基于网格划分及信息扩散的化工园区安全风险评价技术

通过对国内外区域风险评价研究现状以及存在问题的分析,提出针对多危险源的化工园区安全风险评价方法.首先,基于网格划分方法将评价区域划分为等步长的二维正方形网格;然后,依据大连市火灾爆炸事故统计数据,运用信息扩散技术计算园区火灾爆炸事故发生概率,同时采用沸腾液体扩展蒸汽爆炸模型(BLEVE)对事故后果严重程度进行分析,并将死亡区、重伤区和轻伤区的伤害范围转化为个体死亡概率;其次,基于风险叠加原则计算每个网格中心的个人安全风险值.进而采用余补累积分布函数计算社会安全风险;最后,通过内插函数得到该区域的个人安全风险和社会安全风险分布图,并进行实例验证.     

城市火灾风险认知述评及其逻辑局限和对策

城市火灾风险认知旨在理解城市火灾风险的本质,是城市火灾研究的一项重要内容,是城市火灾风险分析和评估的基础.本文对国内外学术论文和消防标准中有关城市火灾风险的各种概念构建或思想学说进行了整理,归纳出还原论、整体论和复杂论等三个不同阶段的若干视角及其主要观点,展现了其系统化、多维化演进态势和中国学者的一系列突出贡献;发现了其三个方面的逻辑性认知局限问题:科学逻辑缺乏明确性、数学逻辑缺乏普适性、理论逻辑和实践逻辑之间具有冲突性;最后,以引入哲理科学、哲理数学及和谐管理理论等原创性理论为契机和前提,提出了解决上述逻辑问题的研究对策暨未来研究的初步规划.     

基于随机矩阵理论我国股票投资组合噪声分析及风险控制

受维数灾祸影响,金融收益相关矩阵往往包含噪声。从预期的角度,本文分析了金融相关噪声对马克维茨资产组合风险影响的机制。理论上讲,基于随机矩阵理论(RMT)的降维技术能够通过去除相关噪声而对投资组合风险进行控制。在证实我国股票收益相关矩阵存在大量噪声的前提下,为验证RMT去噪法用于我国股票投资组合风险控制的有效性,采用bootstrap方法,对已有三种RMT去噪法即LCPB法、PG+和KR法在我国股票投资组合构建中的应用进行了实证研究。得到两个结论,第一,这三种RMT去噪法都能通过股票收益相关矩阵去噪而带来我国股票投资组合风险的下降。且噪声越大,对组合风险的控制作用就越大。第二,KR法对组合风险的控制效果比其他两种方法更好,是一种更适合于我国股票市场的组合风险控制方法。     

基于改进风险矩阵方法的武器装备采办风险评估

在时国外广泛采用的风险矩阵评估方法进行全面分析和系统总结的基础上,针对风险矩阵方法的不足,结合我国武器装备采办风险评估的客观实际和需要,对其进行了适应性改进.运用改进的风险矩阵方法,以某型号的采办为例示范性地进行了风险评估,从而为制定科学合理的武器装备采办风险管理决策提供决策依据.     

消费品生命周期隐患识别与风险评价的三维矩阵方法

面对近年我国产品质量安全事故频发、消费者人身安全与健康遭受不同程度的威胁以及出口产品不时被召回或退回的问题,给出了一种基于消费品生命周期和事故致因的隐患识别及表征方法,有助于提升人们对消费品危害规律的认知水平并为消费品风险评价奠定基础. 考虑到事故伤害受体的能力和行为会对消费品缺陷或隐患演化及事故伤害后果产生重要影响,在常规风险评价二维矩阵的基础上,加入风险受体的脆弱性要素,提出了消费品风险评价的三维矩阵方法,能够更好地表征消费者能力与行为等主观要素对消费品隐患事故及危害的影响作用. 以家用电器风险评价为例,基于欧盟非食品类消费品快速预警系统（RAPEX）对中国消费品通报信息分析和专家评价打分,形成了消费品评价三维风险矩阵,分析了家用电器的风险规律,为消费品的风险评价提供了新思路、新方法.     

基于DSM返工风险评价矩阵的项目优化与仿真

针对项目中活动返工的不确定性,由返工概率矩阵和返工影响强度矩阵共同构成了DSM返工风险评价矩阵,提出了基于返工风险的遗传算法(Rework risk GA,RRGA),同时考虑返工风险、反馈个数、反馈距离及活动的时间和费用建立了DSM优化目标函数,改进了传统遗传算法的变异算子和变异概率.通过对典型案例进行优化及其结果的仿真,验证了RRGA算法可明显降低返工导致的项目费用和时间,并降低其结果的波动性.     

