能为中小投资者的投资决策提供一定的参考. 相似文献
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对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,利用Malliavin分析,刻画其带下方约束的最优投资策略. 相似文献
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对于外汇市场主要7个货币对欧元/美元,英镑/美元,美元/瑞士法郎,美元/日元,澳元/美元,美元/加元,纽元/美元的汇率运用时间序列分析方法,分别运用GARCH模型对汇率进行建模预测,计算得到收益期望,以GARCH模型残差方差作为风险度量。对投资过程中有无杠杆,运用马可维茨的“均值-方差”模型进行投资决策,得到下一日的投资策略。 相似文献
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模糊数在投资组合中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
从模糊性的角度考虑选择存在无风险资产的投资组合问题,对于收益率为模糊数的情形,在每一置信水平上,以偏离中心值的程度作为风险的度量。当预期收益率给定时,证明最小风险选择组合的存在性。当风险给定时,证明最大收益率选择组合的存在性并得到其最优解。 相似文献
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投资组合理论在房地产投资风险控制中的应用 总被引:12,自引:0,他引:12
在马柯维茨现代投资组合理论和资本资产定价模型的基础上,分别给出了房地产投资决策的“收益-方差模型”和“收益-β值模型”,并根据房地产投资的实际情况进行了优化,同时对其在房地产投资领域的具体应用进行了简单分析. 相似文献