q-风险模型的伴随多维马尔可夫过程

q-风险模型是Q-风险模型的推广,而Q-风险模型又是经典风险模型的推广.在Q-风险模型中,索赔时刻是一个规则Q-过程的跳跃时刻,而索赔计数过程是马尔可夫到达过程(MAP)的计数过程,Q-风险模型被一个环境过程控制.环境过程是一个规则Q-过程,它取离散的实数值.实际问题中,环境过程可以取连续的实数值.因此,需要将环境过程Q-过程推广为q-过程,并进一步将Q-风险模型推广为q-风险模型.证明了q-风险模型的伴随2-维和3-维随机过程都是时齐马尔可夫过程,并求出了它们的初始分布和转移概率的显式表示式.作为q-风险模型的特殊情形,对Q-风险模型获得了相应的结论.     

常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界

对经典的Lundberg-Cramer风险模型和Fang and Luo's风险模型进行了推广.考虑了常利力下双复合泊松风险模型.模型中保费和理赔到达计数过程均为齐次Poisson过程.借助鞅和递归技巧,获得该风险模型的最终破产概率的指数型上界.     

带线性红利的一类相依风险模型

将古典风险模型推广为带线性红利的一类相依风险模型.在此风险模型中,保单到达过程为泊松过程,而索赔到达过程为保单到达过程的p-稀疏过程.利用鞅的方法得到了破产概率和伦德伯格不等式.     

多险种风险模型的破产概率

由于保险公司风险经营规模不断扩大,用单一险种的风险模型来描述风险过程存在局限性,文章建立了保费收入为复合泊松过程的风险模型;讨论了带干扰的多险种风险模型;得出伦德伯格不等式和最终破产概率公式。     

广义二元复合Cox风险模型的破产问题

研究了一类双险种风险模型,模型中的索赔到达计数过程和其中一个险种的保单到达计数过程均为Cox过程,得到了最终破产概率满足的推广的Lundberg不等式;研究了混合Poisson风险模型的破产概率,得出在一定条件下平稳Cox模型比Poisson模型风险更大的结论.     

基于马尔可夫过程的虚拟企业动态风险评价方法的研究

针对虚拟企业风险具有不确定性的特点,提出了基于马尔可夫过程的风险评价模型,模型考虑了完工和失败概率、生产成本和完工质量系数;并用实例说明运用该模型对企业生产进行风险评价的过程带来的效果。     

基于马尔可夫过程的虚拟企业动态风险评价方法的研究

针对虚拟企业风险具有不确定性的特点,提出了基于马尔可夫过程的风险评价模型,模型考虑了完工和失败概率、生产成本和完工质量系数;并用实例说明运用该模型对企业生产进行风险评价的过程带来的效果.     

基于马尔可夫过程的虚拟企业动态风险评价方法的研究

针对虚拟企业风险具有不确定性的特点,提出了基于马尔可夫过程的风险评价模型,模型考虑了完工和失败概率、生产成本和完工质量系数;并用实例说明运用该模型对企业生产进行风险评价的过程带来的效果.     

带投资组合和超额赔款的再保险双Cox风险模型

对于保单到达过程与索赔过程均为 Cox 过程的情况,考虑到保险公司为了规避风险进行投资组合和再保险,将经典风险模型推广,建立了一类再保险双 Cox 风险模型,运用鞅论方法得到了此模型 Lund-berg 指数上界和破产概率的上界,并给出了最终破产概率的解析表达式。     

混合双险种风险模型的破产概率

在经典风险模型(Lumdberg-Gramér风险模型)和基于进入过程风险模型的基础上,考虑了一类新的混合双险种风险保险模型.在该模型中,保险公司所经营的两种风险分别由上述两种模型描述,利用鞅方法给出了该模型的破产概率以及它的一个上界估计.