经济问题的概率处理方法

本文主要讨论利用概率中的数学期望来解决经济问题中的最大期望利润.同时运用条件概率对经济问题进行预测.     

中国股市日度反向利润研究

采用重叠法对中国A股股票超额收益率进行日度检验,结果表明：当形成期和持有期为1～5个交易日时,中国股市存在统计显著的日度反向利润．同时,进一步将日度反向利润与日周效应这两种异常行为相结合,研究周内各交易日股价变动对日度反向利润的影响差异,结果表明：当持有期为周一时,反向策略收益表现为动量效应,对日度反向利润影响为负;周二、三、五时表现为反向效应,对日度反向利润影响为正。     

证券投资的因素分析模型

根据Ｍａｒｋｏｗｉｔｓ的资本资产定价理论,结合中国证券市场的具体情况,采用多元分析方法,建立了一种新的证券价格波动模型。此模型揭示了证券价格与宏观因素（利率）,微观因素（收益,股本,分红）的规律,刻划了它们影响证券价格的具体权重,同时用Ｔ－检验法对模型进行了显著性检验,并给出了投资风险的度量和控制。     

股票投资策略的选择理论和方法

首先分析和归纳影响股票市场的基本因素,给出建立模型的理论基础及其可行性;然后,结合统计学和物元变换的相关知识形成股票投资策略的选择理论和相应模型来描述股市风险状况;最后形成相应的方法并做实证分析证明此投资策略的正确性和可行性.     

全概率公式应用一例

设甲袋中有２只红球３只白球，从甲袋中任意摸出２球放入乙袋。现就乙袋而言，有放回地摸出３球，求摸出红球数的概率分布及其数学期望。分析从乙袋摸出的红球数Ｘ的可能取值为０、１、２、３，它们的概率是与乙袋中的红白球数的分布情况有关的。我们可以将乙袋中的红白球...     

Fuzzy事件之概率的一种新定义

给出了Ｆｕｚｚｙ事件之概率的一种新定义，讨论了Ｆｕｚｚｙ事件新概率的基本性质，揭示了这种新概率与原有用期望法定义的Ｆｕｚｚｙ事件的概率之间的联系。     

一种实时网络通信协议的可预测性分析模型

针对定时令牌协议具有较好通信可预测性的特点 ,建立形式化的可预测性分析模型 .给出了实时报文被保证的概率的形式化定义和条件保证概率的计算方法 .用该模型对实时系统进行了分析、测试 .证明了模型的合理性和有效性 .     

消费者剩余的一种数学表述

本人在教学过程中,对消费者剩余进行思考,给出另一种数学表述,得到一个消费者剩余的数学表达式：(?)=E[P(qi,θi)-P0]     

“循环”投资的评价模型

为了解决循环投资的整体收益评价与优化问题,采用经典的投资评价方法对一次投资即单次循环投资的收益进行评价,根据循环投资中前次循环对后续循环资金的制约规律,得到了循环投资的总收益模型,并给出投资优化的方法。结果表明:对于循环投资而言,即使每次循环投资的期望收益为正,但如果多次投资,却不能保证总投资盈利,但可以利用模型中的优化公式,使得收益最大化或者损失最小。该结论对于进行金融投资或投机、企业资金管理等具有的参考价值和指导意义。     

基于POT-VaR混合模型的投资组合风险分析

在简要分析金融产品投资组合理论的基础上,尝试将超门限极值法(POT)与传统VaR模型中的方差-协方差法相结合的方式,改进传统单纯基于投资组合计算历史收益率数据的VaR模型.通过划分沪深股价前100支股指期货高频收益率数据,运用POT-VaR混合模型进行实证研究.结果表明:该混合模型可以解决收益率方差估计随时间推移的动态问题,为降低投资组合市场风险提供科学的方法,对我国期货市场投资组合风险管理提供了可靠的依据.     

多项目投资决策的一种数学规划模型

在已知各项目的现金流量yit和各时期提供的投资资金数量Mk情况下，把多项目投资的最优决策问题归结为数学规划模型：maxF=n/∑/t=1m/∑/j=1yjt(1 4)^n-tZj s.t.t/∑/k=1(Mk m/∑/j=1yjkZj)(1 r)^t-k≥0,t=1,…,n Zj=0,1,j=1,2,…,m此模型侧重于反映剩余资金可以向以后时期转移并获得增值的特点，在实际应用时可适当增加其它约束条件。     

单项目多期投资策略研究

针对单项目多期连续投资，在赢利概率和亏盈率均不变的假设下，本文从最大化期望收益的角度，建立了两个数学模型，得出了一般化的最优投资方案。     

基于对数期望-熵模型的证券组合投资研究

由于证券是一种连续投资,算术平均收益率并不能完全反映投资的收益情况,而几何平均期望收益率才能反映连续投资的实际收益。文章建立了对数期望-熵模型来度量投资的风险,并以沪市证券市场进行实证研究,利用该模型选出适当数量的股票进行优化组合。     

企业会计制度与税法对传统利润的影响分析

分析了八项资产减值准备对提高企业竞争能力、增强抵御风险能力的重要作用和对会计信息使用者的影响．分别比较了企业会计制度、税法与传统利润的差异，从不同的核算原则、计量标准、收支标准等角度分析了差异形成的原因。     

反馈式随机游走模型及其在股票投资中应用

针对随机游走分析在股市价格模拟中的固定漂移率、后效性等缺点,提出了反馈式随机游走模型．基于反馈式随机游走模型,通过确定性与随机性因素对股价影响与作用分配模拟了1998～2000年的上证综指．进一步分析了模拟结果的标准差及其正相排序．统计分析表明该模拟有效．与现有股市系统分析方法相比发现,该反馈式随机游走模型具有更适于现实股价波动分析,可确定出对股价影响较大的因素等优点．     

困境企业在不负债情况下的清算与投资的实物期权分析模型

在企业瞬时收益流符合几何布朗运动的条件下,通过建立数学模型,分析了困境企业在不负债情况下的投资、清算策略.结果表明,在不负债投资经营的情况下,当收益足够高时,股东决定投资;否则股东决定清算.在决定清算时,由于增长期权的影响,困境企业投资经营提高了清算临界值.     

旅游景区盈利模式与经营绩效相关性研究——基于中国景区上市企业的实证研究

从核心业务盈利能力、基础服务盈利能力、增值业务盈利能力三个方面对旅游景区盈利模式做出了分析,研究考察了我国旅游景区上市企业的盈利模式及其对企业经营绩效的影响.研究发现:盈利模式与景区经营绩效之间呈现显著的相关关系;相对于提高景区核心业务盈利能力,提高旅游基础服务盈利能力更有利于经营绩效的提高;提高核心业务盈利能力和增值业务盈利能力没有特别明显的差异.因此,对我国旅游景区经营者来说,提高门票价格并不是最优选择,应加强景区基础服务能力建设,使游客拥有更好的旅游体验,同时进行产品创新、寻求多元化发展,建立起一种以基础服务盈利为主,核心业务盈利和增值业务盈利为辅的全产业价值链整合性发展盈利模式.     

巧用概率模型证明等式和不等式

通过构造适当的概率模型使得一些原本很难证明的等式或不等式的证明变得简单而容易.