q-零协方差资产组合前沿

探讨了资本市场里非前沿资产组合的结构特征,提出一个更具一般性的概念——q-零协方差资产组合前沿,在σ²(r)—E［r］坐标平面中刻画了其几何结构。通常使用的前沿资产组合的零协方差资产组合是它的退化型特例,资产组合前沿是所有q-零协方差资产组合前沿的包络线。     

加权马尔可夫链在市场预测中的应用

本文介绍了加权马尔可夫链预测方法的基础,以金星电子公司产品销量资料为例,采用均值-标准分级法进行销量分级,把这21个月的月销量分成5个级别,运用加权马尔可夫链对该公司销量进行预测和分析,得出了符合实际的预测结果,为市场产品销量的预测分析提供了一条新的途径.     

证券组合的马尔可夫链分析

本文将证券价格的时间序列分解成趋势变动序列和马尔可夫序列,建立了证券组合收益的马尔可夫模型,并讨论了此模型下长期投资的证券组合平均收益问题。     

马尔可夫链在预测太原市降水量中的应用

根据1978年-2007年的降水资料,应用马尔可夫链的预测模型对太原市的降水量情况进行预测和分析,并指出此模型可靠性较差.然后利用加权马尔可夫链模型进行改进,通过加权的方法反映出各年的相互依存关系,并获得了较为满意的结果.     

马尔可夫链模型在寿险中的应用

文章就保险公司的短期保单建立了一个具有吸收状态的马尔可夫链的数学模型，并分析了这种马氏链的性质，然后结合实例了解了这些性质的实际意义．     

马尔可夫链在地价预测模型中的应用研究

在地价的预警预报研究过程中,过去的理论主要存在3点不足,（1）往往没有建立科学完善的数学模型,也没有用多种数学模型相互验证预测结论;（2）没有充分利用现有的信息,例如地价监测体系的信息.（3）在实际应用中也存在预测地价水平与城市实际地价水平、预测走势与实际变化有偏差的问题.解决这些问题通过以下方法：充分利用现有的准确的地价监测体系的信息,并在此基础上建立时间序列模型、空间分布预测模型及马尔可夫链地价预测模型;以不动产周期理论和专家经验知识库检验经过数学模型测算的结论.马尔可夫链地价预测模型是概率分布式的预测模型,它专门用于分析系统中不确定性因素的概率分布,经过检验可以认为这个模型适用于对地价变化进行科学的概率预测.     

马尔可夫链在网络积分中的应用

网络中有许多地方要用到网络积分.例如腾讯公司的QQ游戏中、其他网络游戏中都要用到积分.还有论坛比如小木虫论坛等也会用到积分.主要利用马尔可夫链对网络中的一些积分进行分析和预测.基本方法就是利用状态之间的转移概率矩阵预测事件的积分状态及其发展变化趋势.     

马尔可夫链在教学评价中的应用

首先介绍了齐次马尔可夫链理论的基本原理,针对马尔可夫链在教学评价中应用的基本思想,提出在前后状态一致基础上构建转移矩阵,并从转移矩阵出发,分析了整体的进步度,预测了今后教学效果.为合理、有效地评价教学效果提供理论和实践依据,结果表明运用齐次马尔可夫链分析法进行教学质量评价是较好的.     

有限马尔可夫链嵌入法在系统失效率计算中的应用

引入有限马尔可夫链嵌入法计算复杂系统的可靠度函数,并利用系统可靠度函数与失效率函数之间的关系,导出复杂系统失效率函数的一般公式及计算步骤.针对单元间相互独立,且服从不同寿命分布的一般性复杂系统,给出了应用该方法计算失效率函数的实例.该方法解决了传统方法无法解决的复杂系统的失效率问题,并且运算过程具有可操作性.为深入了解复杂系统的性质奠定了基础.     

基于BP神经网络与加权模糊马尔可夫链的粮食组合预测模型

根据数据序列具有宏观变化、微观波动、相近性和相依性,建立了基于BP神经网络与模糊加权马尔可夫链的数据预测模型.首先利用BP神经网络对数据拟合,对残差进行模糊C均值聚类得到马尔可夫链的状态区间,以此求出状态转移概率矩阵,并利用归一化后的自相系数对其进行改进,确定出预测数据所属状态区间,根据状态区间求出预测值.从实例分析表明该文算法具有较高的精确度和可靠性,应用前景广阔.     

奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析

研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前沿的性质.最后,在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了市场无套利的充要条件,证明了Szeg的猜想.     

不同借贷利率的投资组合的有效前沿

研究在不同借贷利率下，投资组合的有效前沿，运用一种几何方法，给出该有效前沿的方程，把Markowitz模型的有效前沿、不同借贷利率下的资本市场线(CML)，分别用投资组合的权重向量予以表示，再由CML的定义，就在Markowitz模型的有效前沿上，分别求出不同借贷利率下资本市场线与Markowitz模型有效前沿的切点。由此，得到不同借贷利率下CML的斜率，以及不同借贷利率下投资组合的有效前沿。     

马尔科夫链推广模型在股指预测中的应用

将状态集空间法引入到马尔科夫链预测模型中,并且分析了状态集空间对预测结果的影响.同时将这种新型的马尔科夫推广模型,应用于股指数据的预测问题.发现这种方法不仅符合马氏检验的条件,而且预测的准确率也有所提高.     

证券期望收益率同值变动时有效边界平移分析

先证明证券市场所有证券同值变动时,证券有效边界将上下平行移动,然后引入无差异曲线来说明市场中证券期望收益率同方向变化且变化值相差不大时,不必改变证券组合。     

动态均值-LEL投资组合选择模型

运用优化方法研究动态投资组合选择问题.在标准Black-Scholes型金融市场下,以受限期望损失(LEL)度量投资组合的风险,建立了动态均值-LEL投资组合选择模型,得到了最优投资组合策略和均值-LEL有效前沿的显式表达式.最后,结合算例说明了模型的求解方法,并得到以下结论:在相同的期望终端财富和投资组合策略下,在险价值(VaR)约是LEL的2~10倍.     

马尔可夫链在爆破网路分析中的应用

将爆破网路中常见的一些典型形式化归成马尔可夫链的模型,给出了这些马尔可夫链的转移概率矩阵,并将跨越式网路化归成一种“推广的马尔可夫链”,对这种推广的马尔可夫链的任意ｍ步转移概率和ｍ步全转移概率提出了简炼的矩阵算法。     

期货价格的马尔科夫链改进模型

首先引入马尔科夫链模型,以沪铝期市价格为例对商品期货价格进行了预测;再利用期市价格变动的量价关系得到了马尔科夫链改进模型。实证分析表明,相较于传统马尔科夫链模型,改进的模型在预测精度及效率上均有所改进。