统一出清电价机制下发电商容量持留与市场份额分析

该文通过N个供应商的古诺博奕模型，在市场需求完全无弹性、发电供应商具有线性边际成本并且规模不等的情况下，讨论了统一的边际出清电价机制下发电商持留量的古诺均衡，分析了该持留量与市场上发电商的数目、发电商的相对差异度指标及发电商的市场份额的关系，并得出每个发电商容量持留的市场临界需求水平，确定了市场上不发生持留的发电商的市场份额上限与市场需求和其边际容量段的关系，并通过选取合适的市场临界需求水平确定发电商市场份额上限．     

考虑期权合同交易的电力市场均衡分析

在电力现货市场古诺（Cournot）竞争模式下，研究了具有一定金融看涨期权交易量的多个发电商在电力现货市场竞争的均衡问题．根据现货市场价格与期权敲定价格之问的不同关系，给出均衡解的一种求取方法．并通过一个考虑需求不确定性并采用Monte Carlo模拟的算例，分析看涨期权交易对于电力市场总体的影响．研究表明，看涨期权合同交易不仅具有在现货价格较高时与固定远期合同类似的缓解发电商市场力滥用行为的功能，而且与固定远期合同交易相比，在现货价格较低时可以利用其权利执行的灵活性，更能降低发电商利润，增加购电方（用户）收益。     

基于负荷预测的电力市场寡头竞争分析

将负荷预测的思想引入到电力市场的竞争分析中,研究了完全信息下的cournot模型中负荷预测对电力市场竞争的影响.首先建立了竞争模型结构,然后获得没有预测情况下的市场均衡电价,应用博弈论获得负荷预测增量对cournot模型下市场力的影响.最后通过数据仿真获得负荷预测增量与市场均衡电价和发电商收益之间的关系.分析表明：负荷预测精度影响发电商收益、市场均衡电价和市场力.预测误差率在33%以内,预测是有用的.所以提高收益的关键是提高负荷预测精度.     

不同结算方式下发电商投标策略的Nash均衡分析

利用博弈论和最优潮流(OPF)研究了完全信息条件下发电商投标策略的Nash均衡解．考虑了2种不同的结算方式，一种按成本最小调度并以节点电价结算购电费用，另一种按购电费用最少调度并以各发电机组实际报价来结算购电费用，得到2种方式各种策略条件下各发电商的收益，进而利用博弈论找出Nash均衡点．其中各发电节点的电价利用OPF来计算．通过IEEE-9节点的算例检验了各方式在2种不同负荷水平下3个发电厂商投标策略的Nash均衡．结果表明，出现高负荷时2种方式的Nash均衡策略一致，低负荷时不相同，且当出现网络拥挤时Nash均衡策略会改变．所采用的研究方法也可用于分析不完全信息条件下发电商投标策略的Nash均衡解．     

考虑节能减排约束的寡头电力市场均衡模型

建立了一种考虑节能减排约束的寡头电力市场均衡模型.在该均衡模型中,发电机节点对应的节点电价由边际能量成本、发电容量机会成本、节能减排机会成本和机组爬坡率机会成本组成.结果表明,在寡头市场环境下,高能耗率、高排放率发电商常常通过降低报价的方式来获取更大收益;而低能耗率、低排放率发电商则采取抬高报价方式来获取更大收益.此外,在多时段情况下,还会出现排放量(煤耗量)由轻负荷时段向重负荷时段转移的现象.     

