Newsboy型商品最优广告费用与订货策略的联合确定

为使销售商合理地、科学地制订广告投入策略和相应的订货策略 ,通过将广告投入对需求的影响引入 Newsboy问题 ,建立了广告投入策略与订货策略联合确定的随机模型 ,证明了不确定性环境下的最优广告投入量应小于确定性环境下的最优广告投入量 ,提供了应用实例并分析了模型参数变化对最优策略的影响.     

损失规避零售商订货量与广告费用的联合决策

针对实际的决策偏差,研究了损失规避零售商在不确定性需求下的广告费用和订货量的联合决策问题,并基于前景理论 框架下的损失规避效用函数建立了相应的联合决策模型.研究结果表明:在一定条件下,损失规避零售商的最优订货量和广告 费用均低于风险中性零售商的最优订货量和广告费用,而且随着缺货成本的增加,损失规避零售商会逐步减少广告投入但却 增加订货量.还通过理论分析和数值实验,研究了模型参数变化对最优订货量和广告费用的影响.     

最优均匀广告与订货策略的联合决策模型

传统的经济订货量模型通常不考虑广告对商品需求的影响，而事实上广告却是商家促销的重要手段之一．文章则将广告宣传引入到时变需求的经济订货量模型，通过分析均匀广告策略对需求的影响、运用最小二乘法确定均匀广告策略下商品需求率，为销售商建立了在有限计划期内寻求最优均匀广告投入和相应订货策略的联合决策模型，最后给出了应用实例，并分析了模型费用参数变化对最优解的影响．     

单向可替代报童问题的最优在线订货策略

针对需求信息未知的情形,建立了单周期具有单向可替代性的两产品在线订货报童模型,设计了有效的在线订货策略并进行竞争分析,给出了该问题的最优竞争比以及对应的最优订货量。最后通过对相关算例的分析,表明本文所设计的在线策略具有合理性和有效性。     

基于消费者时间偏好的供应链订货策略

结合产品的生命周期特征以及消费者的有限理性行为理论,扩展bass市场需求曲线,利用准双曲变化因子来描述不同销售期的需求变化;假设市场终端不同消费层次的客户对于同一款产品不同阶段的价值感知具有相同程度的时间偏好,从而导致时尚类产品从流行期到衰落期,其市场需求呈现出在近期内骤减、在远期则相对缓慢下降的总体趋势。并基于此种需求变化假设,建模分析销售商的订货策略。经过分析发现,在考虑了市场需求的有限理性因素情形时,当产品进入其销售衰退期,建议的实际订货量应该较之传统方式下有所降低,以规避经营风险。订货量降低的情况,受产品的时尚程度所影响。     

基于CVaR准则的资金约束供应链回购契约协调策略

选取单阶段的风险厌恶且资金约束的供应链系统为研究背景，在随机市场需求假设下，资金约束的零售商采取从银行贷款的融资方式时，应用CVaR风险度量准则计算有资金约束零售商的最优订货量，并讨论作为供应链主导企业的供应商采取回购契约对供应链进行协调时回购契约参数满足的条件。结果表明：风险厌恶因子并不影响回购契约中的回购参数大小的设定，但会影响供应链系统分散和集中决策时的最优订货量；资金约束风险厌恶的零售商所在的供应链系统中，集中决策的订货量和供应链利润仍大于分散决策时的订货量和供应链利润。另外，零售商的初始资金和贷款利率会影响供应商的期望利润，此时供应商可以通过调节回购契约中的回购比例实现供应链的协调。     

带有免费送货选择的最优订货策略

有条件的免费送货已成为最有效的营销手段之一,越来越多的公司尤其是电子商务公司开始向一次订购量超过最小免费送货量的买家提供免费送货服务.研究了当供应商提供免费送货选择时零售商在确定需求和随机需求两种情况下的最优订货策略问题,并用导出的最优订货策略和数值试验分析了最小免费送货量及运费对零售商最优订货策略的影响.     

