基于贝叶斯学习的复杂系统研制风险演化分析

大型复杂装备的系统结构和研制流程呈现网络化特征,研究风险演化机理有助于控制风险、降低复杂性.通过系统动态过程建模仿真获取数据样本,运用贝叶斯学习从仿真数据样本中提炼风险演化网络,识别不同风险等级的节点之间存在的关联关系,降低了仅凭经验构建风险网络的主观性.对贝叶斯学习获得的风险网络进行概率推理,在总体高风险等级下计算风险网络节点的风险后验概率分布,进而确定风险演化关键节点和传播链路.最后,通过与复杂网络特征指标评估下的静态特征进行对比分析,研究风险网络动态特征与静态特征的差异性,结果表明网络结构特征和风险传播的动态特征共同决定了风险演化关键节点和传播链路.     

基于分层贝叶斯网络的计划识别方法

分析了态势估计中计划识别问题。采用分层贝叶斯网络对计划进行分级表示,依据发生的战场事件和目标行为,动态构建分层贝叶斯网络结构,并将其作为证据进行推理。为了解决动态构建贝叶斯网络的推理问题,提出构建虚拟节点的方法,将底层贝叶斯网络的推理结果作为不确定证据,输入到对应的上层网络节点中,以代替该底层贝叶斯网络。最后,文中通过仿真实验,对基于分层贝叶斯网络的计划识别方法进行了实验验证,结果表明该方法是有效可行的。     

基于贝叶斯网络的路网脆弱路段识别模型

界定了路网脆弱性的内涵,提出了基于贝叶斯网络的路网理论分析框架,应用贝叶斯网络的双向推理技术定量地分析B每个路段对路网系统整体故障影响的大小,并在此基础上,分别基于故障树和最小路集构建了路网脆弱环节识别的贝叶斯网络模型;最后,通过实例说明利用贝叶斯网络方法识别路网脆弱环节的具体步骤。研究结果表明,该方法可以快速、有效地识别路网的脆弱环节,为路网问题的解决提供决策支持。     

基于故障树和贝叶斯网络集成的重大工程弃渣场风险诊断与预测

伴随建设交通强国，越来越多的穿越西部地区的公路、铁路等线性基础设施类重大工程均需要建设大量隧道并通过弃渣场安置隧道洞渣。相应地，很多大规模弃渣场不可避免选址在复杂艰险环境地区，在自然环境和人类活动的共同影响下，弃渣场潜在的崩塌、滑坡和泥石流风险，对水土保持、生态环境和生命财产威胁巨大。首先，从系统视角出发，构建弃渣场系统风险分析逻辑框架；然后，根据对弃渣场系统的生命周期阶段划分，结合引起风险的管理行为和自然环境因素，提出弃渣场系统故障事件识别分析逻辑框架，用于构建弃渣场系统风险分析故障树。进一步，通过逻辑关系转化规则设定，将故障树转化为贝叶斯网络结构，并引入专家评判确定贝叶斯网络节点间的条件概率，将专家知识转化为用于诊断与预测重大工程弃渣场系统风险的贝叶斯网络模型。通过一个大型弃渣场的灾害实例进行了说明，揭示了如何通过故障树和贝叶斯网络将专家知识进行综合集成，以支撑复杂艰险环境条件下重大工程弃渣场的风险管理。     

基于面向对象贝叶斯网络的软件项目风险评估

针对软件项目的特点和软件项目风险定量评估任务,提出了基于面向对象贝叶斯网络的风险评估方法。该方法通过分析软件项目生命周期中的具体风险与风险因素之间的因果关系,建立面向对象贝叶斯网络拓扑结构;由专家判断和工程经验确定网络中的概率参数;采用概率推断工具,可定量估计风险的发生概率。给出了风险贝叶斯网络的建模过程,讨论了风险贝叶斯网络可以完成的风险管理任务。通过一个简单例子说明了该方法的应用。     