考虑远期合约的不同投标策略供应函数均衡分析

根据联营模式下电力市场的特点，利用供应函数模型来模拟发电商的策略行为，给出了考虑远期合约的各发电商选择改变报价曲线不同参数报价时的模型，求出了各种模型下发电商的最优反应函数，同时讨论了发电约束对发电商投标策略的影响．通过算例比较研究了在采用上述模型时远期合约对发电商均衡策略的影响．结果表明，虽然相同的远期合约对不同的模型影响结果有所不同，但对所有模型采用远期合约均能有效降低市场均衡电价．     

部分垂直整合电力市场中发电企业竞价策略

文章利用供给函数模型模拟发电商的策略行为,以电力用户购电费用最小、发电厂商的期望效益最大为目标,确定市场的纳什均衡点,从而确定其竞价策略,同时比较了完全分散市场结构与部分垂直整合电力市场结构下的上网电价;结果表明:部分垂直整合(发电商和配电商整合)市场结构中,整合公司的装机容量较大和需求水平较低时能够降低上网电价。     

电力市场一类分段线性供应函数纳什均衡解的存在性

供应函数均衡模型是研究电力市场发电商竞标行为的一种重要工具.不同于Coumot模型描述的产量竞争和Bertrand模型描述的价格竞争,供应函数均衡模型更适合描述电力市场中竞标函数竞争行为.当电力市场需求函数表示为市场价格与有界随机需求冲击的非线性函数时,每个发电商在其发电容量范围内向电力市场提交一个分段线性供应函数,以获取最大化利润.在这种电力市场环境下构造了一类分段线性供应函数,证明了分段线性供应函数纳什均衡解的存在性,从理论上获得了相关新结论,为电力市场供应函数均衡近似数值求解算法设计提供理论基础.     

基于不同过网费率的可中断负荷电力市场库诺特模型研究

在电力系统中,为了有效平衡供电需求,电力需求侧管理已经得到广泛的关注和应用,而可中断负荷管理是电力需求侧管理的重要组成部分.当发电商侧处于库诺特博弈的电力市场中,考虑发电商要支付过网费率,建立可中断负荷协议电力市场需求函数,分三种情况讨论库诺特博弈均衡点.利用仿真结果证实模型合理性.在发电商需要支付过网费率相同时,实行可中断负荷协议后,电力市场均衡价格及其波动性都明显降低;过网费率越小,波动性越小,价格越平稳.     

发电商竞价策略的博弈分析

采用经济学上的古诺模型，在考虑发电商向电力公司支付过网电量过网费的情况下，用完全信息静态博弈的方法，分析了发电商边际成本不变但互不相同和发电商边际成本变动两种情况下，发电商的最优发电量和最大利润等，并讨论了过网费费率对发电商制定最优策略的影响，算例结果表明了本文的推导和分析是正确的。     

考虑差价合同交易的电力市场均衡模型

基于线性供应函数均衡的方法,考虑发电商具有非零截距边际成本函数,建立了考虑差价合同市场的电力市场均衡模型。理论分析和算例结果表明,电力市场中远期合同市场交易有助于减少发电商利用市场力来操纵市场的行为,从而有利于形成高效的市场均衡电价。     

发电市场不同竞争模式下发电商的策略性远期合同交易

发电商的远期合同交易会影响发电现货市场的竞争，这种策略影响关系可能会激励发电商参与远期合同交易(策略性远期合同交易)．针对不同的发电现货市场竞争模式，研究了多个非对称发电商的策略性远期合同交易问题．通过均衡分析，表明如果每个发电商进行其合同决策时认为其他所有发电商的合同交易量给定不变，则在发电现货市场Cournot竞争模式下，每个理性发电商都会进行一定数量的策略性合同交易；而当发电现货市场采用线性供应函数竞争时，发电商将失去策略性合同交易的激励．算例分析证实了理论结果．     

单边开放发电侧市场力形成过程

为有效抑制发电商市场力,提出一个基于Agent的发电商重复博弈Swarm仿真模型。该模型基于地理位置和电网运输成本约束条件,允许发电商在不同的市场中分别进行产量和价格决策,讨论了发电商自然垄断的市场边界、竞争均衡产量及最优规模。结果表明:电力市场中电网运输成本是发电商垄断市场的一个不可避免的自然因素。在竞价机制中进行重复博弈产生的显示信息是发电商达成共谋的机制因素。因此,对发电商之间达成默契合谋的信息进行干扰,可以有效地抑制发电商市场力。     

