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讨论了一类加权损失函数下方差未知时,通常估计的非容许性问题,给出了改进估计.所得结论较已有结果更为一般化.关键词 相似文献
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推广正态样本的均值与样本方差相互独立之定理,证明正态样本(x1,x2)与其协方差也是相互独立的.如果假定在直接测量中样本独立同正态分布并且随机误差是小量,那么间接测量的方差传递公式的估计式是方差传递公式的无偏估计式. 相似文献
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滕素珍 《大连理工大学学报》1993,33(3):264-268
考虑方差分量模型 在满秩情形,即rank(X)=n,方差分量的线性组合 的可容 许估计条件.在二次型估计类 中,对给定的损失函数L ,推导证明了当V1=V2时, 是 的可容许估计的充要条件,以及当没有 V1=V2限制时,yAy是 的可容许估计的充分条件. 相似文献
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洪少南 《江西师范大学学报(自然科学版)》1998,22(4):295-298
该文对y-N(Xβ,θ1V1+θ2V2),V1,V2≥0,给出了(θ1,θ2)的联合二次不变无偏估计在联合二次不变无偏估计类中不可容许的充要条件,并据此给出了具体判别联合二次不变无偏估计的可容许性的方法。 相似文献
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甘登文 《江西师范大学学报(自然科学版)》1993,17(3):213-217
考虑模型:{Y=β+ε Eε=0 Eεε′=sum from i=1 to m θ_iv_i }其中 v_i≥0已知;β∈R~k,θ_i>0为未知参数,i=1,2,…,m.对于上述模型,本文得到了在矩阵损失函数下均值参数线性估计可容许性的充要条件. 相似文献
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拟正态分布均值矩阵的容许线性估计(Ⅰ 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑了以下问题:设n×m随机矩阵Y有分布N(Θn×m,Vm×mΣn×n),即Y服从均值向量为Θ协方差矩阵为Vm×mΣn×n的多元正态分布,其中Θ为未知矩阵.讨论了当Vm×mΣn×n已知时,均值矩阵Θ在3种比较标准下的容许线性估计.并称以上分布为拟正态分布. 相似文献
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孙孝前 《华东师范大学学报(自然科学版)》1999,(4):23-32
设X-Np(μ,∑),其中μ∈R^p,∑〉0均未知。该文在熵损失下给出了改进广义方差|∑|的最佳仿射同变估计的三种方法,且分别了Stein型截断估计与这三种估计类之间的关系。 相似文献
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用四分位极差的方法估计正态分布的根方差,研究了子样四分位极差及根方差估计的密度函数,并结合实例,说明了四分位极差估计具有稳健性. 相似文献
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本文探究的是方差不变的条件下服从正态分布的随机序列均值变点问题,利用小波方法检测和估计均值变点.考虑存在一个或多个均值变点,利用小波方法构造检测均值变点的统计量,并且估计均值变点的个数、位置以及跳跃度,最后通过模拟仿真验证有限样本下本文方法的有效性. 相似文献
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Linex损失函数下正态总体位置参数的估计 总被引:1,自引:0,他引:1
首先研究正态分布位置参数在Linex损失函数L(μ,)δ=ea(μ-δ)-a(μ-δ)-1下的最小风险同变估计及其Bayes估计,并给出在该损失函数下位置参数最小风险平移同变估计的精确表达式和Bayes估计的可容许性证明,最后讨论形如cT(x)+d的可容许性. 相似文献
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给出了方差分量模型Y=Xβ+∑^mi=1Uiεi,U1U1’=…=UmUm’〉0中方差分量(o^21,…,o^2m)的非负二次同时估计(Y’A1Y,…,Y’AmY)可容许的一个必要条件。 相似文献
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正态分布参数函数的估计 总被引:1,自引:3,他引:1
讨论正态分布N(μ,σ2)的参数(μ,σ2)的函数θ=exp{aμ ba2}(a≥0,b≥0)的估计问题,给出了θ的最大似然估计及矩估计.在μ和σ2的先验分布独立时,在损失函数L(θ,a)=(θ-a)2和L(θ,a)=(θ-1×a-1)2下给出Bayes估计和最小最大估计. 相似文献
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研究两类增长曲线模型误差方差的二次型估计的容许性,在损失函数为(d-σ^2)/σ^4时,对这两类模型分别给出一个二次型估计在二次型估计类中可容许的充要条件。 相似文献
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穆振伟 《烟台大学学报(自然科学与工程版)》1996,(3):4-10
给出了多元正态随机向量存在变点时,当前均值μn的四种估计。采用量小二乘法,给出了μn的最小二乘估计,在μn存在先验信息时,给出了三种Bayes估计。然后采用随模拟的方法,比较了了μn的四种估计。 相似文献
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洪少南 《江西师范大学学报(自然科学版)》2001,25(1):12-16
对y-N(Xβ,∑^pi=1σ^2iVi)给出了方差分量在平方损失下的Bayes不变二次(无偏和有偏)估计,对(y,Xβ,∑^pi=1σ^2iVi)给出了均值参数在矩阵损失和平方损失下的Bayes线性(无偏和有偏)估计。 相似文献
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对正态总体误差方差在共轭先验分布和加权平方损失下导出了其Bayes估计,构造了其参数型经验Bayes(PEB)估计,研究了其在均方误差(MSE)准则下相对于一致最小方差无偏估计(UMVUE)的优良性.当先验分布中的超参数完全未知时,通过数值模拟比较了PEB估计和UMVUE的均方误差,获得了PEB估计的优良性. 相似文献