我国商业银行操作风险现状及防范对策

操作风险是商业银行经营活动中所面临的风险种类之一.但它与市场风险、信用风险、流动性风险相比,商业银行对操作风险的理解、认识和管理都处于较低水平.操作风险频繁引爆,破坏力量之大令人震惊,建立和完善操作风险管理体系已经成为现代商业银行急需解决的重大课题.     

论我国商业银行对信用风险管理工作的改进

商业银行在经营活动过程中,主要面临着信用风险、市场风险、其他风险等风险。其中,伴随借贷行为产生的信用风险无疑是最重要的风险。与市场风险相比,信用风险具有收益分布的可偏性、信用风险数据获取的困难性以及信用风险非系统性等特点。银行信用风险管理一直以来就是金融机构及其监管部门最关心的问题之一,本文主要探讨如何将信用风险限制在可以接受的范围内而获得最高的风险调整收益。     

对我国商业银行操作风险的若干对策思考

银行是经营风险的行业，传统的银行风险是指信用风险与市场风险，事实上这两种风险很早就引起金融机构的重视，并从19世纪70-80年代开始，就已经逐步形成了较为成熟的风险管理技术。但是，对操作风险（Operation Risk）来说，尽管该概念提出有很长的历史，但把操作风险作为银行风险管理的三大风险之一则是最近几年的事情。我国银行业对操作风险的关注则更晚，真正意义上的标志性事件应是中国银行业监督管理委员会在2005年3月22日发布的《关于加大防范操作风险工作力度的通知》，在这一通知中。银监会明确提出了操作风险概念。     

商业银行在风险管理中面临的问题及对策

自商业银行产生之日起,风险就与之相伴相随.随着商业银行业务多元化和国际化经营,其风险也呈现复杂多变的特征:从对象上看,已经由单一的信贷风险发展成为包括信用风险、市场风险、操作风险、道德风险、环境风险等在内的多类型风险;从性质上看,已从最初的局部风险演变为全球风险.这些变化对商业银行风险管理提出了更高的要求.尽管我国商业银行开始重视和强调风险管理,并开始着手建立风险管理系统、引进先进的风险管理技术以及培养高素质的风险管理专才,但是,目前我国商业银行在风险管理中还面临着许多问题,主要体现以下几个方面.     

商业银行信用风险管理——基于贷款的信用风险控制

信用风险一直以来是商业银行经营所面临的最主要的风险。因此,对信用风险进行识别、估计和处理并预防、回避、分散或转移经营中的信用风险,对于减少或避免经济损失,保证经营安全有重要的意义。信用风险的控制与商业银行的可持续经营关系密切,具备领先的风险控制能力和水平亦是商业银行最为重要的核心竞争力。     

信用风险分散效应及其计量

对风险进行计量是现代商业银行进行风险管理的重要方向，国外的商业银行已在风险计量方面已得很多的成果，国内商业银行的风险计量技术正处于开发和引进阶段，但在巴塞尔新资本协议及监管当局的压力下，这一进程已有加快的趋势。鉴于目前国内商业银行所面临的风险主要是信用风险，本文将从理论角度阐述信贷组合的信用风险分散效应及其分散后的风险计量方法，但其基本原理和方法也同样适用于诸如市场风险等其它类型风险。     

利率市场化对商业银行风险的影响

中国利率市场化改革始于1996年,至2015年10月,央行放开存款利率上限管制,意味着利率市场化改革取得了决定性进展,对中国金融机构,尤其是商业银行产生了较大影响。首先,阐释在利率市场化下商业银行面临的信用风险、利率风险、流动性风险,并提出研究假设。然后,通过实证分析利率市场化对中国商业银行风险影响,构建面板数据模型,选取Z-SCORE和NPL作为被解释变量,分别衡量破产风险和信用风险,净利差作为解释变量。研究结果表明,利率市场化对大型商业银行发生破产的作用不明显,但会增加中小商业银行发生破产的风险;利率市场化加剧了商业银行信用风险,同时利率市场化对大型商业银行信用风险的影响大于中小型商业银行。最后,提出了商业银行应对利率市场化的建议。     

风险调整后的资本回报率指标(RAROC)在商业银行管理中的应用

现代商业银行管理要求准确度量风险与收益的配比关系。风险调整后的资本回报率指标(RAROC)是国际商业银行比较先进的管理工具,本文将简述其基本概念、基本思路和基本方法,并指出其在商业银行风险管理、产品定价、资源配置和绩效考核等方面的应用。随着全球金融市场迅速发展,金融企业的运行环境日趋复杂,商业银行不仅面临着传统意义上的信用风险,而且还承担着更加多变的市场风险和操作风险。因此,控制风险前提下的赢利能力已经成为衡量银行先进程度和发展潜力的重要标志。要科学、合理地把银行的风险成本与风险收入结合在一起,还应进一步涵盖并准确反映资本金承担的非预期风险损失。巴塞尔新资本协议指出,资本作为银行抵御风险的最终保证,应在贷款及其它风险敞口上得到合理配置,其配置原则是将资本数额与其风险水平直接挂钩,该原则确立了经济资本配置在银行经营管理中的重要地位。西方银行通常采用风险调整后的资本回报率指标,即RAROC(Risk Adjusted Retum OnCapital),使风险管理和业务发展成果体现为一个简单数值。RAROC水平的高低同时取决于业务发展水平(影响利润水平)和风险控制水平(影响经济资本),以RAROC指标为工具进行风险控制,能够把风险控制工作融合在银行各项业务工作中。实施以RAROC为核心的管理模式将是实现风险成本与风险收入相匹配的根本途径,是商业银行建设全面、有效、科学的风险管理与内控体系的关键环节。     

浅论我国商业银行金融风险的防范与化解

本文通过分析我国商业银行运作中出现的信用风险、流动性风险、资财风险、国内结算风险、国际结算风险、利率风险、操作风险、信用卡业务风险、金融创新及衍生业务风险成因,并提出对这些风险的防范和化解对策.     

