不完全信息下二叉树期权价格上下界

由于信息不完全和市场冲击,经典期权定价理论的股票波动率不能准确得到,从而导致期权的理论价格和实际价格出现偏差。本文假设可以通过相关的有限信息信号对波动率进行推断,基于二叉树框架对欧式看涨期权进行定价,得到了不完全信息下期权价格的定价区间,并研究了影响期权价格上下界的因素。通过对单期模型和多期模型、单信号和多信号模型的分析表明,信息质量的提高使得定价区间变小,从而提高定价的准确性。本文的模型也能包容波动率为随机变量的期权模型,是经典二叉树模型的推广。     

Effective Lower Bounds of Wrap-Around L_2-Discrepancy on Three-Level Combined Designs

How to obtain an effective design is a major concern of scientific research. This topic always involves high-dimensional inputs with limited resources. The foldover is a quick and useful technique in construction of fractional designs, which typically releases aliased factors or interactions.This paper takes the wrap-around L_2-discrepancy as the optimality measure to assess the optimal three-level combined designs. New and efficient analytical expressions and lower bounds of the wraparound L_2-discrepancy for three-level combined designs are obtained. The new lower bound is useful and sharper than the existing lower bound. Using the new analytical expression and lower bound as the benchmarks, the authors may implement an effective algorithm for constructing optimal three-level combined designs.     

Optimal Predictive Impedance Control in the Presence of Uncertainty for a Lower Limb Rehabilitation Robot

As an innovative concept, an optimal predictive impedance controller(OPIC) is introduced here to control a lower limb rehabilitation robot(LLRR) in the presence of uncertainty. The desired impedance law is considered to propose a conventional model-based impedance controller for the LLRR. However, external disturbances, model imperfection, and parameters uncertainties reduce the performance of the controller in practice. In order to cope with these uncertainties, an optimal predictive compensator is introduced as a solution for a proposed convex optimization problem, which is performed on a forward finite-length horizon. As a result, the LLRR has the desired behavior even in an uncertain environment. The performance and efficiency of the proposed controller are verified by the simulation results.     

二层线性规划模型及其下层极值函数的几种表示

本文在给出层次系统决策过程和讨论两种实际二层线性系统规划模型的基础上，提出了一类具有广泛典型代表性的二层线性系统规划模型。给出了这类二层系统线性规划模型解的两种等价形式和下层极值函数的几种表达式。     

AN EXPONENTIAL INEQUALITY FOR AUTOREGRESSIVE PROCESSES IN ADAPTIVE TRACKING

A wide range of literature concerning classical asymptotic properties for linear models with adaptive control is available, such as strong laws of large numbers or central limit theorems. Unfortunately, in contrast with the situation without control, it appears to be impossible to find sharp asymptotic or nonasymptotic properties such as large deviation principles or exponential inequalities. Our purpose is to provide a first step towards that direction by proving a very simple exponential inequality for the standard least squares estimator of the unknown parameter of Gaussian autoregressive process in adaptive tracking.     

相关风险函数VaR的界

以VaR作为风险测度，利用Copula的有关理论给出美元／英镑和加元／英镑两支汇率的风险函数在一定水平下的VaR的最优边界。在比较不同类Copula的相关性时，用Kendall τ作为比较的依据。本文的方法对其他风险测度和由更多金融产品组成的组合投资同样适用。     

天波雷达多模分离的二维非满阵几何构型设计

天波雷达在探测舰船等慢速目标时,会受到展宽一阶海杂波Bragg峰的影响,其中电离层分层结构导致的多模现象是展宽的主要原因之一。传统的一维接收线阵不能提供俯仰维信息,从而接收了多个模式的回波,二维阵可以从根本上解决这个问题。通过研究二维非满阵波束方向图和多模海杂波二维空域分布的关系,给出阵列几何构型设计方案,从而在空域滤除不需要的模式,达到提高海杂波一阶谱纯度的目的。仿真结果表明,与一维接收阵列相比,十字阵列对多模海杂波的抑制提升可达到20 dB。     

Two-Weight Norm Inequality for Imaginary Powers of a Laplace Operator

We study two-weight norm inequality for imaginary powers of a Laplace operator in R^n, n ≥ 1, especially from weighted Lebesgue space Lv^p（R^n） to weighted Lebesgue space Lμ^p（R^n）, where 1 〈 p 〈 ∞. We prove that the two-weighted norm inequality holds whenever for some t 〉 1, （μ^t, v^t） ∈ Ap, or if （μ, v） ∈Ap, where μ and v^-1/（p-1） satisfy the growth condition and reverse doubling property.     

面向企业最优生产计划的线性规划广义逆优化模型

将依据互补最优性条件探讨面向企业最优生产计划的线性规划,如何通过调整其产品成本系数、资源消耗系数和资源拥有量等参数,使某些非可行解成为最优解的广义逆优化问题的数学模型.该问题具有重要应用价值:可以解决采用常规求解方法或启发式算法制定企业最优生产计划时,对资源约束进行刚性处理所导致的经常因生产能力不足使企业不能及时响应市场需求的问题,使企业的整体优化和具体业务流程再造相协调.     

