非线性随机解释变量参数估计的正态性

在有关已发表的论文的基础上,给出非线性随机解释变量经济计量模型参数NILS估计的渐近标准正态性的条件．     

非线性随机解释变量模型参数的假设检验

非线性随机解释变量经济计量模型y=f（x,θ0）＋ε,未知参数氏的最小二乘估计的存在性、相合性与正态性已在有关文献中得到阐述,在此基础上,给出未知参数θ0的线性和非线性假设检验的检验统计量．     

非线性随机解释变量模型参数NLLS估计的渐近正态性

本文在文[1]、[2]的基础上，给出非线性随机解释变量经济计量模型参数NLLS估计的近似表达式和具有渐近正态性的条件．     

随机解释变量回归模型的参数估计

本文研究解释变量含有随机误差的多元回归模型,提出了一种参数估计方法和相应的算法,同时分析了预测误差,给出了算例。     

指数族非线性随机效应模型的参数估计及其性质

对指数族非线性随机效应模型进行了较详细的讨论，给出了参数估计的方法，证明了参数估计的相合性与渐近正态性，最后人出一个具体实例。     

部分线性模型中非参数估计的强相合性

考虑部分线性模型:y_i=x_iβ+g(t_i)+σ_ie_i,1≤i≤n,其中σ_i~2=f(u_i),(x_i,t_i,u_i)是固定非随机设计点列,f(·)和 g(·)是未知函数,β是待估参数,e_i 是随机误差。我们研究了基于β的最小二乘估计β_n 和加权最小二乘估计_n 的非参数 g(·)的估计,并证明了他们的强相合性。     

广义线性模型中变量选择的相合性

在自然联系函数下广义线性模型中,当因变量是一维时,在一定条件下基于Wald检验统计量的变量选择的相合性成立.证明了当因变量为多维时、去掉原有条件中的两个条件,剩下其他条件不变或减弱,该变量选择的相合性仍然成立.该结论推广和改进了原有结果.     

结构型EV多项式模型参数估计的相合性

在EV模型中,函数型EV多项式模型中未知参数估计问题已解决,但在结构型EV多项式模型中还未解决。利用改进的最小二乘估计方法构造了结构型EV多项式模型中未知参数β、2σ的估计量^β、^σ2,获得了估计量^β、^σ2分别是β、2σ的弱相合估计。     

比例可加模型参数估计的相合性

讨论了比例可加模型的参数估计.首先,使用局部线性方法和平均方法定义了参数给定情况下函数的平均估计,然后使用回切方法和最小二乘法给出了未知参数向量的估计,并研究了参数估计的相合性.     

线性回归模型中自变量变换与强影响点

提出了单个数据或一组数据对线性回归模型中自变量变换参数极大的似然估计影响的诊断方法，并把该方法同Ａｔｋｉｎｓｏｎ的方法作了比较。     

线性模型中MLE的相合性

讨论了线性模型中回归系数的MLE的相合性的充分条件,有趣的是,与LSE相似,所得的条件只与试验点列有关.     

NA列的密度估计的相合性和中心极限定理

该文给出了NA序列的密度核估计的均方相合性和强相合性,并对强平稳NA序列,在一定的条件下,得到了NA序列的密度核估计的中心极限定理.     

双向截尾情况下最大似然估计的强相合性

讨论了双向截尾情况下分布参数的最大似然估计的渐近性质，证明了最大似然估计具有强相合性。     

非线性计量经济建模变量选择

提出了非线性计量经济建模变量选择的一种方法。采用非参数回归方法确定最佳函数,通过主成分分析方法进行变量筛选,给出了相应的CE算法。仿真实验和计算实例验证了该方法的有效性。     

随机利润模型中参数的极大似然估计

假设需求量是连续型随机变量，销售利润为其中Ｐ＞０是产品单价，ａ≥０是产品单位可变成本，ｂ≥０是固定成本，ｃ＞０是企业最大生产能力．本文对这种随机利润模型中参数的估计进行了研究，并给出了这些参数存在极大似然估计的充分必要条件．     

SUR 回归模型中最小二乘估计与 Gauss-Markof 估计及两步估计重合的条件

讨论了（１）如何确定ＳＵＲ回归模型的协方差参数矩阵的列展空间;（２）在什么条件之下,ＳＵＲ回归模型的最小二乘估计,Ｇａｕｓｓ－Ｍａｒｋｏｆ估计,及Ｚｅｌｎｅｒ的两步估计可以相等。此外,也得到了关于最小二乘估计在线性无偏估计类中的容许性的某些结果。