浅论我国商业银行金融风险的防范与化解

本文通过分析我国商业银行运作中出现的信用风险、流动性风险、资财风险、国内结算风险、国际结算风险、利率风险、操作风险、信用卡业务风险、金融创新及衍生业务风险成因。并提出对这些风险的防范和化解对策．     

基于半绝对离差的信贷决策模型

CreditMetrics模型中,利用方差对风险进行度量。风险的方差度量同等对待由于信用等级提高和降低而导致市场价值变化的部分,这有违银行内部对风险的真实心理感受。因此本文首先提出了利用半绝对离差作为新的信用风险度量工具,给出了基于半绝对离差贷款最优投资组合模型,其次引入风险弹性对方差和半绝对离差的贷款最优投资组合模型进行了比较,结果显示半绝对离差模型更能代表商业银行的投资心理,更符合实际的经济意义。     

信用违约互换在中小企业贷款信用风险管理中的应用研究

商业银行贷款配置中中小企业占比一直过低,其原因是在中小企业贷款信用风险管理的过程中,中小企业风险相对较大且缺乏一种有效方法来防范风险。本文从信用衍生产品的角度出发,针对在实际中银行面临中小企业信用风险不等的情况,利用信用违约互换,提出了一种解决中小企业贷款问题的新模式。     

基于逻辑回归的商业银行客户信用评级研究

客户信用评级是衡量客户偿债能力和偿债意愿的重要标准,是指导商业银行及各金融机构信用风险管理的重要手段。各商业银行建立自己内部合适有效的信用评分模型对于管控风险、降低损失尤为重要。逻辑回归分析是一种广义的线性回归分析模型,在数据挖掘、经济预测等领域有着广泛的应用。该文采用统计学建模方法,将逻辑回归模型应用于农村商业银行客户信用评级,构建了基于逻辑回归的农村商业银行客户信用评级模型,对贷款客户的信用等级进行评价。该方法能够帮助银行有效区分违约客户,比较准确地量化客户违约风险,同时为商业银行及其他金融机构开展信用风险管理提供参考。     

浅析现代信用风险度量模型

信用风险是我国商业银行所面临的最重要的风险形式之一。加强信用风险管理、提高信用风险管理水平成为各商业银行的当务之急。本文通过对现在信用风险度量模型进行对比分析旨在讨论新巴塞尔协议框架下现代信用风险度量模型的意义。     

焦作市商业银行个人住房贷款风险分析及对策研究

近几年来,随着焦作经济的快速发展,城市居民用于住房的投入逐年增加,个人住房贷款风险逐步凸显。个人住房贷款的主要风险点是信用风险和银行操作风险通过对开发商风险、借款申请人风险和担保风险进行有效控制,严格贷款管理流程以及完善个人征信系统等措施,促进焦作市商业银行个人住房贷款业务的健康发展。     

对我国商业银行经营风险及管理控制的看法

目前国内商业银行对操作风险重视程度不高，银行乃至社会为此蒙受了严重的损失。本文简要描述了商业银行操作风险的表现形式、主要特点，从经营风险本质入手分析了操作风险形成的主要原因，在此基础上，提出了风险控制的思路。     

操作风险不可小视

继信用风险和市场风险之后,操作风险日益成为国际金融业和金融监管机构关注的焦点     

我国商业银行信用风险管理对策研究

信用风险是指借款人或交易对于违约而导致损失的可能性。在我国金融分业经营,利率尚未市场化,存、贷款利差收入仍是商业银行的主要收入来源的情况下,信用风险是我国商业银行面临的主要风险。对信用风险的准确度量和有效管理,既是商业银行进行贷款甄别、定价,提高风险的识别、评估、预警能力,从源头上降低不良资产的关键,也是监管当局进行风险性监管的基础。     

商业银行操作风险管理价值评估模型

操作风险管理价值是银行风险管理的一个前沿问题,合理的风险管理价值评估需要通过一个科学的评估模型来实现.运用风险管理、信息经济学和控制论的基本原理和方法,从初始风险价值的计量、管理后风险价值的评估、风险管理成本的归集和银行声誉提升价值的评估等四个模块,构建了商业银行操作风险管理价值的评估模型,对商业银行对操作风险实施科学有效的管理具有一定的理论价值和实践意义.操作风险管理价值评估模型存在一定的模型风险,在实务应用中应注意加以克服.     

基于博弈理论的商业银行信用风险管理分析

随着不良贷款成为商业银行改革的难点,越来越多的学者对出现不良贷款的原因进行了分析。文章从博弈论的角度对商业银行不良贷款的信用风险进行了讨论。不良贷款率是商业银行信用管理的重要指标。文章首先介绍了商业银行信用管理的概念以及包括的内容,接着从企业和银行的博弈模型出发研究了信用风险产生的原因,并提出了相关的政策策略。