一类复合风险模型的破产概率

本文对经典poisson风险模型推广至一种相依的结构,索赔产生时以概率P的可能性同时产生一次续保.对此模型,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计.     

一类相依风险模型的破产概率

对经典风险模型推广至一种相依的结构,索赔产生时以概率P的可能性同时产生一次续保,对此模型,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计。     

一类带干扰的离散风险模型

在经典风险模型的基础上,考虑了投资收益也将利率因素的影响加以研究将其进行了推广得到了一个新的风险模型,同时得到和经典模型十分相似的破产概率的表达式以及Lundberg不等式.     

复合二项风险模型的破产概率

 通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychew不等式,得到了一般情形的复合二项风险模型破产概率的表达式.     

复合二项风险模型下的破产概率

讨论一般情形的复合二项风险模型,得出了其破产概率的一般公式, 然后得出了当赔付方服从指数分布时破产概率的具体表达式.     

一类保费和理赔随机的风险模型

为求得风险事件和理赔事件不等价情况下风险模型的破产概率,基于复合Poisson-Geometric过程和复合Poisson过程,考虑随机利率、两险种、保险公司不确定的收益和单位时间的支出费用,研究了一类保费和理赔随机的风险模型.运用鞅论的方法研究得出破产概率公式及其上界,结合经验数据得出破产概率与利率的关系式.研究结果表明:破产概率随着利率的增大而减小,应加强投保的普遍性,促进保险公司的稳定经营.     

一类保费随机收取的多险种风险模型

文章对经典风险模型进行了推广,考虑了多险种的离散风险模型.特别地,对保单达到收取的保费是一个随机变量进行了研究,通过鞅方法分析了获利过程的性质,得到了调节系数方程及相应的破产概率的上限,最后给出了初始资本为u≥0的破产概率的精确表达式.     

广义双复合Poisson风险模型的进一步推广

经典的破产模型是假定保险公司按单位时间常数速率收取保单,并且由复合Poisson过程来确定索赔额。本文将同时把收取保单和索赔的过程分别推广为复合Poisson过程与广义复合Poisson过程,并计算在这种模型下的破产概率,使得在新模型下的风险计算更具实际指导意义。     

一类保费与理赔相关的破产模型

对经典poisson风险模型推广至一种相依的结构,索赔产生时以概率P的可能性同时产生一次续保.对此模型,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计.     

随机保费率下带干扰风险模型的破产概率

考虑了保险费收取率为随机变量且含随机干扰因素的风险模型，在更一般的情形下，得到了破产概率满足的一般公式和Lundberg不等式，并且，通过实例分析了破产概率与初始资本、保费额及理赔额之间的关系。     

带干扰的复合更新风险模型

在经典风险模型的基础上,把索赔到达过程Nt加以推广为更新过程,且认为有干扰的情况下,设其为布朗运动,得到一个新的风险模型:Rt=u+ct+Wt-∑Nti=1Xi,用马尔可夫骨架过程的理论和方法,求得有限时间t盈余的瞬时分布φ(u,t,a),然后求得时刻t的生存概率Ψ(u,t)满足的关系式。     

复合更新模型总索赔额贴现值的矩(英)

在利息力为带飘移的维纳运动情形下，得到了复合更新模型总索赔额贴现值的前二阶矩，并给出了一个具体的例子.     

一类交错更新风险过程的罚金函数

考虑一类索赔依交错更新过程来到的风险过程，其索赔时间间隔是指数分布与Erlang（2）分布交错持续的随机序列，索赔额是非负独立同分布的随机变量序列．本文给出了罚金函数的拉普拉斯变换，并就指数索赔额分布的情况，推导出了破产概率表达式及其破产前余额与破产时亏损分布的拉普拉斯变换.     

稀疏过程在双广义复合poisson风险模型中的应用

为了描述了稀疏过程在双广义复合poisson风险模型中的应用,对经典的复合poisson风险模型进行了改进,给出了关于调节系数所满足的方程,进而得到破产概率的一般表达式和它的一个上界。     

有投资回报的更新风险模型的破产概率的上界(英）

研究了在投资回报过程为指数勒维过程的情形下的更新风险模型的的破产问题. 通过构造一个和破产时刻有关的上鞅, 得到了终极破产概率的鞅上界,并用数值方法考察了理赔间隔的分布对破产概率的影响.     

A Local Asymptotic Behavior for Ruin Probability in the Renewal Risk Model

Let R(t)=u ct-sum from(i=1) to (N(t)) Xi,t≥0 be the renewal risk model,with FX ( x )being the distribution function of the claim amount X. Let ψ (u ) be the ruin probability with initial surplus u. Under the condition of FX (x) ∈ S *(γ ),γ≥ 0,by the geometric sum method,we derive the local asymptotic behavior for ψ (u ,u z for every 0＜z＜∞. On one hand,the asymptotic behavior of ψ ( u) can be derived from the result obtained. On the other hand,the result of this paper can be applied to the insurance risk management of an insurance company.     

带干扰的双更新风险模型

把经典风险模型进行推广,把索赔到达过程加以推广为更新过程.在保单到达非均匀的前提下,设其到达服从更新过程,且设干扰项为布朗运动,得到一个新的风险模型;用马尔可夫骨架过程的理论和方法,求得有限时间盈余的瞬时分布,再在几种特殊情况下得到其表达式.     

延迟更新风险模型有限时间的破产概率

在索赔来到为延迟更新过程,索赔额服从帕累托分布以及具有常数利息力和保费改变的假设下,得到了有限时间内的破产概率的渐近表达式,并把这一结果推广到平衡更新过程的情况。     

离散时间更新模型破产时间概率母函数若干性质的证明

利用离散时间更新模型,获得了关于破产时间概率母函数的上下界估计以及渐近表达式.作为应用,得到了延迟更新模型下破产时间概率母函数的上下界.