VaR模型在中国股票市场风险评估中的应用

本文介绍了VaR模型,利用RiskMetrics方法计算了中国四个主要股票指数的VaR值,并利用失败率检验法进行VaR模型的准确性检验。结果表明,在95%置信水平下,VaR模型在预测未来风险方面是显著有效的。     

风险价值VaR的检验

根据风险价值的概念,提出了一个基于二点分布的检验模型,证明了存在一致最优(UMP)检验,并给出了检验的表达式、拒绝域.另外,考虑到金融数据的样本容量都比较大,又提出了基于渐近正态分布的检验模型,给出了检验的表达式,拒绝域,并与传统方法的结果作了比较.     

VaR模型及其在上海股市中的应用

资产未来收益率分布是决定VaR计算准确性的主要因素，针对上海证券市场综合指数收益率分布的不同假设，从静态与动态角度给出4种计算VaR的方法．首先通过拟合历史数据，说明上证综合指数收益率服从t4.579分布，然后考虑到收益率波动的时变性，用GARCH（1，1）模型来估计波动率．最后通过Back-test检验，得出GARCH-t4．869是计算VaR的最好的模型．     

一种基于随机波动的VaR方法

风险管理的基础和核心是对风险的定量分析和评价,即风险测量.金融市场风险测量的主要方法包括灵敏度分析、波动性方法、VaR、压力试验和极值理论(EVT).其中,VaR是目前金融现场风险测量的主流方法.但传统VaR方法没考虑随机波动,所以经常高估或低估当前现场条件下的风险.介绍了一种基于随机波动的VaR模型,并给出了评价模型的后验检验方法.     

U检验法和T检验法在足迹步幅检验中的应用

犯罪现场的足迹是案件现场常见的犯罪痕迹之一,是揭露和证实犯罪的重要证据. 由于数理统计假设检验中的U检验法和T检验法具有理论可靠、应用方便和易学易用等优点,本文分别利用U检验法和T检验法对足迹步幅的检验进行了统计分析,检验效果比较理想,期冀给公安部门案件侦查提供技术支持.     

成份VaR(Component VaR)在投资组合风险控制中的应用

本文简要介绍了VaR和成分VaR在投资组合风险管理中的应用,使管理者更加清晰的看出投资组合中各个成分的风险结构,并且用成分VaR方法对一组假定的投资组合的风险进行风险的度量与分析,并说明如何根据风险情况对组合成分进行调整以降低风险。     

T检验在葡萄酒评价中的应用

文章就2012年全国大学生数学建模竞赛甲组A题中的问题,利用统计分析方法在SPSS19．0统计软件的运行环境中进行计算,对两组评酒员评定的结果进行检验,分析是否有显著性差异。结果表明不同组间的评酒员对相同酒样的评价是具有显著性差异的。     

基于极端损失的投资组合VaR方法

根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合极端损失的VaR计算方法——g-h VaR法,该方法结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够较好地处理组合回报的不对称现象的厚尾现象．证券市场的实证研究表明,该方法优于常用的δ-正态方法．     

基于HMM的VaR风险度量及其实证分析

文章基于隐马尔科夫模型(HMM)提出了度量金融资产风险价值(VaR)的HMM-ARMA-GARCH模型。首先对金融资产收益率序列建立正常状态和异常状态的隐马尔科夫模型,使用期望最大化算法估算出模型中的未知参数,再利用Viterbi算法估算出收益率序列所对应的隐状态序列,根据隐状态序列把收益率序列数据分成正常状态类序列和异常状态类序列2个大类,对2个状态类序列分别建立ARMA-GARCH模型来估算VaR。最后利用该模型和传统的ARMA-GARCH模型对上证企债指数进行了实证分析,采用Ku-piec失败频率检验法对VaR的准确性进行检验。实证结果表明,该模型的VaR计算方法具有较好的估计效果,能够有效地降低GARCH模型高估波动持续性的现象。     