基于BOM的(R,Q)订货策略的全局最优解

探讨如何求基于BOM（Bill of Material）的随机需求的（R，Q）订货策略的全局最优解。为了解决此问题，首先，在（S-1，S）订货策略的基础上，建立基于BOM的（R，Q）订货策略的成本函数；然后，通过对成本函数性质的证明，推导出求全局最优解取值范围的方法；最后，通过枚举法在此取值范围内求出全局最优解。     

供应链管理∶两级分销系统的最优订货策略

把两级分销系统，即一个供应商，一个分销中心和若干零售商作为供应链来管理，其目标是使整个链中的决成本最小，假设分销中心和零售商实行周期盘点、订货的策略，订货的策略，他们的交货时间是事先协商好的常量，而零售商处的需求所服从的分布是其分布函数的卷积为封闭的一类函数，由此得到了最优的订货策略，并且给出较为简单的求解方法。     

基于逢低买入拍卖的零售商订货策略

逢低买入拍卖(Group-buying auction,GBA)的特点在于交易的最终成交价格取决于所有买家的订货量,购买产品的顾客越多, 最终的成交价格越低,每个零售商的收益都受到其他零售商行为的影响.研究了当供应商采用GBA作为定价策略,并且参与拍卖的零售商数量不确定时, 零售商的订货策略. 在此基础上,分析了零售商的收益, 发现: 1)与固定价格相比,GBA下每个零售商的期望利润都有提高的可能;2)先到达的零售商的订货策略与参加拍卖的零售商数量确定的情形相比趋于"保守',而且其期望利润也相应降低.     

A price-setting newsvendor model under CVaR decision criterion with emergency procurement

<正>In this paper,we consider a newsvendor model in which a risk-averse manager faces a stochastic price-dependent demand in either an additive or a multiplicative form.An emergency purchase option is allowed after the realization of demand to satisfy the units that are short.By adopting conditional value-at-risk(CVaR) as the decision criterion,we aim to investigate the optimal pricing and ordering decisions,and the effects of parameter changes in such a setting.We provide sufficient conditions for the uniqueness of the optimal policy for both demand models.We perform comparative statics analysis to show how the optimal pricing and ordering decision behaves when changing parameters.We also compare our results with those of the newsvendor with a general utility function and with CVaR criterion under lost sales assumption.Our key results include:(i) For both demand models,the optimal selling price is decreasing in risk aversion.Hence,the optimal price of a risk-averse newsvendor is not greater than the optimal price of a risk-neutral newsvendor.(ii) In contrary to the lost sales case,for the multiplicative demand model,the optimal order quantity may not be monotonic in risk aversion. Consequently,the optimal risk-averse order quantity may be lower or higher than the optimal risk-neutral counterpart.(iii) For the additive model,the optimal order quantity is strictly increasing in the emergency purchase price,while for the multiplicative model the optimal order quantity has no such a monotonic property.Some numerical examples are conducted to verify our claims and gain more insights about the risk-averse decision-making behaviors.     

均值-CVaR模型下的两基金分离定理

两基金分离定理对资本资产定价模型的研究有重要意义.经典的理论以方差为风险度量方法,而CVaR是近年来提出的一种新的风险度量方法.本文基于CVaR风险度量方法,研究了正态情形下风险资产组合的均值-CVaR模型,得到了此模型下的两基金分离定理及其有关性质,并与均值-方差模型进行了比较.最后通过实例分析表明均值-CVaR模型下的两基金分离定理更能满足投资者不同的风险忍受水平.     

CVaR准则下考虑信息预测成本的供应链协调机制

研究由一个风险中性的供应商和一个风险厌恶的零售商组成的二级供应链. 为了很好地估计随机需求, 零售商聘请专家对需求进行预测. 分析在CVaR风险度量准则下, 风险厌恶程度对零售商的需求信息预测投入和订货策略的影响. 证明了在一定条件下, 可以通过回购契约实现供应链协调. 研究结果表明在分散决策下, 随着零售商风险厌恶程度的增加, 零售商对需求信息预测投入会增加, 同时订货量随之减少. 回购契约可以消除风险规避效应和双重边际效应, 使风险厌恶的零售商的信息预测水平和订货量同时达到系统风险中性环境下的最优水平.     

