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1.
讨论了一类常利率下带干扰,索赔额为Poisson过程和负二项分布的风险模型,并得出了模型的最终破产概率和Lundberg不等式. 相似文献
2.
讨论了带利息的Sparre Andersen风险模型,得到了该模型调节系数所满足的方程,并利用鞅方法推导出该模型最终破产概率的一个上界. 相似文献
3.
由于保险公司风险经营规模不断扩大,考虑到用经典风险模型及其推广的单一险种的模型来描述风险过程存在很大的局限性,本文研究了一类特殊的双险种风险模型,模型中保费的收取和理赔均服从Poisson分布,并把经典风险模型中保单到达时保费收取也进行了随机化的推广,然后利用鞅论的方法,得到了其破产概率的一般公式和Lundberg不等式. 相似文献
4.
两险种Poisson风险模型和破产概率 总被引：8，自引：0，他引：8
经典风险模型描述了单一险种的经营模式，事实上，保险公司经营的是多元化的险种.本文对两险种Poisson风险模型的破产概率进行了研究，给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)以及理赔额分别服从指数和混合指数分布且初始资本为“时破产概率Ψ(u)的明确表达式． 相似文献
5.
讨论了一类考虑投资利率与通货膨胀率的双风险模型,其中保费随机收取且保费收入服从Poisson过程,理赔服从Poisson-Geometric过程.利用鞅方法得到了此模型的最终破产概率,以及Lundberg破产概率. 相似文献
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本文考虑带随机干扰因素的两类索赔模型的破产问题,研究轻尾随机变量风险和过程的Lundberg指数,并给出了破产概率的表达式。 相似文献
8.
王后春 《湖南理工学院学报：自然科学版》2007,20(3):21-23
在含两个险种的离散时间风险模型的基础上引进两个不同的风险过程,比较这两个模型的破产概率,主要比较它们的Lundberg指数的大小. 相似文献
9.
《云南民族大学学报(自然科学版)》2016,(1):57-60
研究了理赔额达到某一值时理赔次数服从Poisson过程的双险种时间盈余风险模型,并求出该模型的调节系数、破产概率以及破产概率上界. 相似文献
10.
多险种风险模型的破产概率 总被引：1，自引：0，他引：1
肖鸿民 《西北师范大学学报(自然科学版)》2006,42(5):10-12
建立了一个基于进入过程的多险种风险模型,讨论了索赔过程的性质,得到了最终破产概率的一般表达式和Lundberg上界. 相似文献
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研究了索赔过程为复合二项过程的负风险模型,利用鞅方法和相关的随机过程的知识,以两种不同的方法得到了该模型的最终破产概率以及Lundberg不等式. 相似文献
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双Poisson风险模型下的破产概率 总被引：39，自引：0，他引：39
首先将经典复合Poisson风险模型推广到使其保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立的Poisson过程的一种新模型,然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,以及当个体索赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。 相似文献
15.
带干扰的多险种离散风险模型的破产概率 总被引：3，自引：0，他引：3
研究了一类带干扰的多险种离散风险模型,两索赔额均为二项随机序列,两保单到达均为Poisson随机序列,应用鞅方法得出了最终破产概率的一般表达式,Lundberg不等式,以及有限时间内破产概率的一个上界估计. 相似文献
16.
分析与研究了带利率离散风险模型。在利率序列（Ii）是一个Markov＇s链且-1〈Ii≤0的条件下，利用鞅方法，得到了破产概率的一个下界和一个上界，推广了文献[4]的结论。 相似文献
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汤汉霞 《湖北师范学院学报(自然科学版)》2011,31(2):93-98
将考虑带干扰的广义双复合Poisson模型,并用时间序列模型来刻画保费收入过程和索赔过程的两相依情况。运用鞅方法讨论了该模型破产概率的指数和非指数上界。 相似文献
19.
多险种风险模型的破产概率 总被引：5，自引：0，他引：5
由于保险公司风险经营规模不断扩大,用单一险种的风险模型来描述风险过程存在局限性,文章建立了保费收入为复合泊松过程的风险模型;讨论了带干扰的多险种风险模型;得出伦德伯格不等式和最终破产概率公式。 相似文献
20.
带干扰的广义Poisson风险模型的破产概率 总被引：2，自引：0，他引：2
应用鞅论的方法研究了保险公司在带干扰的广义Poisson风险模型下的破产概率问题,得到了模型的破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,以及当个体索赔服从指数分布时破产概率的具体表达式. 相似文献