基于信息溢出网络的金融机构风险传染研究

金融关联网络是风险传染的载体。以股票信息溢出关系作为风险关联渠道,并将网络拓扑结构与个体金融机构的风险传染特征紧密结合起来。基于金融机构股票收益溢出关系,构建信息溢出网络。利用网络节点中心性拓扑结构特征指标,刻画金融机构的风险传染强度及风险承受强度,并挖掘其影响因素。针对中国上市金融机构的实证研究表明,节点度、接近中心性及特征向量中心性较为一致地刻画了金融机构的风险传染特征;信托等其他金融业的平均风险传染强度最大,而银行业金融机构的平均风险承受强度最大;金融机构的每股收益增长率越高、股票换手率越低,风险传染强度越大;金融机构的资产负债率越高、资产规模越大,风险承受强度越大。     

基于信息溢出网络的金融机构风险传染研究

金融关联网络是风险传染的载体。以股票信息溢出关系作为风险关联渠道,并将网络拓扑结构与个体金融机构的风险传染特征紧密结合起来。基于金融机构股票收益溢出关系,构建信息溢出网络。利用网络节点中心性拓扑结构特征指标,刻画金融机构的风险传染强度及风险承受强度,并挖掘其影响因素。针对中国上市金融机构的实证研究表明,节点度、接近中心性及特征向量中心性较为一致地刻画了金融机构的风险传染特征;信托等其他金融业的平均风险传染强度最大,而银行业金融机构的平均风险承受强度最大;金融机构的每股收益增长率越高、股票换手率越低,风险传染强度越大;金融机构的资产负债率越高、资产规模越大,风险承受强度越大。     

供应链复杂网络企业间信息共享风险的仿真

由于供应链的某节点企业可能同时处于其它供应链上,因此同一行业各条供应链的各节点企业之间存在着复杂的竞争合作关系,最终形成供应链网络.企业的信息共享能提高供应链的绩效,但也面临着处于其它链上的合作企业泄露信息以实现利益最大化的风险.用带记忆的遗传算法对动态博奔下各节点企业Agent行为进行建模,通过Repast仿真,研究不同网络结构下信息共享风险的涌现.通过对比仿真结果表明,小世界网络中企业学习的效率要高于规则网络和随机网络.     

基于避险行为的银行间网络系统性风险传染研究

建立了一个基于避险行为的银行间网络模型,研究了异质性网络结构和异质性银行资产条件下流动性囤积避险行为、折价出售避险行为以及避险行为叠加对系统性风险传染的影响。结果表明,流动性囤积在初始阶段减缓了系统性风险传染,折价出售没有延缓系统性风险传染,而避险行为的叠加从整体上加剧了系统性风险传染。考虑避险行为时,异质性网络稳定性强于同质性网络,不考虑避险行为时,同质性的随机网络更加稳定。最后,银行资产异质性对系统性风险传染没有显著影响。     

基于借贷关联网络的我国银行间市场风险传染

银行间借贷关联网络是银行经营困境或破产倒闭风险传染的重要渠道。基于我国银行间市场的总体借贷数据,首次综合运用最大熵法和最小密度法间接推断银行间借贷关联网络。对比分析两种网络的拓扑结构特征差异,以及两种网络下银行随机倒闭风险的网络间传染路径和程度。综合两种网络下的风险传染结果,分析银行的系统重要性和抗风险能力,并挖掘其影响因素。实证研究结果表明,最小密度法下的银行间借贷关联网络具有实际网络的连接稀疏性、异向连接匹配和无标度度分布等特征;与最大熵法所推断的网络相比,基于最小密度法网络的银行倒闭风险传染范围更广及传染强度更强;银行资产规模越大、坏账准备占不良贷款比例越高,风险传染效应和系统重要性越强、抗风险能力越弱;银行同业拆借率越高,风险传染效应和系统重要性也越强。研究结果有利于对银行实施宏观审慎监管,防范或抑制金融系统性风险。     

双渠道复杂金融系统的系统性风险传染研究

金融系统是一个复杂系统。全球金融危机的爆发使得金融系统的系统性风险传染研究成为了系统科学研究的迫切课题。目前的金融系统性风险传染的研究主要针对直接或间接单一风险传染渠道,对直接(同业拆借)与间接(多资产重叠)双渠道相互作用下的系统性风险传染的研究相对缺乏。本文首先建立直接和间接双渠道系统性风险传染模型并设计仿真算法。然后研究在连接度、拆借比和杠杆等因素的作用下,金融系统性风险传染的变化趋势。仿真最终结果表明:在连接度不断增大的过程中,发生金融系统性风险传染的概率先迅速增大至1,保持一段高概率传染状态之后,又迅速减小至0,在概率减小的这段区间,系统呈现稳健又脆弱的特征;随着拆借比的增大,金融系统性风险发生传染的概率变小;降低杠杆,可以减少金融系统性风险传染的发生。该研究丰富了金融系统性风险传染渠道的理论,可为金融监管机构进行市场调控提供参考。     