火灾公众责任风险定价模型及实证

公共场所火灾的责任风险不同于一般的责任风险,它的低概率、高损失和厚尾性等特点使得它的风险定价模型不能直接采用被广泛应用的广义线性定价模型,也正是由于此,该问题鲜见人研究。根据公共场所火灾第三者责任风险样本数据特点,传统的参数分布假设无法得到较好的效果,本文用非参数高斯核密度函数替代广义线性模型的指数分布族,对火灾公众责任风险进行定价,取得了较好的效果。     

基于混合聚类和网格密度的欠定盲矩阵估计

欠定盲矩阵估计是欠定盲源分离的关键技术,其估计结果直接影响源信号的分离精度。针对目前欠定盲矩阵估计算法稳定性差、估计精度不高的缺点,提出了一种基于混合聚类和网格密度的新算法。该算法利用基于人工蜂群算法和K-均值的混合聚类方法对信号数据进行聚类,提高聚类结果的稳定性;利用网格密度法修正每一类的聚类中心,提高混合矩阵的估计精度。实验结果表明,所提算法在稳定性和估计精度方面都比传统欠定盲矩阵估计算法有了明显改善。     

银行间债务违约诱发资产减价出售——基于债务与资产关联的风险叠加传染研究

本文针对银行间债务与外部资产关联两种传染渠道,研究了风险传染的叠加效应.首先,本文构建了包含两种传染机制的研究框架.该研究框架的优势在于,允许两种传染机制同时存在,相互影响,为多种传染机制风险叠加的相关问题提供了一类研究方法.其次,本文提出了一种新的实验设计思路.在相同的基础设置上,独立进行银行间债务违约,减价出售以及同时存在这两种传染机制的三种模拟.这种实验设计完全剔除了两种传染机制的交叉影响,因此可以准确研究两种传染机制的叠加效应.最后,本文进行了三组实验,分析了两种传染机制的叠加效应,研究了资产价格敏感系数,银行间贷款比例对叠加效应的影响.研究结果发现:1)两种传染机制同时存在产生的叠加效应的破坏力远远大于两种传染机制的独立传染破坏力.风险传染的叠加效应是形成银行系统性风险的主要推手.2)资产价格敏感系数对减价出售以及叠加效应的影响具有突变性.在减价出售过程中,随着抛售资产数量增加,价格加速下降,减价出售的风险传染力度不断增大,会导致叠加效应加速放大.在风险传染初期,若能保证充足的流动性,避免减价出售,则能够大大降低银行系统性风险.3)银行间贷款比例变动对债务违约以及叠加效应的影响力有限.与减价出售传染不同,银行间债务违约传染随着传染轮次的增加,初始冲击的损失会不断被违约银行的权益所吸收,传染损失会逐渐衰退.     

基于格网GIS与最优分割法的呼伦贝尔草原火灾风险预警阈值研究

本文利用最优分割法对于呼伦贝尔草原火灾风险预警阈值进行了定量的、客观的划分, 最优分割方法能很好的对预警阈值进行合理的划分, 进而做出科学的预警结果. 网格GIS以网格为单位既具有栅格数据的显示形式, 又具有矢量数据的属性信息, 是将传统意义上的矢量数据详细化. 用网格 GIS 技术结合回归分析对选区的指标进行空间展布使得空间评价尺度更加精确, 用最优分割法对1994-2004火灾案例进行最优分割确定预警阈值并划分为蓝色、黄色、橙色、红色警报.     

园区工业废弃物资源化价格模型及应用——生态产业共生视角

根据园区企业间废弃物供需关系,运用Stackelberg博弈建立了废弃物资源化的价格模型,探讨了企业在不共生、部分共生和完全共生三种情形下的均衡状态.通过模型结果对比和参数影响分析,研究了共生关系建立的市场条件、废弃物和再生产品的价格决策,并引入案例验证模型结果,应用到园区废弃物价值流转过程中.研究结果表明:园区企业间废弃物资源化边际成本低于外购原材料成本时,会建立生态产业共生关系;共生系数与废弃物定价成反比关系,但共生程度的提高会增加企业的共生收益;企业的内外部因素对共生关系的形成及废弃物资源化的价格产生影响,通过企业间利益的协调可以实现园区的废弃物资源化,促进废弃物的价值流转.     

极值分析下基于位置矩阵的质心定位方法

为以使星敏感器在复杂工况下依旧能获得高精度的星点质心位置,提出一种极值分析下基于位置矩阵的质心定位方法。首先, 提出极值分析下的星点弥散区域粗提取算法, 对去噪后的星图进行星点局部区域限定。接着, 提出基于位置矩阵的线段编码标记法对星点弥散区域进行精提取。最后, 利用星点区域像素信息估计出高斯曲面参数以得到星点精确的质心坐标。仿真结果表明, 星图噪声标准差处于2的水平时, 所提方法可以使星点质心定位精度达到0.070 4 pixel, 且在星图噪声标准差处于12的水平时, 仍具有90.03%的高星点提取成功率。     