确定飞行器翼尖挠度和翼面刚度要求的方法

本文基于半理论半经验的方法,为翼面提出了翼尖挠度限制条件和翼面刚度换算公式。     

组织中最优性别比例模型研究

二十年来 ,随着国际经济的发展 ,妇女参与率的提高 ,全世界各个国家的女性在组织中 ,特别是在管理层中的比例增长了近一倍 .对组织来说 ,合理的性别比例就成为组织关注的问题之一 .用信息经济学的方法 ,建立了一个考虑组织综合收益与成本的委托代理模型 ,模型的分析结果说明了组织中两性最优比例大约是女性占 30 %左右 ,并给出了模型实际意义.     

应急系统调度问题的最优决策

在应急系统调度问题中 ,仅把应急时间最短作为系统优化的目标 ,常常产生出救点数目过大的弊端。从费用和可靠性的角度考虑 ,出救点数目越小越好。以应急时间最短为前提 ,建立了使出救点数目最少的二层优化数学模型 ,并给出求解算法。数值算例验证了所建立模型的合理性与算法的有效性。     

一类产品质量甄别最优契约设计

为了甄别产品质量信息,以产品试用期T为决策变量,从买者的角度出发,设计了一个满足参与约束与激励相容约束的交易契约。现实中生产高质量产品的那些企业会接受该机制,生产低质量产品的企业会退出交易而不会以次充好,模仿高质量企业,因为那样做无利可图。该契约还可保证非对称信息下买卖双方交易的总期望剩余较对称信息情况没有改变,并且它全部被买者获得,卖者期望利润为零。     

依赖风险保单组合总索赔额的近似分布的误差限

在Chen（1975）、Michel（1987）等人工作的基础上．对依赖风险保单组合的总索赔额分布的复合泊松近似的误差限做进一步推广，并给出一个数值解释的例子。     

用于目标跟踪的多传感器优化分配方法

在多传感器对多目标的监视环境下 ,传感器对目标的优化分配是传感器管理的重要研究内容。本文采用目标跟踪过程中信息增益最大的优化准则 ,探讨了多传感器对多目标的优化分配问题 ,并对优化分配算法进行了实验仿真验证     

ROLE OF α-PSEUDO-UNIVEX FUNCTIONS IN VECTOR VARIATIONAL-LIKE INEQUALITY PROBLEMS

In this paper, we introduce a new class of generalized convex function, namely, a-pseudounivex function, by combining the concepts of pseudo-univex and α-invex functions. Further, we establish some relationships between vector variational-like inequality problems and vector optimization problems under the assumptions of α-pseudo-univex functions. Results obtained in this paper present a refinement and improvement of previously known results.     

确定鲁棒稳定多项式摄动界的根轨迹方法

确定稳定多项式的摄动界是系统鲁棒性研究的重要方法之一 ,通常使用代数方法来求解[1,2 ] 。对稳定多项式的摄动界给出了用根轨迹来确定的方法 ,避免了代数求解过程中复杂的约束条件 ,具有较强的实用性     

跳跃扩散市场的最优保险投资决策

假定保险公司的盈余为Crámer-Lundberg过程,保险公司的投资市场是由一个无风险债券和n个风险证券构成的资本市场.风险证券的价格服从带跳的扩散过程.在均值-方差准则下通过最优控制原理来研究保险公司的最优投资策略选择问题.得到了最优 投资策略和有效边界的显式表达式.与在最大化最终财富期望效用准则下得到的最优投资策略不同, 所得到的最优策略依赖保险索赔 过程的所有因素.最后分析了最优投资策略随保险索赔过程各个因素变化的动态性质.     

变分不等式的双层平衡表示及其在交通流分配中的应用

给出了Ｈａｒｔｍ ａｎ－ｓｔａｍ ｐａｃｃｈｉａ 变分不等式的一种双层平衡等价表示,指出了变分不等式与系统平衡之间的深刻联系,并讨论了它们在交通流分配用户平衡（ＵＥ）和随机用户平衡（ＳＵＥ）模型中的应用．     

一种航行器最优平滑路径的设计方法

以栅格为环境表达方式的数字地图的路径消耗是离散的,为实现航行器的低耗、平滑路径规划目标,将FieldD*算法应用到以栅格为基础的路径规划上,实现了在路径消耗上的最优.提出一种综合环境信息情况的路径平滑方法,并将该平滑方法应用到Field D*计算的路径上.该平滑方法在满足航行器拐弯半径的同时,使路径在折点处实现平滑过渡,并实现平滑路径偏差据计算路径最少.在以栅格法建立起的数字地图中进行仿真验证,并将该方法平滑后的路径在与用Field D*计算所得的路径相比,设计路径更为平滑、路径消耗更少、路径误差更少.