离散界约束分布下的WCVaR风险分析及其应用

在随机变量分布为部分信息的情况下,提出了最坏情况下的条件风险(Worst-case conditionalvalue-at-risk,WCVaR)指标,并建立了风险-利润的三个鲁棒组合优化模型.该模型具有复杂的min-max多层优化结构.在随机变量服从离散界约束分布和损失函数为线性的条件下,运用对偶理论转化复杂的min-max优化模型为简单的线性规划问题,理论上证明了简化后的模型与原模型的同解性.该研究是条件风险(CVaR)分析方法的发展,可有效运用于随机变量分布为非完全信息下的市场风险-利润问题;是条件风险(CVaR)分析方法的发展;转化后的线性规划能高效地应用于实际问题的计算.应用该WCVaR模型和计算方法于电力系统的发电资产优化组合问题,数值仿真显示所提出的模型能真实地模拟发电商的商业行为,为发电商的投资组合和风险管理提供了新的方法.     

Optimal policy with a total order quantity commitment contract in the presence of a spot market

In this paper,the optimal policy is considered when the buyer faces two supply sources:one is the contract supplier from which the buyer orders over a specific contract period(say,a year) at a pre-agreed price,and the other is the spot market.However,when ordering from the contract supplier,the buyer must fulfill a pre-determined total order quantity,or the so-called definite total order quantity commitment,over the whole contract period.In other words,the commitment secures the buyer a fixed price but obliges him/her a total order quantity over the contract period.Although the spot market gives the buyer more flexibility in terms of order quantities,its prices are volatile.Such a combination of contract and spot procurements is often observed in practice.Within the contract period,there are multiple sub-periods,during each of which the buyer reviews the inventory,issues an individual order,and uses the on-hand inventory to meet the random demand.Thus,in each(ordering) period,the buyer will weigh between the current known spot price(by procuring from the spot market) and a lower future price(by waiting while consuming the remaining commitment).An optimal dual ordering policy is characterized for each period,depending on the on-hand inventory level,the spot price,and the remaining commitment quantity.The optimal policy in each period is also shown to be independent of the contract price.Through a numerical study,the inventory cost is demonstrated to be(1) insensitive to the contract price when the total commitment quantity is lower than the total expected demand over the contract period and(2) non-increasing in the variability of spot prices.     

加法需求模式下具有风险厌恶零售商的供应链合作博弈分析

考虑了一个风险厌恶型的零售商面临依赖价格的随机需求的供应链合作博弈问题.零售商以条件在险价值(CVaR)作为其风险衡量,制造商为风险中性,研究了最优均衡批发价格、零售价格和订货量,从而发现,在加法需求模式下,具有相同协商权利时的Nash博弈问题和具有不同协商权利时的Nash博弈问题都存在均衡解,并将加法需求模式与一般随机需求的情况进行比较分析,发现当需求噪声服从均匀分布时,在加法需求模式下,制造商占整个供应链的利润比例比在一般随机需求情况下的大.     

随机弹性需求条件下基于CVaR与收益共享契约的供应链决策模型

在条件风险估值的风险度量准则下, 建立了随机弹性需求条件下基于收益共享契约的供应链决策模型, 分析了集权供应链系统以及分权供应链系统中风险规避零售商与风险规避供应商的最优决策行为, 并进一步探讨了随机需求变量服从均匀分布时集权与分权供应链系统的最优决策.研究结果表明集权供应链系统的最优库存因子随整个供应链风险规避度的减小而减小, 而整个供应链的风险规避度对最优销售价格的影响则与随机需求变量的分布函数有关.分权供应链系统中的最优库存因子则仅与零售商的风险规避度有关, 而最优零售价格受零售商的风险规避度、收益共享系数和批发价格等因素的共同影响.另外, 研究还发现分权供应链系统的最优收益共享系数受各成员企业的风险规避度的影响, 即零售商越害怕风险或供应商越不害怕风险, 分权供应链系统的最优收益共享系数则越大.但数值分析结果却表明在绝大多数情形下收益共享契约机制并不能完美协调此类分权供应链系统.     

两货栈及允许延期付款情形下变质性物品的最优订货策略

已有的确定性两货栈库存模型通常不考虑延期付款的情形,但事实上允许购买费用滞后支付却是促使库存管理者加大订货量的一个重要原因. 对此,基于连续运送租用货栈的物品到自己货栈的运输模式,建立一个允许延期付款情形下变质性物品的两货栈库存模型,从而将两货栈库存系统作了进一步的扩展.然后对模型的最优解进行理论分析,并提供了寻求最优订货策略的简单方法. 最后给出应用实例,分析了模型参数变化对最优订货策略的影响.