一种地理网格新概念下的目标数据融合方法

针对全球作战中目标信息表示和数据融合的应用场合,提出了地理网格新概念、编码及与地理坐标之间的转化方法,并将同一目标在地理网格上的多个雷达信息用灰色关联的方法进行融合。该数据融合算法利用同一目标信息之间的灰色关联,减小了干扰和随机因素对数据融合的影响,使目标信息更统一、更精确。给出了该方法的具体步骤,并通过实例验证了方法的可行性和有效性。     

中国发电产业发展有序性:基于省际布局和产业组织的实证研究

目前,中国电力产业已存在"弃风、弃光、弃水、弃核"的限电约束并出现火电"产能过剩"的超额供给现象;在供给侧结构性改革、新一轮电力体制改革和能源生产与消费革命的制度环境中和共同引导下,发电产业有序发展问题亟待解决.本文基于耗散结构理论,构建产业空间引力模型和产业系统熵值模型,选取2011-2016年统计数据,从省际布局和产业组织的角度,通过实证分析对中国发电产业有序发展进行研究,并分析其有序发展路径.研究结果表明:虽然目前中国发电产业发展仍处于无序状态,但中国发电产业将保持远离平衡的状态,供给侧部门发展也正朝向一个更高效、更稳定、更有序的状态演进.最后给出相应的政策建议.     

基于最小扰动相关去噪法股票投资组合风险优化

金融相关矩阵的计算是构建金融投资组合的基础.为解决金融相关矩阵的“维数灾祸”问题,进而促进金融投资组合风险的优化,受基于随机矩阵理论(RMT)和特征向量的Krzanowski稳定性的KR去噪法的启发,对收益相关矩阵特征值增大时的特征向量最小扰动进行了数学推导,并将以该扰动衡量的特征向量的Krzanowski稳定性引入到RMT去噪法中,进而建立对金融收益相关矩阵去噪的KRMIN方法. KRMIN法对KR法的算法进行了两方面的优化.一方面, KRMIN法对KR法的特征值设定方法进行了扩展; 另一方面, KRMIN法采用模拟退火算法计算特征值.理论研究表明,由于在收益相关矩阵特征向量的稳定性和特征值算法准确性上的优势, KRMIN方法将获得比KR法更好的组合风险优化效果.通过bootstrap方法,开展了将LCPB法、PG+法、KR法和KRMIN法用于不同数量股票的投资组合优化的实证研究.结果表明: LCPB法、PG+法、KR法和KRMIN法都能通过股票收益相关矩阵去噪而带来投资组合风险的优化;基于收益相关矩阵特征向量的Krzanowski稳定性的KR法和KRMIN法的组合风险比其他两种方法更低;由KRMIN法得到的收益相关矩阵的特征向量稳定性和组合风险优化效果好于KR法.     

基于互补判断矩阵权最小平方法的层次分析法

结合互补判断矩阵与最优化方法,在传统的层次分析法的基础上,对互补判断矩阵权的最小平方法进行了分析,提出了一种基于互补判断矩阵权的最小平方法的层次分析法。给出了该方法的具体应用步骤,并以实际算例探讨了它在武器系统分析与择优中的应用。算例的计算过程和计算结果证明该方法简单、有效,易于理解和掌握,具有很好的可操作性与实用性。     

基于复杂网络的灾害链风险评估方法的研究

针对灾害链风险评估的问题,本文提出一种基于复杂网络结构的灾害链风险评估模型的建模方法.首先,应用复杂网络结构对灾害链的演化特征进行了表征,并对灾害链的作用机理进行了数学描述.然后,在对供应链风险评估方法和模式分析的基础上,以复杂网络为载体,运用贝叶斯公式得到各节点灾害损失等级的联合概率分布,构建了灾害链的风险评估模型,提出用子节点风险损失的期望值来表征子节点在父节点作用下的风险度量模式.最后以珠海市台风灾害链为实例进行了评估,结果表明所建立的模型与实际情况具有较高的吻合性.说明以灾害链为中心构建的灾害链风险评估模型考虑了空间和时间上的叠加,并对灾种间的作用关系进行了厘清,真实、定量、准确地刻画灾害链式演变过程所带来的风险,能为区域性灾害风险管理提供可靠的理论依据.     

基于联合违约概率的资产组合投资优化方法

投资组合的资产联合违约概率(joint,probability of default,JPoD)是一种有效的系统风险测度工具.基于JPoD分析,提出了一种新的资产组合选择优化方法,即通过计算资产池中每两种资产的JPoD值得到JPoD矩阵,利用遍历算法逐次筛选,得出具有最小系统风险的多资产组合.实证分析首先利用2014 2015年的上证综指和深证成指数据验证了JPoD方法的有效性;其次,分别利用中国股票市场数据和美国股票市场数据将所提出的资产组合选择方法与马科维茨均值-方差组合理论、随机组合方法进行比较,结果表明无论是在中国股票市场还是美国股票市场,JPoD方法都明显优于其他两种方法.