发电批发市场和配电零售市场的联合均衡分析

基于配电零售市场开放后的电力用户需求特性为基础,提出了发电批发市场和配电零售市场并存后的联合均衡模型,用于分析零售市场开放对实时现货市场的影响.根据电力负荷特点,按高峰、低谷两种方式模拟零售电价与实时电价的关系,给出了零售市场完全竞争机制和部分管制机制下发电批发市场和配电零售市场并存后的联合均衡结果.算例验证表明,零售市场的开放将有效减少电力总需求,降低电力现货价格,体现电力需求弹性效应.另外,随着配电零售市场的逐步放开,固定配电价格对实时电价的影响越来越小,而电力需求弹性对实时电价的影响则越来越大.     

电力合约市场中零售商的策略行为研究

在电力市场中发电商利用其寡头垄断地位施行市场力以谋取超额利润,但零售商与发电商之间的远期合约可以抑制这种市场力.在两个零售商与两个发电商的电力市场中,运用博弈论,建立了零售商之间竞争发电商合约的签约博弈模型和领导者-随从博弈模型,分析了在现货市场前的合约市场中零售商主动采取合约竞标策略,提供经济激励,鼓励发电商进入合约市场,并解释了"当发电商具有市场力时,远期价格高于现货市场价格"的现象,证明了零售商这种主动合约策略行为能够实现社会福利最大化.     

市场环境下发电公司的动态学习与市场猜测均衡

提出了基于猜测供给函数模型的发电公司动态学习模型，用于分析和预测重复博弈的不完全信息电力市场环境下发电公司潜在的市场力．各发电公司根据公布的前阶段市场运行数据动态地调整其微增响应猜测，使之能够准确反映所有竞争对手相应于市场结清电价单位变化时所愿意引起的出力变化，从而动态调整提交的供给函数以获得短期最大利润．算例分析表明，发电公司动态学习有利可图；经过各发电公司动态学习并不断调整优化猜测供给函数将引导市场最终达到一猜测均衡结果．     

基于鲁棒凸优化方法的发电商在现货市场和远期市场的投标策略

在竞争的电力市场和不确定的电力价格环境下,大规模电量在现货市场和远期市场中集中竞价,使得电力市场可能面临巨大的市场风险.为了避免发电商在现货市场不具备操纵市场价格的能力,利用市场清算价和发电商必须运行率指标,充分考虑竞争者地位的影响,运用鲁棒凸优化方法建立了一种在约束发电商报价参数下获得最大利润的优化模型.算例验证表明,该模型保证了现货市场和远期市场的电力价格形成有效的竞争性,同时确保了发电商利润稳定和最大化,证明了该模型既保持了模型的鲁棒性,又保持了解的鲁棒性.     

MCP机制下的发电商报价策略研究

建立了一个考虑发电商的单位成本、最高报价、低于和等于市场出清价格(MCP)竞价成功的两种可能性概率的不完全信息模型.针对该模型,提出用预期市场出清电价和贝叶斯博弈结合的方法,求出以发电商收益最大为目标的报价策略,为电力市场内发电商的报价提供了一种新的分析途径.     

电力市场环境下古诺模型与经济调度模型的比较

为了解决电力市场运营环境下的个体利益与整体利益冲突问题,将古诺模型与经济调度模型进行比较,分析了基于古诺模型的经济调度,给出了简捷的古诺均衡方法.比较结果表明:古诺模型既可以充分满足电力市场竞争环境下的电厂追求利润最大化的要求,又可以协调各电厂间的利益分配关系,是一种可以用于多种市场条件下的均衡模型.     

一种新的发电商风险回避模型研究

市场环境下,电力价格的变化形式比传统条件下更为复杂,发电商要同时面对燃料市场和电力市场中的市场风险.在燃料市场和电量市场之间构造出交叉商品组合,并在此基础上引入摆动期权合约设计了发电商的风险回避模型.该模型形式灵活、易于实现,发电商能够较有效地回避市场风险.