基于复杂网络的危险品运输网络抗毁性仿真

通过构建危险品运输超网络模型,分析了网络之间的相互作用和影响,继而建立了危险品运输网络模型生成方式;通过引入危险品运输网络"最短路径"、"平均最小风险路径距离"和"网络最大连通子图"概念,提出了"网络风险效率"和"最大连通度"抗毁性测度模型;根据网络流量特性,构建了危险品运输网络介数模型。以危险品运输网络为例进行仿真,仿真结果表明:危险品运输网络抗毁性表现为对随机攻击的鲁棒性和蓄意攻击的脆弱性,抗毁性更接近于无标度网络;其抗毁性是由少数节点和边维系的,且网络对节点攻击的抗毁性低于对边攻击的;网络最大连通度性能优于网络风险效率,适当增加系统冗余性可提高网络抗毁性。     

基于复杂网络的轨道交通路网可靠性仿真分析

首先通过引入复杂网络的相关特征指标,介绍了城市轨道交通路网的复杂网络特征;然后,设计了轨道交通网络仿真分析模型和路网连通可靠性评价指标,并以此为基础研究了轨道交通路网的失效仿真分析理论和方法;最后,以上海市2020年远景规划路网为例,标定了其网络类型,并对该路网的连通可靠性进行了仿真分析研究.将复杂网络理论应用到城市轨道交通领域中,可为轨道交通基础理论的研究开辟新的思路.     

基于复杂网络作战体系破击的建模与仿真

在分析体系破击作战机理的基础上,根据从物质世界到观念世界的抽象过程,提出了基于复杂网络的体系破击仿真分析框架,并建立了考虑信息因子和破击能力的作战体系破击新模型。最后通过仿真实验,得到了一些结论:(1)一定条件下,体系破击的能力比攻击信息更加重要;(2)只有在一定的破击能力下,作战体系才对随机攻击表现出鲁棒性,对蓄意攻击表现出脆弱性。     

基于复杂网络的城市老旧小区管理模式仿真研究

为比较老旧小区现存管理模式并探究其人际网络演化规律,运用复杂网络理论构建了老旧小区人际网络演化模型,对不同管理模式下人际网络的演化进行仿真。仿真结果通过陕西省共1 238份有效问卷的统计数据进行验证。结果显示:1)房改后,老旧小区居民间信息传递路径大幅上升,极易产生社会矛盾;2)老旧小区规模越大,居民间关系反而更稳定,信息传递路径会缩短,但同时小区的管理负担加重,不同管理模式的管理效果差异会缩小;3)物业公司管理模式能充分沟通居民间关系并缓解老旧小区社会矛盾,但其并非最佳的管理模式;4)大规模老旧小区采用市场化管理模式时要注意委托代理问题,小规模老旧小区管理应充分发挥居民自治能力。     

基于复杂网络的两栖水上飞机起降安全风险演化

为了揭示两栖水上飞机起降安全风险的演化规律,有效预防水上飞机起降安全风险,以风险因素间的作用路径为基础,构建两栖水上飞机起降安全风险演化的有权有向网络拓扑结构,验证了该复杂网络的无标度特性;采用Matlab编程仿真分析网络在随机攻击和蓄意攻击情况下的功能鲁棒性和结构鲁棒性;对比度值攻击、介数值攻击、接近度中心性值攻击及综合值攻击下的网络鲁棒性效果,识别网络的关键风险因素,提出断链控制策略。研究结果表明:两栖水上飞机起降安全风险网络是无标度网络;该网络对随机攻击具有较强鲁棒性,对蓄意攻击具有脆弱性,且度值攻击的结构鲁棒性最差,综合值攻击的性能鲁棒性最差;综合值较高的节点是网络的关键风险因素,优先处置关键节点有助于预防起降事故。     

风险投资网络下股价崩盘风险传染效应研究

基于2009年至2021年中国A股上市公司数据,考察股价崩盘风险在风险投资网络中的传染效应.研究发现:当公司与发生股价崩盘风险的公司具有共同的风投联结时,更可能发生股价崩盘风险.机制分析表明,风投网络中的股价崩盘风险主要通过影响信息披露质量和委托代理关系进行传染.进一步分析表明,网络位置会负向调节股价崩盘风险传染效应,且在具有国有背景、内部控制水平低、未聘请四大会计师事务所审计和分析师关注度高的公司中该传染效应更强.研究拓宽了我国风投网络“传染”问题的研究范畴,为降低股价崩盘风险及传染效应提供了新思路.     