基于VaR的我国股票市场波动性分析

首先通过对我国沪深股市的统计特征分析表明,我国股票市场存在着丛集效应,且不服从标准正态分布,然后再根据统计特征分析选择合适的模型应用Excel计算上证指数和深证成份指的日对数回报VaR值。再者通过对沪深两市的统计分析和VaR值的分析得出：我国股市波动具有很强的丛集性,股市极不稳定,1996年以前股市波动尤其剧烈。最后针对这一结论提出相应的措施。     

基于Copula的VaR计算

VaR是常见的风险度量工具,本文在蒙特卡罗方法中引入连接函数（copula）,通过图形方法、统计推断和AIC准则等,找出最优的Copula函数,并用它计算VaR和验证其有效性．     

灰色模型的精度及误差检验研究

分析了灰色模型误差产生的原因，说明了模型误差发生的机理，改进了模型精度和误差的描述方式，提出了两种新的模型精度检验及模型误差判断方法，实例应用说明这种新方法有较大的实用价值．     

溢油分散剂对原油指纹影响的t检验分析

以海鸥4号分散剂和华北原油的混合物为对象,采用t检验比较法研究基于诊断比值的油指纹鉴别,旨在考察溢油分散剂对原油指纹的影响。首先,对分散剂及4个油样的GC-FID气相谱图进行比较,表明分散剂的加入会影响原油的谱图;然后,对油样中正构烷烃(包括姥鲛烷和植烷)的相对含量分布进行研究,结果显示分散剂的加入改变了原油中正构烷烃(包括姥鲛烷和植烷)相对含量的分布,且影响明显;最后,采用t检验法对两两油样进行鉴别比较,发现添加不同量分散剂的原油与初始原油之间及它们彼此之间的指纹均不一致。诊断比C17/Pr和C18/Ph受分散剂的影响最大,Pr/Ph和C17/C18受分散剂影响较小,而(C23+C25+C27+C29)/(C24+C26+C28+C30)和(C19+C20)/(C19+C20+C21+C22)受分散剂影响最小。因此,溢油指纹鉴定需要考虑分散剂的影响。     

Copula度量投资组合VaR的应用研究

本文主要研究Copula理论在投资组合风险管理中的应用．简要的介绍了Copula定义和Sklar定理的一些性质，重点介绍了Gaussianl-Copula、t-Copula以及Gumble Copula函数的形式，选取上证综指和深证成指作为研究对象，在等权重投资组合的假设下，结合Copula函数，计算出在不同置信水平下的VaR值．     

不同激光束直径对LA-ICP-MS检测泥土的准确性影响分析

目的:通过试验找出不同模式下,适合用于电感耦合等离子体质谱与激光联用技术检测泥土的激光束直径。方法:在raster取样方法和线取样方法下,分别取激光束直径为25um,50um,100um,150um,200um,对标准土样GSS-1到GSS-8进行检测,并对ICP计数、样品相应元素测试准确性和标准曲线的相关系数三个方面进行分析。结果:在raster取样方法和线取样方法下,激光束直径为150um时测量值准确,相关系数均在0.99以上。结论:150um的直径最为合适。     

多极旋转变压器轴角-数字转换系统精度测试方法

基于多极转变压器轴角粗、精组合的原理，提出了一种工程实用的多极旋转变压器轴角-数字转换系统精度的测试方法。     

全站仪水准法三角高程测量的精度试验

通过全站仪水准法三角高程测量的精度试验,用水准法三角高程测量代替四等水准测量是可行的.此方法能够有效地控制测量精度,极大地降低劳动强度并减少作业时间.     

VaR计算方法综述

介绍VaR理论产生的背景条件;然后对VaR以及VaR的计算方法进行了较详细的分类介绍,突出介绍了VaR计算的参数方法;最后对各种方法的特点进行讨论和评价.     

金融风险度量VaR方法及其应用

风险价值(VaR)是近年来受到国际金融界广泛支持和认可的一种度量金融风险的工具.本文介绍了VaR的基本原理、VaR的计算方法,并且比较了各种计算方法的优缺点及发展方向,阐述了将VaR方法引入中国金融风险管理领域对我国的金融市场建设的重大意义.