基于BN-ELM的煤矿瓦斯安全态势预测方法

控制瓦斯风险在煤矿安全生产中至关重要。本文将安全态势概念引入煤矿,提出了基于风险预测的煤矿瓦斯安全态势预测一般方法,将煤矿整体瓦斯安全状态直观地展示出来。首先,引入非实时监测数据,通过贝叶斯网络构建安全态势多级指标体系;其次,结合贝叶斯网络和极限学习机,对风险进行二级预测;最后,根据风险预测结果计算瓦斯安全态势值,并绘制安全态势走向图。并以中国山西省一座大型高瓦斯实验煤矿为例进行瓦斯风险及瓦斯安全态势预测。结果表明,本方法可以为煤矿管理者控制瓦斯风险提供决策支持。     

基于贝叶斯网络的突发事件链建模方法与应用

针对各突发事件具有高度不确定性、系统性和链式反应的特点,将各类突发事件统一抽象为输入、状态和输出相互作用的三层网络结构.以贝叶斯网络为建模工具,提出了适用于不确定性突发事件的单一事件贝叶斯网络.在此基础上,提出了具有关联关系的单一事件贝叶斯网络的合并方法,进而构建出了突发事件链贝叶斯网络模型.最后,以台风-暴雨-洪水事件链为例验证了该方法的可行性和有效性.     

人机环耦合效应下卫星天线装配概率风险分析

卫星天线展开机构装配工序复杂，主要依赖人工装调，装配过程中可靠性安全性风险因素众多且相互耦合，直接影响天线装配质量和效率。为此，提出一种基于贝叶斯网络的概率风险评价方法。首先，在全面识别装配过程风险因素的基础上，构建事件树模型，并采用贝叶斯网络建立考虑人机环风险耦合的中间事件可靠性模型。然后，采用人因可靠性等方法进行模型量化与不确定性分析，并开展敏感性分析与风险重要度排序。最后，以某型星载合成孔径雷达(synthetic aperture radar, SAR)天线展开机构为例，说明了所提方法的工程适用性。该方法可为飞船、运载火箭等人机耦合系统的风险分析与量化提供一定的参考。     

基于Copula-Monte Carlo的我国商业银行整合风险度量

风险相关性要求商业银行必须对其面临的各类风险进行整合度量。基于Copula-Monte Carlo构建我国商业银行整合风险度量模型,并进行了实证研究。实证结果表明:(1)与Copula-VaR相比,完全相关假设通常会高估风险,导致商业银行过度规避风险,从而限制商业银行的业务发展;(2)一般情况下,一定数量交易资产的风险大于相同数量借贷资产的风险。     

高速公路项目运营自然灾害风险模型及应用

分析自然风险与我国高速公路项目运营的相关性,建立高速公路项目运营自然风险预警系统.通过定量与定性分析相结合的方法对运营风险预警指标数据进行监测,构建了高速公路项目运营风险预警模型,并结合潭邵高速公路项目进行了实证分析.     

企业财务危机预警Rough-ANN模型的建立及其应用

基于Rough集理论和ANN(人工神经网络)方法建立了企业财务危机预警的Rough-ANN模型,对企业财务危机指标的约简、财务危机知识的神经网络动态学习与推理、财务危机的预测和评定等功能进行了集成,并就企业财务危机预警问题进行了实证分析.其结果表明,该模型有效、可行,为企业财务危机的动态预警提供了一条新的途径.     

信贷错配和商业银行脆弱性特征下的金融加速器效应

基于我国经济现实,放松企业同质性(国有企业与民营企业)和"完美银行"的隐含假设,将国有、民营的"二元"信贷错配和商业银行脆弱性特征引入带有金融加速器效应的DNK-DSGE模型.模拟结果表明,随着金融市场约束条件的不同,金融加速器效应存在显著性差异.由于放松了"完美银行"假设,外界微小冲击通过企业资产负债表和银行资产负债表双重扩大(收缩)机制,使得金融加速器效应更加显著,又由于我国典型的国有企业与民营企业"二元"信贷错配的存在,造成了我国整体外部融资风险升水的杠杆率弹性被低估,对金融加速器效应又具有一定的冲抵效应.模拟结果还表明,信贷错配和商业银行脆弱性特征叠加的外部冲击影响程度存在差异,其货币政策对调控通货膨胀效果最好,对调控总产出效果欠佳.同时其外部冲击具有传递性和持续性,并且这种持续性会延长1～2个季度.本研究可为宏观调控决策提供理论依据.     