有限理性下银行间拆借市场网络的风险传染

银行间拆借市场网络是银行间风险传染的重要渠道,银行主体不同的借贷行为会导致不同的风险传染效果。本文分别针对银行主体在完全理性与有限理性下的借贷行为构建风险传染模型,对比分析网络结构,仿真模拟传染效果。研究结果表明：有限理性下银行间拆借市场网络密度更大,节点间距离更紧密,发生银行间风险传染概率更高;相比于完全理性,有限理性下的拆借交易显著提升了银行间风险传染的广度、深度和速度;系统重要性银行因其资产规模大、同业资产占比低、资本充足率高等特点而具有较强的风险抵御能力和传染能力。在传染的动态比较方面,近几年银行间拆借市场风险传染呈现“U型”趋势。     

基于数据场的复杂网络节点影响力建模与仿真

复杂网络节点影响力的研究是数据挖掘的重要组成部分。挖掘出复杂网络中有影响力的节点不仅具有重要的学术意义,且有助于抑制流行病的爆发、控制谣言的传播和推广电子商务产品等。通过选取每个节点的混合度分解值(Mixed Degree Decomposition,MDD)作为质量,将复杂网络抽象为数据场,结合数据场模型来识别有影响力的节点,并与一些著名的节点中心性方法进行对比。使用经典的传染病模型(Susceptible-Infected-Recovered,SIR)通过对比感染节点的数量来评估仿真性能。对实际网络的仿真实验结果表明,数据场模型能够有效的识别网络中有影响力的节点。     

基于复杂网络少数者博弈模型的金融市场仿真研究

本文构造了具有学习机制、学习结构及时间控制策略(持续期策略)的复杂金融网络少数者博弈模型. 基于少数者博弈模型, 以网络学习作为Agent的主要学习机制, 基于随机网络、小世界网络及无标度网络三种网络, 分别对应金融市场中全局信息下的投资者随机决策, 基于社会网络的决策, 及寡头垄断下的决策, 以持续期期作为时间控制要素, 通过仿真观察到金融市场收益分布的"尖峰厚尾"特征、寡头市场股价异常等金融市场复杂现象, 并分析了学习机制、 学习结构及持续期策略在博弈中的作用及产生的不同市场效应.     

基于仿真的随机活动网络进度费用联合风险

针对复杂随机活动网络活动时间、费用随机性和相关性特点,采用蒙特卡罗方法随机抽取时间、费用样本,再利用乔列斯基因子分解法,将独立分布的时间和费用随机样本转化为相关的随机样本,建立了时间和费用为相关随机变量的随机活动网络仿真模型.通过算例结果的比较分析,说明新模型可以更准确地预测项目的风险概率,进行时间-费用交换分析以及进行项目工期和费用优化.     

基于AGENT建模的重大疾病传染仿真系统分析

Agent的建模仿真是重大疾病传染建模仿真的发展方向。在深入分析美国相关计算机仿真系统的基础上,基于agent理论和技术,分析设计了重大疾病传染与控制仿真系统的总体框架、体系结构和逻辑结构。对系统关键模型如大气流动模型、疾病病毒散布模型、个体Agent传染模型、Agent感染效应模型和城市地理信息模型等进行了探讨。然后,构建了一个重大疾病传染仿真原型系统。研究可指导重大疾病传染仿真系统的构建,以及该过程涉及的各种模型和技术细节。     

基于时变Copula的金融开放与风险传染

利用时变Copula研究开放进程下中国大陆股市与国际主要股市间的风险传染问题.用AR(1)-GJR(1,1)-t模型描述各国股指收益率的边际分布, 以时变SJCCopula描述 股指收益率间的动态相依性,分析中国大陆股市与美国股市、英国股市、日本股市以及香港股市2000年1月至2010年11月期间的风险联动. 实证结果表明:在开放进程中中国大陆股市与美国、英国以及日本股市一直保持微弱的下尾相依关系,而与香港股市间 的下尾相依性则随开放程度增加整体上呈显著上升趋势;而与各国际股市的上尾相依性则一直保持较低的水平.     

基于自然连通度的复杂网络抗毁性仿真优化研究

建立了以自然连通度为目标函数的复杂网络抗毁性组合优化模型,进而提出了基于禁忌搜索的复杂网络抗毁性仿真优化算法,设计了变量编码、定义了移动操作、给出了特赦准则、设置了终止准则,给出了算法流程,最后基于仿真优化结果分析了最优抗毁性网络的结构属性,研究表明最优抗毁性网络呈现出明显的同配度关联模式,核心节点之间相互连接紧密形成富人俱乐部。     

复杂产品研制过程技术风险的仿真评估

探讨了复杂产品研制过程中技术风险的内涵,建立了费用风险、进度风险、性能风险等三类技术风险之间的关系模型.考虑复杂产品研制过程的并行迭代特征,提出了一种基于设计结构矩阵的多层技术风险仿真评估模型.系统分析了性能风险对进度、费用风险的影响,并依此给出了一种两层抽样机制的仿真算法修正了传统仿真中仅考虑费用风险和进度风险的仿真偏差.在此基础上,给出了定量评估子项目或活动技术风险的似然估计值的方法,为复杂产品研制过程的风险控制提供了依据.