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1.
无穷水平倒向随机微分方程解的比较定理 总被引：1，自引：0，他引：1
运用鞅方法，建立了无穷水平倒向随机微分方程的比较定理，简略讨论了无穷水平随机微分效用的性质，推广了Peng-Pardoux和Peng-Karoui相关结果。 相似文献
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一类倒向随机微分方程的比较定理 总被引：1，自引：0，他引：1
倒向随机微分方程(BSDE)的比较定理是BSDE理论的基本定理,本文在漂移系数满足一类非Lipschitz条件下利用停时证明了倒向随机微分方程的比较定理,结果可以得到广泛的应用。 相似文献
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林清泉 《华中科技大学学报(自然科学版)》2001,29(Z1):1-3
讨论一类漂移系数g(s,y,z)关于(y,z)不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程(BSDE)的比较定理.首先定义停时列使得线性倒向随机微分方程的系数有界,从而得到相应的BSDE存在唯一解,再令n趋于无穷,由此得到原BSDE的比较定理,并利用此结果定义一类更广的(是g满足Lipchitz条件的推广)非线性数学期望(g-期望),并进一步讨论其性质. 相似文献
4.
讨论了随机微分方程的拟比较定理，即给出一种比较方法，对于两个任意维数的随机微分方程，比较一下两个方程的解，发现在一定条件下都会有类似于比较定理的关系成立． 相似文献
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通过研究倒向随机微分方程的解与其生成元的关系，在由彭实戈引入的倒向随机微分方程的最基本的条件下，证明了一个反比较定理． 相似文献
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在一种描述方法下,研究了当m＞1,n=1,系数满足一定的务件时的一类高维正倒向随机微分方程的比较定理。 相似文献
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讨论了一类漂移系数f(s,.,.)关于(y,z)不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性,利用Jensen不等式、Gronwall不等式以及常微分方程的比较定理给出并证明了此类倒向随机微分方程的比较定理. 相似文献
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为研究倒向随机微分方程第二部分解的比较性质,利用倒向随机微分方程解的Malli-avin微分,第二部分解可化为一个线性倒向随机微分方程的第一部分解,再结合经典的比较定理,给出第二部分解的比较定理成立的一个充分条件。通过该比较定理,可以把第二部分解控制在一个确定的闭区间,并由此指出一类可以退化为常微分方程的倒向随机微分方程。 相似文献
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在Lipschitz条件下,利用Gronwall不等式、Young不等式和Ito公式等,得到了带跳的倒向重随机微分方程解的比较定理,说明了带跳的倒向重随机微分方程的系数和终端值越大,其解越大． 相似文献
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证明了一类Volterra型随机微分方程解的指数p-稳定性,它可视为通常随机微分方程稳定性理论中相应结论的推广。 相似文献
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利用两种方法证明由高维正倒向随机微分方程系统的解,给出一类拟线性抛物型偏微分方程系统惟一粘性解。 相似文献
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讨论了带有双障碍的反射倒向随机微分方程的逆比较问题,在适当的条件下建立了几个关于其生成元的逆比较定理. 相似文献
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倒向随机微分方程的解及其比较定理 总被引：2，自引：1，他引：1
董丽华 《云南民族大学学报(自然科学版)》2008,17(3)
随机微分方程描述一个受到随机干扰的客观对象在已知初始条件的运动规律,所获得的解是一个随机的状态.而倒向随机微分方程的时间顺序正好相反,它研究"目标问题",即为达到预定目标,现在如何行动.其数学结构与经典随机微分方程有本质的不同.对倒向随机微分方程的解及其比较定理做了较为深入的探讨. 相似文献
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张桂昌 《山东大学学报(理学版)》2002,37(5):426-428
给出了系数满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程比较定理的另一证明，并给出了离散的倒向随机微分方程比较定理的一种证明。 相似文献
20.
孙丹丹 《甘肃联合大学学报(自然科学版)》2009,23(6):1-3
对带扰动的倒向随机微分方程进行了研究，利用Gronwall不等式，Jensen不等式，以及常微分方程的比较定理，给出了一类非Lipschitz条件下带扰动的倒向随机微分方程解的比较定理． 相似文献