基于模糊概率的多状态贝叶斯网络可靠性分析

利用贝叶斯网络对多状态系统进行可靠性分析时,各根节点不同状态的精确概率难以获得。因此提出了把模糊理论与贝叶斯网络方法相结合,将不同专家给出的根节点各状态发生概率的语言变量转化为三角模糊数,并经过均值化、解模糊和归一化得到不同状态的发生概率的精确值。将其代入多状态贝叶斯网络中,计算叶节点不同状态的发生概率,进而计算各根节点的后验概率及风险增加当量重要度。通过实例分析验证了该方法的可行性。应用该方法能够提高贝叶斯网络处理不确定性问题的能力,使其在解决多状态不确定性系统可靠性和安全性问题时发挥更大的作用。     

中国进出口银行企业信贷风险模糊综合评判

中国进出口银行作为政策性银行,其信贷面临的风险既具有一般商业银行风险的一般性,又具有政策性银行特有的风险特性,其信贷风险的评判更具复杂性.由于需从多方面对信贷风险进行评价难免带有模糊性和主观性,采用模糊综合评判方法将使结果尽量客观,从而取得更好的实际效果.建立了针对中国进出口银行企业风险模糊综合评判的基本方法,并对中国进出口银行客户南京S企业的信贷风险进行了信贷风险实证分析.     

基于CVaR和改进熵的全贷款组合优化模型

贷款组合的配置优化是商业银行资产管理的核心问题。针对该问题,从全部贷款组合整体风险和风险分散度两个角度,构建了基于CVaR和改进熵的全贷款组合优化模型。通过在比例熵中引入调整系数构建改进熵来衡量全部贷款组合的分散化程度,改进了比例熵约束必须给予每个企业一定贷款权重而造成过度分散化的弊端,使得全部贷款组合分散化的衡量更加合理。通过控制存量组合和增量组合叠加后的全部组合风险的情况下建立多目标规划模型,得到增量资产的最优配置。改变了流行研究仅仅控制增量风险的不足。在贷款收益率服从Laplace分布假定的基础上对全部贷款组合进行风险控制,符合金融资产收益率“尖峰肥尾”的特性,使得风险可以准确评估,改进了以正态分布为基础进行研究,不能准确拟合贷款收益率实际分布,进而无法合理估计风险的弊端。     

考虑信用额度的仓单质押融资模式下供应链金融最优策略

在需求不确定环境下研究了供应链金融系统中受资金约束的零售商通过仓单质押融资的最优策略. 设计了一个由制造商、零售商和商业银行组成的供应链金融系统, 考虑零售商的信用额度和破产概率, 分析了商业银行的最优融资利率、零售商的最优订货决策以及制造商的最优批发价格, 并针对有无信用额度融资方案下的最优决策进行了对比分析. 最后通过数值算例分析了零售商不同信用额度对供应链金融系统最优策略的影响, 并验证了理论分析的结果.     

商业银行监管的SOM神经网络的分类方法

商业银行非现场监管在整个商业银行监管体系中占有中枢神经的地位 .该文将商业银行非现场监管作为模式识别分类问题进行研究 ,提出了在商业银行监管中应用基于自组织特征映射神经网络的分类模型 .然后 ,以实际数据为基础进行了商业银行分类识别 ,并进行了相应的分析 ,从而验证了模型的有效性 .     

基于信息解释能力的小企业信用评级体系构建研究

以建立商业银行小企业客户信用评级指标体系为目的,提出一种系统的小企业信用评级指标体系构建方法.检验并剔除对企业违约影响不显著的信用评级指标,提出新的指标筛选方法以剔除综合信用风险识别能力弱的评级指标.其次,通过相关分析法降低评级指标集的整体信息重叠.再次,根据信用评级指标体系识别违约状态的准确率检验小企业信用评级指标体...     

信贷行为中的不完全信息动态博弈

在对银企之间信贷行为进行系统分析的基础上,运用博弈论研究了信贷配给问题,针对其还贷行为建立了一类不完全信息动态博弈模型,讨论了其精炼贝叶斯纳什均衡解,得到了几个有意义的结论.